• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Диссертации, представленные на защиту и подготовленные в НИУ ВШЭ

Сортировка:по дате защитыпо имени научного руководителяпо имени соискателя

Показаны работы: 1 - 10 из 38

Влияние субъективных представлений об удаче на принятие решений в условиях рискаКандидатская диссертацияУченая степень НИУ ВШЭ

Дисс. совет:
Совет по экономике
В рамках диссертационного исследования предлагается модель принятия решений в условиях риска, учитывающая индивидуальные субъективные представления об удаче как фактор, влияющий на субъективное восприятие вероятностей. Ключевой особенностью предлагаемой модели является введение механизмов, определяющих динамику соответствующих представлений в зависимости от предшествующих событий. Свойства данных механизмов были исследованы с использованием симулированных данных. На основе предложенной модели были разработаны эконометрические подходы, позволяющие описывать поведение участников телевизионного шоу “Deal or No Deal”. По результатам эконометрического анализа данных о поведении участников российской, американской и нидерландской версий данного шоу были получены статистические свидетельства в пользу того, что при принятии решений участники руководствовались представлениями об удаче. Кроме того, у участников американской и нидерландской версий шоу соответствующие представления могли изменяться в зависимости от хода игры. Также результаты анализа говорят о том, что представления об удаче могут разниться между индивидами в зависимости от их характеристик.

Оценка влияния валютного риска на ценообразование активовКандидатская диссертацияУченая степень НИУ ВШЭ

Дисс. совет:
Совет по экономике
Дата защиты:
12/17/2019
Диссертационное исследование посвящено оценке влияния валютного риска на ценообразование активов на развитых и развивающихся рынках капитала. В работе был произведен анализ различных подходов к моделированию и эмпирическому анализу влияния валютного риска.  Разработаны и протестированы 3 модели учета валютного риска в моделях ценообразования. На основе тестирования разработанной автором диссертационного исследования модели ценообразования выявлено, что фактор валютного риска является ценообразующим для выборки компаний из Бразилии, России, Индии и Южной Африки. С использованием межвременной модели оценена значимость влияния валютного риска и других макроэкономических факторов на ценообразование активов на российском финансовом рынке. Также в диссертационном исследовании найдены эмпирические свидетельства значимой отрицательной взаимосвязи между интенсивностью затрат на исследования и разработки компании и подверженностью валютному риску на примере рынков наукоемких экономик Финляндии, Израиля и Кореи. Результаты данной работы могут использоваться при принятии инвестиционных решений на развитых и развивающихся рынках капитала, а также при выработке компаниями стратегий развития, учитывающих влияние валютного риска на стоимость.
Диссертация [*.pdf, 1.58 Мб] (дата размещения 10/3/2019)
Резюме [*.pdf, 635.11 Кб] (дата размещения 10/3/2019)
Summary [*.pdf, 524.66 Кб] (дата размещения 10/3/2019)

Разработка и внедрение показателей рисков платежных систем в надзорную деятельность Банка РоссииКандидатская диссертацияУченая степень НИУ ВШЭ

Дисс. совет:
Совет по государственному и муниципальному управлению
Дата защиты:
12/26/2018
Диссертация посвящена разработке новых подходов к государственному регулированию в сфере контроля Банком России деятельности платежных систем. В диссертационном исследовании предлагаются механизмы оценки Банком России различных рисков функционирования операторов услуг платежной инфраструктуры. Внедрение разработанных автором элементов риск-ориентированного надзора Банка России в национальную платежную систему позволит повысить устойчивость и надежность расчётных, операционных и платежных клиринговых центров. В диссертации, на основе проведенного эконометрического анализа, определены наиболее значимые показатели риска платежных систем, которые разделены на две группы: финансовые и институциональные. С учетом показателей риска автором разработан коэффициент устойчивости платежных систем. С использованием данного коэффициента операторы услуг платежной инфраструктуры классифицированы по трем группам риска: «устойчивые», «относительно устойчивые», «неустойчивые». Применение на практике Банком России предложенных показателей риска позволит значительно повысить качество осуществляемого им надзора, в том числе, за счет применения риск-ориентированного подхода.
Диссертация [*.pdf, 1.72 Мб] (дата размещения 10/26/2018)
Резюме [*.pdf, 803.63 Кб] (дата размещения 10/26/2018)
Summary [*.pdf, 751.14 Кб] (дата размещения 10/26/2018)

