Демешев Борис Борисович
- Старший преподаватель:Факультет экономических наук / Департамент прикладной экономики
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2001 году.
- Научно-педагогический стаж: 19 лет.
Цитаты
We have not succeeded in answering all our problems—indeed we sometimes feel we have not completely answered any of them. The answers we have found have only served to raise a whole set of new questions. In some ways we feel that we are as confused as ever, but we think we are confused on a higher level and about more important things. (Earl C. Kelley)
Что мы знаем о лисе? Ничего. И то — не все. (Борис Заходер)
Образование
- 2003
Магистратура: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», специальность «Экономика»
- 2003
Магистратура: Высшая школа экономики, факультет: Экономика, специальность «Математические методы анализа экономики»
- 2001
Бакалавриат: Государственный университет – Высшая школа экономики, факультет: Экономика, специальность «Экономика»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
2012, август: Летняя Школа Университета Эссекса, Великобритания, "Иерархические модели".
Курс "Econometrics in R", лектор Д. Фантаццини, сентябрь-октябрь 2014, НИУ ВШЭ
Курс "Spatial Econometrics", лектор А.К.Бера, университет Иллинойса, США, 2-6 июня 2014, НИУ ВШЭ
Достижения и поощрения
- Медаль "Признание - 15 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (январь 2018)
- Благодарность Высшей школы экономики (ноябрь 2013)
- Благодарность Высшей школы экономики (декабрь 2012)
Лучший преподаватель – 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011
Надбавка за академическую работу (2017-2018, 2016-2017, 2015-2016)
Достижения
- Июль 2010 г. Победитель конкурса Фонда образовательных инноваций НИУ ВШЭ с проектом дистанционной образовательной программы по курсу "Моделирование аукционов".
- Ноябрь 2011 г. Победитель конкурса Фонда образовательных инноваций НИУ ВШЭ с оригинальной разработкой "Серия Screencast по эконометрическому моделированию для магистрантов нематематических и практико-ориентированных специализаций факультета экономики в свободно распространяемом кроссплатформенном эконометрическом пакете Gretl" (в соавторстве с Вакуленко Е.С. и Ратниковой Т.А.).
Выпускные квалификационные работы студентов
- Бакалавриат
Цвигун А. О. «Влияние данных Твиттера на цены акций российских банков и их волатильность». Факультет экономических наук, 2020
Волкова А. Э. «Прогнозирование российских макроэкономических рядов с использованием алгоритма FASSTER». Факультет экономических наук, 2020
Широбокова М. М. «Краткосрочное прогнозирование уровня безработицы на примере стран ЕС». Факультет мировой экономики и мировой политики, 2020
Сапельникова М. В. «Иерархические байесовские модели для прогнозирования месячных данных». Факультет экономических наук, 2020
Гармидер П. А. «Использование модели FAVAR для прогнозирования российских макроэкономических рядов». Факультет экономических наук, 2020
Кожевина А. В. «Прогнозирование набора банковских продуктов потенциального клиента». Факультет экономических наук, 2019
Гнилова О. А. «Прогнозирование отзыва лицензии российских университетов». Факультет экономических наук, 2019
Астахова И. Г. «Интегрированный анализ финансовой отчетности и транзакционного поведения компании. Обнаружение мошеннических схем». Факультет экономических наук, 2019
Демьяненко Е. М. «Прогнозирование временных рядов с использованием дискретного вейвлет преобразования и гибридных моделей». Факультет экономических наук, 2018
Кондрашов А. А. «Использование BVAR для прогнозирования российских макроэкономических индикаторов». Международный институт экономики и финансов, 2018
Шрамова В. О. «Разработка базовых моделей для прогнозирования коротких макроэкономических временных рядов». Факультет экономических наук, 2018
Стерхов С. И. «Построение модели прогноза LTV для условно-бесплатного игрового проекта». Факультет компьютерных наук, 2017
Звонка Г. Д. «Сбор и анализ данных с российских анонимных торговых площадок». Факультет экономических наук, 2017
Кузина А. В. «Сравнение прогнозной силы Байесовской векторной авторегрессии с одномерными моделями временных рядов». Факультет экономических наук, 2017
Федотова М. А. «Выявление индивидуальных предпочтений с помощью Байесовской иерархической мультиномиальной логит модели». Факультет экономических наук, 2017
Добринский Д. Б. «Влияние венчурных инвестиций на успешность молодых компаний». Международный институт экономики и финансов, 2016
Корсакова И. А. «Повторяющиеся закупки как коррупционная составляющая. Региональный уровень». Международный институт экономики и финансов, 2015
Игнатьева А. Ю. «Выявление факторов, определяющих различия контрактных цен на бензин, по данным гозакупок в России в 2011-2014 годах». Факультет экономических наук, 2015
Бритвина К. И. «Прогнозирование финансового состояния предприятий нефтегазовой отрасли». Международный институт экономики и финансов, 2015
Сенкевич В. Н. «Построение модели предсказания на основании анализа цен на гостиничные номера». Международный институт экономики и финансов, 2014
Тихонова А. С. «Прогнозирование банкротства средних и малых российских компаний». Факультет экономических наук, 2014
Сидорова Е. Д. «ForEx: Анализ стратегий и написание торгового робота». Международный институт экономики и финансов, 2014
- Магистратура
Лысенко Н. Ю. «Ранжирование в задаче прогнозирования банкротств предприятий». Факультет экономических наук, 2016
Тихонова А. С. «Комбинирование разных подходов с целью улучшения качества прогнозирования вероятности банкротства российских компаний». Международный институт экономики и финансов, 2016
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Анализ временных рядов (Магистратура; где читается: Банковский институт; 1-й курс, 3 модуль)Рус
