• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Управление инвестиционным портфелем на основе индикаторов рыночной волатильности Кандидатская диссертация

Соискатель:Субботин Александр Владимирович
Руководитель:Буянова Елена Александровна (др. работы под рук-вом)
Оппоненты:Пронина Нина Николаевна; Миркин Яков Моисеевич
Специальность: 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.02 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:02.04.2009


В современных условиях общей экономической нестабильности инвестиции в фондовый рынок связаны с высокими рисками. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение волатильности, то есть изменчивости цен акций. Встают задачи разработки инвестиционных стратегий, основанных на контроле и управлении волатильностью. Целями диссертационного исследования являются построение индикаторов рыночной волатильности, учитывающих особенности динамики цен на различных горизонтах, и разработка активных инвестиционных стратегий, использующих эти индикаторы. Предметом исследования является изменчивость (волатильность) цен акций на фондовом рынке. Объектом исследования - свойства волатильности на различных временных горизонтах и механизмы их использования при активном управлении инвестиционным портфелем.

Автореферат [*.pdf, 319.45 Kb]



Ключевые слова: волатильность, инвестиции, фондовый рынок