Оценка кредитного риска при ипотечном жилищном кредитовании

В диссертации предложены методы и модели оценки кредитного риска, учитывающие особенности российского рынка ипотечного жилищного кредитования. Автором разработана совокупность эконометрических моделей вероятности ипотечного дефолта и метод оценки доли потерь в случае ипотечного дефолта, которые апробированы на выборке российских ипотечных заемщиков. Выделены потенциально значимые риск-факторы, выявлены различия в уровне кредитного риска разных пулов кредитов на основе исторических данных, обоснована целесообразность использования ипотечного страхования в качестве источника компенсации ожидаемых потерь. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы во внутренних системах риск-менеджмента организаций, предоставляющих услуги кредитования, и при формировании цены на ипотечные продукты.

Объявление о защите (дата размещения 11.11.2015): 
Защита состоится 21 января 2016 г. в 14-00 по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 20, ауд. К-327