- Time Series Analysis (Магистратура; где читается: Банковский институт; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Анализ данных на Python (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 3 модуль)Анг
- Time Series and Stochastic Processes (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 3-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
- Mathematics for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Mathematics for Economists (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Mathematical Methods for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Моделирование временных рядов (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Моделирование временных рядов (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Прикладная статистика в машинном обучении (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Stochastic Analysis in Finance (Магистратура; где читается: Банковский институт; 1-й курс, 4 модуль)Анг
- Стохастический анализ в финансах (Магистратура; где читается: Банковский институт; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Time Series Analysis (Магистратура; где читается: Банковский институт; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 2 семестр)Анг
- Mathematics for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Mathematics for Economists (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Mathematical Methods for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Машинное обучение (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Машинное обучение (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Machine Learning (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Международный институт экономики и финансов; 3, 4 модуль)Анг
- Methods of Econometrics (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Международный институт экономики и финансов; 3, 4 модуль)Анг
- Наука о данных (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Econometrics (Advanced Level) (Магистратура; где читается: Банковский институт; 1-й курс, 2, 3 модуль)Анг
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- Time Series Analysis (Магистратура; где читается: Банковский институт; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- R Programming and Applications to Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 2 семестр)Анг
- Mathematics for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Mathematics for Economists (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1 семестр)Анг
- Mathematical Methods for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Econometrics (Advanced Level) (Магистратура; где читается: Банковский институт; 1-й курс, 2, 3 модуль)Анг
Учебные курсы (2017/2018 уч. год)
- Mathematics for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
Учебные курсы (2015/2016 уч. год)
- Воспроизводимые исследования с использованием R (Маго-лего; 3, 4 модуль)Рус
- Избранные главы эконометрики (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; спец-я "Экономика"; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Linear Algebra (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; спец-я "Экономика"; 2-й курс, 1, 3, 4 модуль)Анг
- Linear Algebra (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; спец-я "Экономика"; 2-й курс, 1 модуль)Анг
Mathematics for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; "Экономика", "Экономика"; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Теория вероятностей и статистика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Эконометрика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 1-4 модуль)Рус
Массовые открытые онлайн-курсы НИУ ВШЭ
На платформе Coursera:
На Национальной платформе открытого образования:
Полный перечень онлайн-курсов, представленных в университете
Ссылки
30 страниц о мартингалах (Morters, pdf)
20 страниц на вывод формулы Блэка Шоулса всеми способами
Artofproblemsolving - очень активный форум где решают задачки
Brainteasers - форум головоломок на www.wilmott.com
Лучший учебник (для начинающих, но не для тупых):
- по теории игр: Osborne, Introduction to game theory
- по теории вероятностей: Williams, Weighing the odds
Конференции
- 2016
Modern Econometric Tools and Applications – META2016 (Нижний Новгород). Доклад: BVARs: the Great Grimpen Mire
- 20152nd International Conference "Modern Econometric Tools and Applications" (Нижний Новгород). Доклад: Macroeconomic forecasting with the BVAR: an application on Russian data
- 2014
X Международная конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества" (Москва). Доклад: Прогнозирование банкротства средних и малых российских компаний
Публикации15
- Книга Борзых Д. А., Демешев Б. Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. Издание 2. М. : Издательская группа URSS, 2017.
- Статья Демешев Б. Б., Малаховская О. А. Картографирование BVAR // Прикладная эконометрика. 2016. Т. 43. С. 118-141.
- Статья Демешев Б. Б., Малаховская О. А. Макроэкономическое прогнозирование с помощью BVAR Литтермана // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2016. Т. 20. № 4. С. 691-710.
- Препринт Demeshev B., Malakhovskaya O. A. Forecasting Russian macroeconomic indicators with BVAR / National Research University Higher School of Economics. Series WP BRP "Basic research program". 2015. No. 105.
- Препринт Демешев Б. Б., Малаховская О. А. Картографирование BVAR / Высшая школа экономики. Серия WP12 "Научные доклады лаборатории макроэкономического анализа". 2015. № 4.
- Препринт Демешев Б. Б., Малаховская О. А. Сравнение случайного блуждания, VAR, BVAR Литтермана при прогнозировании выпуска, индекса цен и процентной ставки / Высшая школа экономики. Серия WP12 "Научные доклады лаборатории макроэкономического анализа". 2015. № 3.
- Статья Демешев Б. Б., Тихонова А. С. Динамика прогнозной силы моделей банкротства для средних и малых российских компаний оптовой и розничной торговли // Корпоративные финансы. 2014. Т. 31. № 3. С. 4-22.