Сетевой анализ факторов социального признания и исключения в среде подростков.Кандидатская диссертацияУченая степень НИУ ВШЭ

Дисс. совет:
Совет по социологии
Дата защиты:
10/30/2018
В диссертационной работе представлены результаты исследования взаимосвязи популярности и социального исключения с поведением и установками подростков на индивидуальном и на групповом уровне. Популярность и социальное исключение определялись через позицию, занимаемую подростком в структуре дружеских и негативных отношений. Анализировались дружеские и негативные сети 12000 учеников из 200 школ Санкт-Петербурга и Московской области, и лонгитюдные сетевые данные по 320 ученикам трех техникумов\колледжей Санкт-Петербурга. Выявлено, что подростки придают большое значение академическому успеху:  хорошая учеба и положительное отношение к образованию связаны с высоким социальным статусом; плохие оценки и антишкольные установки – с социальным исключением и маргинализацией. В зависимости от образовательной мотивации группы за высокую успеваемость подростки могут либо приобрести либо потерять высокий социальный статус. Негативные связи образуются между подростками с разным уровнем успеваемости и чувства принадлежности к школе.  Выявлено, что школьники-представители этнического меньшинства не подвергаются социальному исключению и дискриминации со стороны большинства. Определено, что буллинг также является фактором, обуславливающим структуру дружеских отношений: агрессоры получают социальное признание, их жертвы маргинализуются сверстниками. На лонгитюдных данных выявлено влияние рискового поведения и образовательной вовлеченности на структуру дружеских сетей подростков.
Диссертация [*.pdf, 2.75 Мб] (дата размещения 8/28/2018)
Резюме [*.pdf, 280.76 Кб] (дата размещения 8/28/2018)
Summary [*.pdf, 204.10 Кб] (дата размещения 8/28/2018)

Межвременной систематический риск: определение детерминант и портфельная оптимизацияКандидатская диссертация

Соискатель:
Асатуров Константин Гарриевич
Оппоненты:
Лукасевич Игорь Ярославович, Акимов Олег Михайлович
Дисс. совет:
Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:
1/23/2018
Данная диссертация посвящена изучению динамических моделей систематического риска применительно к российскому фондовому рынку и их прикладному использованию в рамках портфельной оптимизации. В первой главе работы были оценены и спрогнозированы динамические бета российских компаний и отраслевых индексов  в рамках четырех современных эконометрических подходов. Основной вывод главы заключается в том, что бета по большей части анализируемых активов нестационарна, а значит применение традиционного регрессионного метода, предполагающего постоянные бета, может сильно исказить оценку этих бумаг и их соотношение «риск-доходность». Во второй части работы анализировались детерминанты систематического риска общего и секторальных индексов российского фондового рынка. Согласно ключевым результатам, локальные, глобальные и секторальные факторы в целом значимо влияют на бета российских индексов. В третьей главе диссертации была предложена модификация стандартной оптимизационной задачи для построения портфеля с возможностью контролировать систематический и специфический риск (портфель с декомпозицией риска). В рамках рассматриваемой выборки было выявлено отсутствие арбитража с помощью построения рыночно нейтрального портфеля. Анализ также показал, что портфели с декомпозицией риска превосходят портфель по Марковицу согласно различным показателям эффективности.

