Диссертации, представленные на защиту и подготовленные в НИУ ВШЭ

Ключевая роль банковской системы страны в работе всей экономики, а также специфика регулирования банковской сферы обуславливают необходимость исследования всего комплекса отношений, связанных с выполнением Агентством по страхованию вкладов возложенных на него функций, использованием им полномочий с точки зрения определения их пределов и роли в обеспечении стабильности банковской системы. В ходе исследования были проанализированы российские правовые нормы, определяющие правовой статус Агентства, в том числе его полномочия, и регулирующие его деятельность; судебная практика с участием Агентства по страхованию вкладов, связанная с выполнением им законодательно возложенных функций; нормы международного права и международные рекомендации, касающиеся организации и функционирования систем страхования депозитов, в том числе связанные с определением функций и полномочий страховщика депозитов и механизмов их реализации. В результате исследования была выявлена взаимосвязь правового статуса Агентства и его полномочий, выделена система факторов, предопределяющих пределы полномочий Агентства, определена система приемов и средств их установления. Целями исследования являлись: разработка проблем определения обоснованности и достаточности наделения Агентства по страхованию вкладов полномочиями по обеспечению стабильности банковской системы, установления их пределов, использования при этом адекватных приемов и средств правового регулирования.

Страхование играет все возрастающую роль в условиях развития рыночной экономики в России  (доля страхования в ВВП РФ в 2009 году составила около 2,5%
1),  при этом около половины страхового рынка принадлежит медицинскому страхованию:  его доля в общем сборе страховых взносов составляет около 50%.  В основном это обязательное медицинское страхование  (ОМС), однако и добровольное медицинское страхование  (ДМС) вносит свой вклад  (около 8%) в
развитие рынка. В финансировании здравоохранения ДМС играет существенную роль и в развитых странах является одной из важных характеристик уровня защиты населения,  так как представляет собой дополнительную форму организации медицинских услуг для населения.  Главная цель ДМС в соответствии со ст. 1  Закона РФ  «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» N 4741-1  от 02.04.1993 -  предоставить гражданам возможность получения дополнительных медицинских и иных услуг сверх программ ОМС.  В настоящее время государство не в состоянии обеспечить высокий уровень медицинского обслуживания населения,  в связи с чем,  разрабатываются новые концепции развития здравоохранения до 2020  г например,  переход на одноканальное ,.
финансирование,  которое должно ликвидировать дефицит в статьях расходов на здравоохранение в бюджете полностью за счет системы ОМС.  Таким образом,  ДМС является одним из важнейших механизмов привлечения денежных средств,  предназначенных уменьшить дефицит,  образовавшийся в финансировании
здравоохранения,  и предоставить населению возможность получать качественное медицинское обслуживание. Большая часть страховщиков обоснованно  (за счет малого объема страховых портфелей и преобладанием индивидуальных страхователей повышенного риска)  или необоснованно  (вследствие отсутствия актуарного обоснования расчета тарифов) завышает страховые тарифы в несколько раз,  что сдерживает развитие рынка ДМС в России. Поэтому сектор ДМС насыщен в первую очередь корпоративными договорами - они составляют до 85-90% портфеля страховых компаний,  а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 10-15%,  и они зачастую представляют группу страхователей повышенного риска.  На фоне экономической рецессии произошло сокращение штатов многих предприятий рыночного сектора, снижение финансирования социальных пакетов,  что непосредственно отражается на объеме премий ДМС.  Проявившиеся под влиянием кризиса негативные тенденции динамики результатов экономической деятельности страховых компаний в сфере ДМС обусловлены недостаточностью сформированных страховых резервов и отсутствием адекватных методик актуарных расчетов в указанной сфере. Экономически и статистически обоснованная методология оценивания нетто-премий и риска в ДМС позволит сбалансировать экономические интересы страховщиков и страхователей,  тем самым способствуя эффективному развитию одного из важнейших в социальном контексте сегментов российского рынка. Это свидетельствует о несомненной
актуальности темы диссертационного исследования,  особенно острой в условиях необходимости преодоления последствий экономической рецессии и снижения уровня жизни населения, когда от корректности и обоснованности актуарных расчетов зависит не просто эффективность страховой защиты интересов страхователей,  а сама возможность развития сектора ДМС в России. Цель диссертационного исследования –  разработать методологию статистического оценивания нетто-премий и риска в ДМС в России,  которая обеспечит эффективное соотношение риска страховщика и страхователя. Область исследования.  Исследование проведено в рамках п.п. 4.11. «Методы обработки статистической информации:  классификация и группировки,  методы анализа социально-экономических явлений и процессов,  статистическое моделирование, исследование экономической конъюнктуры,  выявление трендов и циклов, прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов», 4.15. «Методы измерения финансовых и страховых рисков,  оценки бизнес-рисков,  принятия
решений в условиях неопределенности и риска, методология финансово-экономических и актуарных расчетов» специальности 08.00.12 – Бухгалтерский учет, статистика паспорта специальностей ВАК (экономические науки). Объектом диссертационного исследования является совокупность экономических агентов на рынке добровольного медицинского страхования Российской Федерации.  Предмет исследования -  нетто-премии и риск в программах добровольного
медицинского страхования, а также факторы, которые обусловливают их уровень.

