Диссертации, представленные на защиту и подготовленные в НИУ ВШЭ
Сортировка:по дате защитыпо имени научного руководителяпо имени соискателя
Показаны работы: 1 - 1 из 1
Пространственные спецификации моделей волатильности финансовых активовКандидатская диссертацияУченая степень НИУ ВШЭ
Соискатель:
Руководитель:
Дисс. совет:
Совет по экономике
Дата защиты:
10/25/2019
Диссертационное исследование посвящено задаче оценивания волатильности портфелей финансовых активов. Предметом исследования являются многомерные модели волатильности двух типов – GARCH и стохастической волатильности, а также различные их спецификации, включая пространственные. В работе проанализированы шесть спецификаций моделей волатильности, включая три пространственных, для многомерных моделей волатильности класса GARCH. Разработана многомерная модель стохастической волатильности, для нее предложены пространственные спецификации. Проведено сравнение предсказательной способности пространственных и непространственных спецификаций с использованием данных фондовых рынков. Указанные спецификации применены для решения ряда прикладных задач, таких как хеджирование портфеля и моделирование эффектов перетекания волатильности финансовых активов.
Диссертация [*.pdf, 640.51 Кб] (дата размещения 8/12/2019)
Резюме [*.pdf, 123.67 Кб] (дата размещения 8/12/2019)
Summary [*.pdf, 102.68 Кб] (дата размещения 8/12/2019)