Объявление о защите (дата размещения 21 ноября 2017г.):
Защита диссертации состоится 23 января 2018г. в 14-00 по адресу: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, д.20, ауд.309.
Диссертация [*.pdf, 2.88 Мб] (дата размещения 10/20/2017)
Автореферат [*.pdf, 498.13 Кб] (дата размещения 11/21/2017)

Оценка рисков при мезонинном финансированииКандидатская диссертация

Соискатель:
Степанова Елена Олеговна
Оппоненты:
Карпенко Оксана Алексеевна, Паламарчук Виктор Петрович
Дисс. совет:
Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:
12/19/2017
В последние годы мезонинное финансирование увеличивает свою долю и получает популярность как на зарубежных финансовых рынках, так и на российском. Несмотря на относительную дороговизну и сложность, мезонинное финансирование обладает несомненными преимуществами для инвестора и заемщика. А задача обеспечения приемлемости уровня риска, передаваемого инвестору при структурировании мезонинного финансирования, в условиях кризиса приобретает особую актуальность. Автор использует фундаментальные положения теории кредитного риска, а также проводит комплексный анализ теоретических и практических подходов к оценке рисков при мезонинном финансировании. Выборка данных включает сведения от 188 фондов о 7144 сделках с 3959 компаниями с 1986 по 2015 гг. В части проблематики мезонинного финансирования автор систематизирует имеющиеся подходы в научной литературе к определению понятия мезонинного финансирования.  В части оценки риска – автор определяет характерные особенности рисков при мезонинном финансировании. В части методов оценки – автор критически проанализировал и выявил недостатки существующих подходов к оценке рисков при мезонинном финансировании, предложил новый подход к оценке риска сделок мезонинного финансирования и показал преимущества использования данного подхода.

Объявление о защите (дата размещения 17 октября 2017г.):
Защита диссертации состоится 19 декабря 2017г. в 14-00 по адресу: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая, 20, ауд. 309
Диссертация [*.pdf, 3.93 Мб] (дата размещения 8/31/2017)
Автореферат [*.pdf, 483.26 Кб] (дата размещения 10/17/2017)

Детерминанты спреда доходности корпоративных облигаций на развивающихся рынкахКандидатская диссертация

Соискатель:
Сувейка Штефан Михайлович
Оппоненты:
Соловьев Павел Юрьевич, Миркин Яков Моисеевич
Дисс. совет:
Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:
10/10/2017
В диссертационной работе исследуются принципы формирования и оценки спреда доходности корпоративных облигаций на развивающихся рынках капитала. С этой целью анализируются существующие подходы к определению трансмиссионного механизма спреда, а также исследуются модели оценки спреда. Предлагается рассматривать все факторы либо как внутренние (обусловленные характеристиками эмитента и выпуска облигаций), либо как внешние (рыночные, макроэкономические, на которые эмитент не может повлиять). Спред является суммой двух риск-премий: вероятность дефолта и систематические факторы. В рамках работы разработана аффинная модель кредитного риска, которая развивает редуцированную модель Даффи-Синглтона. Она позволяет качественно оценить спред, выявить его структурные особенности на развивающихся рынках и дать представление об источниках и причинах повышенной волатильности спреда на развивающихся рынках.

Объявление о защите: Заседание диссертационного совета по защите диссертации Сувейка Ш.М., назначенное на 26 сентября 2017 г., не состоится по причине невыполнения п. 24 Положения о присуждении ученых степеней. 
Защита диссертации Сувейка Ш.М. состоится 10 октября 2017 года в 16:00 по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, 20, ауд. 309.

Диссертация [*.pdf, 3.13 Мб] (дата размещения 5/18/2017)
Автореферат [*.pdf, 790.46 Кб] (дата размещения 7/17/2017)

Особенности правового регулирования труда работников государственных корпорацийКандидатская диссертация

Соискатель:
Ловков Михаил Игоревич
Оппоненты:
Ломакина Любовь Александровна, Скачкова Галина Семеновна
Дисс. совет:
Д 212.048.04 - Совет по юридическим наукам
Дата защиты:
9/19/2017
В представленной диссертации на основе проведенного комплексного анализа рассмотрены проблемы правового регулирования труда работников государственных корпораций, связанные со спецификой их правового положения. На работников государственных корпораций распространен ряд запретов и ограничений, предусмотренных для государственных служащих, однако в силу принципиальных различий в профессиональной деятельности, их правовой статус не может быть идентичен. Зачастую соответствующие нормы разрабатываются и принимаются хаотично, что приводит не только к необоснованному дублированию норм, но и к установлению более жестких ограничений правового положения работников государственных корпораций по сравнению с правовым положением гражданских служащих. В работе выявлены основные проблемы инкорпорирования норм законодательства о противодействии коррупции в сферу регулирования трудовых отношений и предложены пути их решения. Сформулирован и обоснован ряд предложений по дальнейшему совершенствованию и развитию трудового и антикоррупционного законодательства, которые следует использовать при выработке государством методических подходов к реализации запретов и ограничений прав работников государственных корпораций, а также при совершенствовании законодательных и иных нормативных правовых актов.