Финансовый кризис конца первого десятилетия 21 века показал, насколько серьезна проблема прозрачности банков, доступности информации о рисках их деятельности. Асимметрия информации типична практически для всех рынков банковских услуг и рынок вкладов не является исключением. Поэтому проблема мониторинга банков со стороны вкладчиков является одной из центральных как для участников рынка, так и для регуляторов. В данном исследовании определена  специфика институционального подхода к анализу взаимодействия агентов на рынке банковских вкладов, функционирующем в условиях асимметрии информации. Автором предложена общая модель взаимодействия банков и вкладчиков в условиях асимметрии положительных затрат на информацию об изменениях финансового состояния банка. Показано, что эффективные набеги вкладчиков могут являться равновесием в модели и в случае, когда такая информация не бесплатна для вкладчиков. Для того чтобы такое равновесие было единственным, достаточно, чтобы издержки хотя бы одной группы вкладчиков были минимальными. Возможность возникновения такого равновесия сохраняется и при появлении на рынке системы страхования вкладов, при условии, что страховое возмещение не является 100%-м. Использование в модели предпосылки о существовании издержек включения финансовой информации в инвестиционно-сберегательные стратегии обосновано тем, что существующие эмпирические данные не позволяют сделать вывод о статистически значимой положительной взаимосвязи между транспарентностью банковской системы и рыночной дисциплиной, Также на основе анализа результатов опроса вкладчиков московских банков показано, что вкладчики, для которых информация о финансовом состоянии и результатах деятельности банка является необходимой и, в случае отсутствия затрат на ее получение, будет инкорпорирована в процессы принятия решений о дисциплинировании банков, демонстрируют большую склонность к использованию количественного механизма рыночной дисциплины, а также структурных сдвигов.    набеги вкладчиков, рыночная дисциплина, асимметрия информации, страхование вкладов.

Чем полнее компания удовлетворяет запросы и предугадывает желания клиентов, тем больший экономический эффект она получит. Поэтому исследование факторов, влияющих на удовлетворенность потребителей, является центральным моментом в современных маркетинговых исследованиях. Однако в России на сегодняшний день еще не сформировалась система измерения мнений потребителей сферы услуг, позволяющая не только измерить уровень их удовлетворенности, но и предпринять реальные шаги по изменению их мнения о работе компании. Те методики, которые в этом отношении активно используются на Западе, в неизменном виде в России неприменимы ввиду специфики российских условий. Так, сфера услуг вообще, и, в частности, сфера страховых услуг нуждаются в методике, позволяющей систематически отслеживать удовлетворенность клиентов, а также включаться в бизнес-процессы компании, в том числе использоваться в системе стимулирования труда сотрудников. Объектом исследования является управление удовлетворенностью клиентов в компаниях сферы услуг. Предметом исследования выступают методики измерения удовлетворенности клиентов в российских компаниях сферы услуг на примере страховых компаний и учета показателей удовлетворенности в системе материального стимулирования персонала этих компаний. Цель работы состоит в разработке применимой в российских условиях методики изучения удовлетворенности потребителей услуг (на примере страховой отрасли) и нахождении адекватного способа применения этой методики в отечественной практике.    

Страхование играет важную роль в экономической деятельности и в настоящее время является неотъемлемой частью мировой и национальной финансовой системы. Банкротства страховых компаний приносят серьезный ущерб, как отдельному бизнесу, так и экономике в целом. Поэтому оптимизация деятельности страховых компаний необходима для повышения их надежности. Для достижения этих целей используются среди прочих такие инструменты как франшиза, предел ответственности, перестрахование. С математической точки зрения использование этих инструментов делает функцию распределения страховых выплат разрывной. Задача оптимизации параметров страховой деятельности является важной и трудной задачей математического моделирования. В диссертации рассмотрены модели страховых портфелей, основной особенностью которых является разрывная функция распределения выплат. На основе метода нормальной аппроксимации для общего случая распределения ущерба получены уравнения на оптимальные значения параметров страхования, обеспечивающих максимальную надежность страхового портфеля. Разработан подход к точному вычислению распределения суммарных выплат и функции надежности. Найдено явное выражение функции распределения суммарных выплат для равномерного распределения ущерба. Разработан комплекс программ для вычисления надежности страхового портфеля на основе имитационного моделирования. Объектом исследования являются страховые модели с разрывной функцией распределения выплат. В качестве предмета исследования выбрана надежность, или вероятность неразорения, страховой компании. Целью настоящей работы является разработка различных подходов к оптимальному выбору параметров страховых моделей с разрывной функцией распределения выплат и их сравнение между собой.

Актуальность данного исследования обусловлена, прежде всего, возрождением в конце 1980-х годов коммерческого страхования, которое в советский период не использовалось из-за государственной монополии на страхование.С 1992 г. четыре раза радикально менялось законодательство в этой сфере. Закон РФ «О страховании» был принят в 1992 г. и включал в себя главу II «Договор страхования». В 1996 г. вступила в силу часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) и ее глава 48 «Договор страхования». В 1997 г. была принята новая редакция Закона «О страховании», в которой он был переименован в Закон РФ «Об организации страхового дела в РФ» (далее ЗоСД), и глава II была из него исключена, но другие нормы, регулирующие договор страхования, остались. Наконец, в конце 2003 г. в ЗоСД были внесены существенные изменения, коснувшиеся и норм, регулирующих договор страхования. Эти нормативные акты не всегда согласованы между собой, содержат неясности, пробелы, противоречия, часто содержание норм не учитывает цели правового регулирования договоров страхования. С распространением коммерческого страхования увеличилось число споров, связанных с заключением и исполнением договоров страхования и начала вырабатываться судебная практика, которая до сих пор во многом остается неустойчивой и противоречивой. В качестве предмета настоящего исследования был выбран договор страхования как гражданско-правовой институт, т.е. система гражданско-правовых норм, регулирующих отношения, возникающие при заключении и исполнении договоров страхования. Целями настоящей работы являются: теоретическое исследование комплекса проблем гражданско-правового регулирования договора страхования на основе единой системы целей и принципов правового регулирования, создание необходимого юридического инструментария и выработка предложений по совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной практики.