• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Диссертации, представленные на защиту и подготовленные в НИУ ВШЭ


Введите первые несколько букв фамилии

Введите первые несколько букв фамилии

Показаны работы: 1 — 4 из 4

Сортировка:   по дате защиты   по имени соискателя   по имени научного руководителя   

Общественные выгоды и потери от дерегулирования российской электроэнергетики Кандидатская диссертация

Соискатель:Камашев Александр Сергеевич
Руководитель:Коссова Татьяна Владимировна
Оппоненты:Лившиц Вениамин Наумович, Григорьев Леонид Маркович
Дата защиты:25.10.2011

Актуальность исследования определяется тем, что даже самые незначительные изменения в структуре и принципах функционирования таких монопольных отраслей, как электроэнергетика, могут повлечь за собой масштабные последствия с точки зрения распределения общественного благосостояния между экономическими субъектами, изменения его общей величины и, как следствие, макроэкономической сбалансированности. Оценка общественных выгод и потерь, возникающих вследствие дерегулирования ранее монопольной электроэнергетической отрасли, т.е. определение масштабов воздействия дерегулирования на общественное благосостояние, – крайне важный вопрос, не в полной мере отраженный в отечественных, особенно эмпирических, исследованиях. Целью исследования является развитие теоретико-методологических аспектов оценки общественных выгод и потерь при осуществлении дерегулирования монопольных отраслей, разработка методов и получение таких оценок для российской электроэнергетики. Предметом исследования являются общественные выгоды и потери (изменения в общественном благосостоянии), возникающие в монопольной электроэнергетической отрасли в результате ее дерегулирования, и методы их оценки. Объектом исследования выступает отрасль электроэнергетики России, в т.ч. и отраслевой рынок электроэнергии. В ходе работы над исследованием автором были определены и обоснованы используемые теоретические подходы, осуществлена их классификация, проведено обобщение мировой практики работ по теме исследования, выявлены ключевые особенности структуры российского рынка электроэнергии, формирующие требования к порядку осуществления практических оценок общественных выгод и потерь от дерегулирования. В результате проведенного исследования автором были определены алгоритмы и впервые в российской практике разработаны комплексные методы осуществления оценок общественных выгод от проводимого дерегулирования электроэнергетической отрасли. Полученные методы позволили выполнить все необходимые эмпирические оценки на основе имеющихся статистических данных по электроэнергетической отрасли.

 

Специальность:08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
Дисс. совет:Д 212.048.05 - Совет по экономическим наукам
Ключевые слова:оценки, Российская Федерация, электроэнергетика
Автореферат [*.pdf, 2.93 Mb]

Оценка финансового состояния и прогнозирование банкротства предприятия Кандидатская диссертация

Соискатель:Алексеева Юлия Александровна
Руководитель:Богданова Татьяна Кирилловна
Оппоненты:Поспелов Игорь Гермогенович, Моисеев Антон Кириллович
Дата защиты:21.04.2011

В сложившихся в настоящее время условиях экономического развития страны предприятия должны быть уверены в надежности и финансовой состоятельности своих партнеров, в противном случае они имеют возможность использовать механизм банкротства как средство возврата долга неплатежеспособными партнерами. Несмотря на большое количество существующих методик прогнозирования финансового состояния предприятий, эту проблему нельзя считать полностью решенной по следующим причинам. Во-первых, применение различных методик приводит к противоречивым результатам. Во-вторых, прогнозная точность моделей значительно уменьшается при использовании для анализа финансового состояния данных за несколько лет до банкротства. В-третьих, в моделях используются данные за один год, и не учитывается изменение показателей в динамике за несколько лет. Объектом исследования являются российские предприятия. Предметом исследования выбрано финансовое состояние российских предприятий. Цель диссертационного исследования состоит в разработке методологического подхода и методов моделирования и прогнозирования банкротства предприятий, учитывающих динамику изменения финансовых показателей. Предложена методологическая основа, на которой базируется принципиально новый подход к прогнозированию вероятности банкротства предприятий, учитывающий ретроспективную динамику изменения финансовых показателей. Разработан комплекс моделей прогнозирования вероятности банкротства предприятий. Выявлены характерные сценарии  изменения основных финансовых показателей предприятий за несколько лет до банкротства и определены максимальные временные горизонты прогнозирования вероятности банкротства предприятий в зависимости от сценария изменения финансовых показателей. Установлены нормативные значения финансовых коэффициентов для предприятий, имеющих удовлетворительное финансовое состояние. 

