• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Диссертации, представленные на защиту и подготовленные в НИУ ВШЭ


Введите первые несколько букв фамилии

Введите первые несколько букв фамилии

Показаны работы: 1 — 2 из 2

Сортировка:   по дате защиты   по имени соискателя   по имени научного руководителя   

Составление портфелей ценных бумаг на основе прогнозирования совместной функции распределения доходностей Кандидатская диссертация

Соискатель:Балаев Алексей Иванович
Руководитель:Шведов Алексей Сергеевич
Дата защиты:17.11.2014

Защита состоится в диссертационном совете при ЦЭМИ РАН.
Автореферат диссертации размещен на официальном сайте ВАК РФ.
Основные  документы,  автореферат  и  диссертация  размещены  на  сайте  ЦЭМИhttp://www.cemi.rssi.ru/dissertation/defense/balaev/index.php.

Специальность:08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
Дисс. совет:
Ключевые слова:
Автореферат [*.pdf, 746.32 Kb] (дата размещения 28.10.2014)

Оценка ковариационной матрицы для случая временных рядов различной частотности и приложения для моделей финансовых рынков Кандидатская диссертация

Соискатель:Панов Евгений Валерьевич
Руководитель:Шведов Алексей Сергеевич
Оппоненты:Катышев Павел Константинович, Завриев Сергей Константинович
Дата защиты:22.03.2010

Исследователи часто встречаются с необходимостью работать с временными рядами различной частотности. К примеру, с макроэкономическими данными и данными с финансовых рынков. Одним из возможных подходов при построении эконометрических моделей в этом случае является прореживание более частых временных рядов. Но это приводит к потере значительной части информации, поскольку остающиеся после прореживания наблюдения в некотором смысле не будут передавать тип поведения наблюдаемых величин. Поэтому при работе с данными различной частотности актуальным является вопрос, нельзя ли построить оценки параметров эконометрических моделей таким образом, чтобы не терять информацию, т.е. каким-нибудь образом обойтись без прореживания. Целями исследования являлись: обобщение оценки асимптотической ковариационной матрицы на случай временных рядов различной частотности; а также, как один из примеров её применения, оценивание коэффициента «бета» для российских акций «второго эшелона РТС», сделки по которым происходят нерегулярно – зачастую реже одного раза в день. При проведении исследования использовались методы математической статистики, теории вероятностей, стохастических процессов, спектрального анализа, эконометрики, анализа временных рядов, эмпирических финансов, оценки ценных бумаг и портфельной теории.

Специальность:08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики
Дисс. совет:
Ключевые слова:Оценка ковариационной матрицы, финансовые рынки
Автореферат [*.pdf, 449.46 Kb]