- Статья Демешев Б. Б., Тихонова А. С. Прогнозирование банкротства российских компаний: межотраслевое сравнение // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2014. Т. 18. № 3. С. 359-386.
- Препринт Тихонова А. С., Демешев Б. Б. Прогнозирование банкротства российских компаний: межотраслевое сравнение. / Высшая школа экономики. Серия WP2 "Количественный анализ в экономике". 2014. № 4.
- Глава книги Тихонова А. С., Демешев Б. Б. Прогнозирование банкротства средних и малых российских компаний // В кн.: Труды X Международной конференции "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества" / Отв. ред.: С. А. Айвазян, В. С. Мхитарян. М. : ЦЭМИ РАН, 2014.
- Книга Борзых Д. А., Демешев Б. Б. Эконометрика в задачах и упражнениях. М. : Издательская группа URSS, 2014.
- Статья Демешев Б. Б. Инновационный подход к преподаванию теории вероятностей студентам нематематических направлений // Научная перспектива. 2012. № 4
Профессия экономиста: от студента до эксперта
Магистерская онлайн программа факультета экономических наук «Экономический анализ» открывает серию вебинаров "Профессия экономиста: от студента до эксперта", посвященнуе карьере в области экономического анализа, с выпускниками факультета экономических наук, преподавателями программы и экспертами в области экономического анализа
ВШЭ открывает первую в мире онлайн-магистратуру по экономике на русском языке
Магистерская программа «Экономический анализ», реализуемая полностью онлайн, рассчитана на абитуриентов с разным профилем подготовки. Она подойдет для вчерашних выпускников бакалавриата любых направлений, для молодых специалистов в начале карьеры, для опытных профессионалов, которым требуется повысить или сменить квалификацию без отрыва от работы. Об особенностях программы рассказывает ее академический руководитель Елена Вакуленко.
The HSE Look April issue
The second issue of 2020 presents two interviews on history and innovation and our advice on working remotely.
Университет «на дому»
Как работать и учиться онлайн
От инициативного проекта академического кадрового резерва к ежегодной Олимпиаде по теории игр Вышки
Поздравляем команду академического кадрового резерва, запустившую в Вышке открытую Олимпиаду по теории игр для студентов и выпускников!
Сотрудники университета получили медали и благодарственные письма
22 октября состоялось награждение сотрудников университета медалями НИУ ВШЭ и благодарственными письмами ректора.
Не только онлайн-курсы: Вышка Онлайн представила на Дне Вышки проекты университета в сфере онлайн
Шатер Вышки Онлайн впервые открылся в праздничном «кампусе» ВШЭ в Парке Горького 13 сентября. Гостям праздника команда Вышки Онлайн рассказала о проектах университета в сфере онлайн-обучения, о том, как организован съемочный процесс и проводятся онлайн-экзамены с прокторингом, о психометрических исследованиях и других направлениях, по которым развивается онлайн-обучение в нашем университете. Специалисты Вышки Онлайн отвечали на вопросы будущих абитуриентов, студентов и их родителей, консультировали преподавателей Вышки и коллег из других университетов.
Митап с лекторами онлайн-курсов Coursera и Национальной платформы
13 сентября в шатре Вышки Онлайн в Парке Горького звезды онлайн-курсов лично встретятся со слушателями
Я бы посоветовал развивать в себе любопытство
Студент 2 курса программы Экономика Александр Андреевский узнает у старшего преподавателя Бориса Демешева, какие изменения ожидают студентов ФЭН, изучающих курс Теории вероятностей, как меняются студенты ФЭН и что делать будущим студентам
Вышка и Яндекс расширяют границы
2 апреля в Алматы состоялась серия информационно-образовательных лекций и мастер-классов для школьников 8-11 классов на базе Республиканской физико-математической школы (РФМШ). Организаторами являются НИУ ВШЭ и компания "Яндекс".
Стартовали курсы на НПОО
На национальной платформе открытого образования стартовали курсы.
Стартовали курсы на Coursera.org
На международной платформе открытого образования Coursera стартовали новые и перезапустились курсы
«Твой предмет должен быть для тебя делом всей жизни». Правила лучших преподавателей ВШЭ, часть 3
6 июня — последний день голосования за лучших преподавателей Высшей школы экономики. А сегодня новостная служба ВШЭ публикует заключительную часть правил, которых придерживаются в своей работе те, кто уже становился лауреатом этого конкурса четыре раза подряд — то есть каждый год.
Никогда не знаешь наверняка, где сделаешь очередной шаг вперед
Артем Потешкин, выпускник бакалавриата факультета экономики Высшей школы экономики и магистерской программы «Финансовая экономика» Международного института экономики и финансов (МИЭФ) НИУ ВШЭ, сейчас работает финансовым аналитиком банка Barclays Capital.
Дневник Зимней экономической школы
«Кризис... бивалютная корзина.... Ясин... МИЭФ... эконометрика!...». Так началось утро первого дня Зимней экономической школы ГУ-ВШЭ.
