Курбангалеев Марат Зуфарович
- младший научный сотрудник:Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2011 году.
- Научно-педагогический стаж: 11 лет.
Образование
- 2010
Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика», квалификация «Магистр экономики»
- 2008
Бакалавриат: Новосибирский государственный университет, специальность «Экономика», квалификация «Бакалавр экономики»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
2019 год
Повышение квалификации по программе "Оценивание и обратная связь" , 02 - 23 декабря 2019 г.
2017 год
Perm Winter School 2017, программа "Финансовое моделирование, риск-менеджмент, финансовые технологии", 03 -04 февраля 2017 г.
Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Новые исследователи" (2013-2014)
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- Методологический научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1 модуль)Рус
- Risk Assessment Models (Дисциплина общефакультетского пула; 1 модуль)Анг
Программирование для финансистов-1 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Программирование для финансистов-1 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 4 модуль)Рус
- Программирование для финансистов-1 (Маго-лего; 4 модуль)Рус
Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет менеджмента (Пермь); 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Семинар наставника (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 2-4 модуль)Рус
- Семинар наставника (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Методологический научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
- Методологический научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Risk Assessment Models (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 4-й курс, 3 модуль)Анг
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 2 модуль)Рус
- Risk Assessment Models (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 4-й курс, 3 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар 3 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Банки и банковская деятельность" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты 3" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты 3" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
В помощь при подготовке КР/ВКР:
В файле ниже изложены принципы, которых я стараюсь придерживаться сам и рекомендую придерживаться своим студентам при подготовке курсовой работы (КР)/выпускной квалификационной работы (ВКР).
Файл
Расписание консультаций
Порядок консультации следующий.
- Консультации проводятся в виде 20-минутных сессий онлайн в MS Teams.
- Студенты выбирают свободное время в онлайн-таблице и формат консультации, после чего по почте (mkurbangaleev@hse.ru) или в личке MS Teams информируют преподавателя о желаемых параметрах консультации. Преподаватель подтверждает бронирование и вносит информацию в онлайн-таблицу. Для индивидуальных консультаций допускается бронирование не более одной сессии в неделю. Для групповых консультаций (например, по проектам) можно бронировать две сессии подряд.
- Студенты и преподаватель обмениваются материалами для обсуждения любыми общедоступными средствами (эл.почта; хранилища Dropbox, GoogleDrive, ЯндексДиск, OneDrive и т.д.; GitHub; обмен файлами в MS Teams и т.д.). Преподаватель должен получить материалы не позднее чем за сутки начала забронированной сессии, независимо от формата консультации.
- Онлайн консультации: преподаватель вызывает студента в забронированное время или заранее присылает ссылку на организованную онлайн встречу.
- Групповые консультации: студенты организуют конференцию (группу) и в забронированное время вызывают преподавателя.
- При проведении онлайн консультаций используются screensharing (пример здесь) и электронные доски; использование видеокамеры необязательно.
Убедительная просьба перед онлайн консультацией проверить средства связи и устойчивость соединения, а также потренироваться в работе с Teams, в случае, если кто-то не использовал Teams ранее или делал это давно и нерегулярно.
Консультации, прерванные или не состоявшиеся по техническим причинам на стороне студента, будут, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, проведены в другое удобное для студента и преподавателя время. В случае технических проблем на стороне преподавателя, консультации переносятся на ближайшую возможную дату, и запись осуществляется заново.
Гранты
Грант РФФИ №15-09-0253 «Построение совместной непараметрической методики совместной оценки кривой безрисковой доходности и интенсивностей дефолта» (2014 -- 2016 гг.)
Публикации15
- Препринт Kurbangaleev M. Z., Zinaida V Seleznyova, Lapshin V. A. Studying Replicability of Aggregated External Credit Assessments by Public Information / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2018. No. 71.
- Статья Smirnov S. N., Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z. Deriving Implied Risk-Free Interest Rates from Bond and CDS Quotes: a Model-Independent Approach // Optimization and Engineering. 2017. Vol. 18. No. 2. P. 499-536. doi
- Статья Заночкин А. Ю., Буздалин А. В., Курбангалеев М. З., Смирнов С. Н. Агрегация кредитных рейтингов как задача построения консенсуса в системе экспертных оценок // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. 2017. Т. 4. № 3. С. 181-207.
- Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Шепелева И. С. Согласованность котировок государственных облигаций России // Управленческий учет и финансы. 2016. Т. 45. № 1. С. 40-51.
- Препринт Kurbangaleev M. Z., Lapshin V. A., Smirnov S. N. Study of Consistency of Bond and CDS Quotes / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. 43.
- Статья Лапшин В. А., Курбангалеев М. З. Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах // Управление финансовыми рисками. 2015. Т. 41. № 1. С. 51-60.
- Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность // Страховое дело. 2015. № 11. С. 35-51.
- Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов // Управление риском. 2015. № 4. С. 59-78.
- Статья Лапшин В. А., Каушанский В. Я., Курбангалеев М. З. Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 19. № 1. С. 9-29.
- Препринт Андреев Н. А., Курбангалеев М. З., Лапшин В. А. Арбитражные возможности на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № 04.
- Препринт Андреев Н. А., Курбангалеев М. З. Реплицируемость и равенство премий за кредитный риск на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций на плавающую ставку / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013.