Специальность:08.00.14 Мировая экономика
Дисс. совет:Д 212.048.02 - Совет по экономическим наукам
Ключевые слова:банкротство, математическое моделирование, неплатежеспособность, оценки, промышленное предприятие, финансовая неустойчивость
Автореферат [*.pdf, 919.92 Kb]

Прогнозирование денежных потоков по пулу ипотечных кредитов с пересматриваемой ставкой Кандидатская диссертация

Соискатель:Балакирев Илья Андреевич
Руководитель:Меньшиков Сергей Михайлович
Оппоненты:Калинкина Кира Евгеньевна, Блохина Татьяна Константиновна
Дата защиты:02.12.2010

Бурное развитие секьюритизации ипотеки на рынках развитых стран в последние десятилетия вызывает повышенный интерес исследователей и практиков к особенностям ипотечных активов и свойствам генерируемых ими денежных потоков. Российский рынок ипотеки также развивается достаточно активно, но отечественные исследователи интересуются в первую очередь самой процедурой ипотечного кредитования, механизмом секьюритизации ипотечных активов и их местом в финансовой системе, и мало исследуют свойства ипотечных активов и генерируемых ими денежных потоков. При этом, в трудах как зарубежных, так и отечественных исследователей до сих пор не нашла окончательного решения задача прогнозирования денежных потоков, генерируемых пулом ипотечных кредитов, актуальная для риск-менеджмента банка, предоставляющего ипотечные кредиты, для участников сделок секьюритизации ипотечных активов, а также для инвестиционного анализа потенциальных инвесторов в ипотечные активы. Применяемые на практике эконометрические и статистические методики продемонстрировали свою несостоятельность перед лицом кризиса. Более универсальные методики безарбитражной оценки стоимости ипотечных обязательств либо непригодны для прогнозирования денежных потоков, либо не позволяют одновременно учесть все специфические риски, влияющие на их структуру. Целью диссертационного исследования является разработка методики прогнозирования денежных потоков и оценки ипотечных активов с пересматриваемой ставкой, позволяющей реалистично предсказывать как досрочные погашения кредитов, так и дефолты заемщиков. Объектом исследования являются экономические отношения, возникающие между кредитором и заемщиком при ипотечном кредитовании. Предметом исследования являются денежные потоки, генерируемые пулом ипотечных кредитов с пересматриваемыми ставками.        секьюритизация ипотеки, пересматриваемая ставка, прогнозирование денежных потоков, оценка.

Специальность:08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Ключевые слова:ипотека, оценки
Автореферат [*.pdf, 355.41 Kb]

Оценка стоимости розничных структурированных финансовых продуктов Кандидатская диссертация

Соискатель:Омельченко Владимир Владимирович
Руководитель:Берзон Николай Иосифович
Оппоненты:Соловьев Павел Юрьевич, Миркин Яков Моисеевич
Дата защиты:16.09.2010

Розничные структурированные продукты становятся все более популярными во всем мире. Основной их особенностью является комплексная составляющая: они состоят из простых инструментов фондового рынка (акция, облигация) и производных финансовых инструментов (фьючерсы, опционы, форварды, свопы). Выпуск продуктов важен и для инвесторов, и для эмитентов. Для первых они предоставляют новые возможности в области инвестирования, для последних - это дополнительный источник финансирования. В связи со сложностью инструментов рынок структурированных продуктов сталкивается сегодня с большим количеством проблем. Наиболее значимыми и наименее исследованными вопросами являются: отсутствие устоявшегося понятийного аппарата, механизм справедливого ценообразования, а также оценка факторов, влияющих на стоимость. Для многих потенциальных инвесторов схемы выплат, структура и риски продуктов являются неочевидными. Вторичный рынок структурированных продуктов характеризуется низкой ликвидностью. Целью диссертационного исследования является разработка методов оценки стоимости розничных структурированных финансовых продуктов, а также воздействующих на нее факторов. Объектом исследования является класс розничных структурированных финансовых продуктов. Предметом исследования являются экономические отношения, складывающиеся между эмитентами и инвесторами в процессе создания, оценки стоимости, рисков и эффективности структурированных продуктов.  

Специальность:08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит
Дисс. совет:Д 212.048.07 - Совет по экономическим наукам
Ключевые слова:оценки, риск, структурированные продукты
Автореферат [*.pdf, 315.57 Kb]