Объявление о защите   (дата размещения 17.07.2017): 
защита диссертации состоится 19 сентября 2017 г. в 14:00 по адресу: г. Москва, 109028, Большой Трехсвятительский переулок, дом 3, зал заседаний диссертационного совета (ауд. 311).

Диссертация [*.pdf, 1.13 Мб] (дата размещения 4/17/2017)
Автореферат [*.pdf, 388.93 Кб] (дата размещения 7/17/2017)

Управление логистическими рисками в цепях поставок металлургических компанийКандидатская диссертация

Соискатель:
Дудинская Маргарита Витальевна
Оппоненты:
Белозерский Андрей Юрьевич, Плетнева Наталия Геннадиевна
Дисс. совет:
Д 212.048.18 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:
6/27/2017
В диссертации осуществлена классификация логистических рисков, основанная на использовании SCOR-модели типовой цепи поставок металлургической компании; выполнена идентификация факторов и дана оценка критических рисков на предприятиях металлургической промышленности; разработан алгоритм, позволяющий определить виды и характер реакции цепи поставок на возмущающие воздействия, а также ее надежность и устойчивость по отношению к логистическим рискам; предложена схема идентификации, анализа и управления рисками, в которой определяется эффективность выполнения логистических функций, связанных с материальными потоками; предложена методика оценки ущерба от логистических рисков для металлургических компаний, а также система их  контроля и мониторинга.

Объявление о защите (дата размещения 26.04.2017):
защита диссертации состоится 27 июня 2017 года в 14.00 по адресу: 109028, Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д.3, ауд. 311.
Диссертация [*.pdf, 2.38 Мб] (дата размещения 4/3/2017)
Автореферат [*.pdf, 975.71 Кб] (дата размещения 4/26/2017)

Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектовКандидатская диссертация

Соискатель:
Моргунов Алексей Владимирович
Оппоненты:
Суржко Денис Андреевич, Моисеев Сергей Рустамович
Дисс. совет:
Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Дата защиты:
6/20/2017
В диссертации осуществлено развитие методов моделирования основных компонент кредитного риска; разработаны новые рейтинговые подходы (основанные на методах бинарного и множественного выбора) для оценки кредитных рисков инвестиционных проектов на основе российской статистики, позволяющие кредитным организациям осуществлять рейтингование контрагентов и инвестиционных проектов; представлена методология формирования рейтингового процесса оценки инвестиционных проектов в российских банках, включающая в себя получение рейтингов на основании годовых вероятностей дефолта с  учетом индивидуальных особенностей инвестиционных проектов, выраженных через формализованные (дополнительные) факторы риска (полученные на основании опыта работы кредитных организаций с инвестиционными проектами) и неформализованные (специфичные) факторы риска, влияние которых учитывается с помощью проведения экспертных корректировок рейтингов; проведена валидация разработанных рейтинговых моделей на наиболее актуальных имевшихся данных и представлены рекомендации по развитию моделей; дополнительно приведены возможные практические шаги, позволяющие учесть указанные рекомендации, в частности, для повышения прогнозных способностей моделей была осуществлена их перекалибровка с учетом макроэкономических показателей.

Объявление о защите (дата размещения 18 апреля 2017г.)
Защита диссертации состоится 20 июня 2017г. в 16-00 по адресу: 101000, г.Москва, ул. Мясницкая. 20, ауд. К-327.
Диссертация [*.pdf, 2.06 Мб] (дата размещения 2/13/2017)
Автореферат [*.pdf, 576.45 Кб] (дата размещения 4/18/2017)