- Препринт Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z. A Joint Non-Parametric Approach to the Decomposition of Bond Yields and CDS Spreads: Application of Eurozone Market Data / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 13/FE/2012.
- Статья Kurbangaleev M. Z. Modelling CDS price dynamics for determination of margin requirements // Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 121-127.
- Препринт Курбангалеев М. З. Определение маржинальных требований при централизованном клиринге сделок кредитного дефолтного свопа / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2012. № 01.
- Статья Курбангалеев М. З., Смирнов С. Н. Система маржинальных требований для централизованного клиринга: особенности рынка кредитных дефолтных свопов // Управление риском. 2012. № 4. С. 40-46.
В прессе
Курбангалеев М.З., Смирнов С.Н. Как не следует использовать кредитные рейтинги // Ведомости (07 сентября 2017)
Участие в конференциях, доклады
2018 год
31st International Congress of Actuaries, Berlin, 4-8 June 2018.
"A robust modification of the EIOPA standard for risk-free term structure of interest rates" (online presentation, co-authored with Smirnov S.N., Zanochkin A.Y. and Lapshin V.A.)
XIX Апрельскоя конференция, НИУ ВШЭ, Москва, 13 апреля 2018 г.
"Информационная ёмкость агрегированных кредитных оценок" (в соавторстве с Селезнёвой З.В.)
Семинар "Экспертные оценки и анализ данных" в Институте проблем управления им. Трапезникова (ИПУ РАН), Москва, 14 марта 2018 г.
"Агрегация кредитных рейтингов как задача построения консенсуса в системе экспертных оценок" (в соавторстве со Смирновым С.Н.)
2017 год
Международный научно-практический семинар Perm Winter School 2017, 03 -04 февраля 2017 г.
M.Kurbangaleev, "Aggregation of individual credit assessments as a problem of consensus in expert system"
2015 год
Международная конференция Perm Winter School 2015, 14 -15 февраля 2015 г.
M.Kurbangaleev, "Consistency of government bond and sovereign CDS quotes: cross-market and cross-issuer analysis"
2013 год
- Russia Risk Conference. Москва, 13-14 ноября 2013 г.
Курбангалеев М.З., Лапшин В.А. "Срочная структура кредитных спредов и безрисковые ставки – построение по облигациям и CDS" - Международная конференция Perm Winter School 2013. Пермь, 5-7 февраля 2013 г.
M.Kurbangaleev, "Issues of margin requirements assessment for central clearing of OTC derivatives"
- XIII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. Москва, 3 - 5 апреля 2012.
Курбангалеев М.З., Определение маржинальных требований для контрактов кредитного дефолтного свопа с использованием информации об акциях. - The 2th 3-C (China, Canada and US) Risk Forum & The 5th International Conference on Engineering and Risk Management (ERM). Пекин, КНР. 24 - 26 сентрября 2012 г.
Kurbangaleev M.Z, Lapshin V.A. Empirical study of components of Eurozone sovereign bond and CDS spreads within joint non-parametric modeling framework.
2011 год
- Конференция "FinMod-2011". Пермь, 30 сентября 2011 г.
M.Kurbangaleev, "Modelling CDS price dynamics for determination of margin requirements"
Информация*
- Общий стаж: 15 лет
- Научно-педагогический стаж: 11 лет
«У меня прекрасные планы на будущее, но я из тех, кто не делится ими до момента воплощения в реальность!»
Алина Дандыбаева, студентка магистерской программы Финансовые рынки и финансовые институты, с отличием закончила бакалавриат в Казахстане. О Вышке узнала случайно, поступила в магистратуру с 50% грантом, а теперь, с сентября, будет учиться на бюджете. Алина рассказала о своем опыте учебы на факультете экономических наук, самых интересных курсах, особенностях учебного процесса и незабываемой атмосфере Вышки
Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту на XIX Апрельской конференции
13 апреля сотрудники НУЛ Селезнёва З.В. и Курбангалеев М.З. выступили с докладом "Информационная ёмкость агрегированных кредитных оценок" на XIX Апрельской конференции в рамках Секции EB. Банки и платежные системы: регулирование, оценка рисков, финансовые инновации.
Доклад сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту в ИПУ РАН
14 марта сотрудники НУЛ Курбангалеев М.З. и Смирнов С.Н. выступили с докладом "Агрегация кредитных рейтингов как задача построения консенсуса в системе экспертных оценок" на семинаре "Экспертные оценки и анализ данных" в Институте проблем управления им. Трапезникова (ИПУ РАН).
Научно-практический семинар "Управление финансовыми рисками и страхование"
8 августа состоялось выступление доцента Д. Муравьева, Carroll School of Management, Boston College, на семинаре Международной профессиональной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) совместно с лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту на тему "Is There a Risk Premium in the Stock Lending Market? Evidence from Equity Options".
Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту
Поздравляем научных сотрудников НУЛ Лапшина В.А., Курбангалеева М.З. и Андреева Н.А. с прохождением краткосрочных курсов повышения квалификации в рамках летней школы Perm Winter School'17, Пермь, РФ.
Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту
Научный сотрудник НУЛ Лапшин Виктор Александрович принял участие в работе летней школы 9th European Summer School in Financial Mathematics, Санкт-петербург, РФ.