Лапшин Виктор Александрович
- заведующий лабораторией, Научный сотрудник:Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту
- Доцент:Факультет экономических наук / Школа финансов
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2007 году.
- Научно-педагогический стаж: 15 лет.
Образование, учёные степени
- 2012Магистратура: London School of Economics and Political Science, факультет: Postgraduate Certificate in Higher Education Postgraduate Certificate in Higher Education (associate)
- 2010Кандидат физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», тема диссертации: Математические модели динамики срочной структуры процентных ставок, учитывающие качественные свойства рынка
- 2006
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: Вычислительной математики и кибернетики, специальность «Прикладная математика и информатика», квалификация «математик, системный программист»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
- Bayes Group & Samsung Research, Summer School on Deep Learning and Bayesian Methods (2019).
- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Winter School on Systemic Risk (2017).
- 9th European Summer School in Financial Mathematics (2016).
- МИАН, Школа по стохастике и финансовой математике (2015).
- PriceWaterhouseCoopers, "Фасилитация как современный метод обучения" (2014).
- Компания "Прогноз" и Пермский государственный университет. Зимняя школа по управлению рисками. (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019).
- London School of Economics and Political Science. Postgraduate certificate in Higher Education – Associate Level (2011 -- 2012).
- Ереванский государственный университет. Workshop on stochastic and PDE methods in finance (2012).
- Корпорация Microsoft и факультет ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. Летняя школа по высокопроизводительным вычислениям (2009).
Достижения и поощрения
- Благодарность Школы финансов НИУ ВШЭ (февраль 2019)
- Благодарность Высшей школы экономики (ноябрь 2013)
- Лучший преподаватель – 2018
Надбавка за академическую работу (2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2021-2022, 2020-2021, 2019-2020, 2017-2018)
Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Будущие профессора" (2017)
Категория "Новые преподаватели" (2012-2013)
Категория "Новые исследователи" (2010-2011)
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Data Analysis in Business (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 3-й курс, 3, 4 модуль)Анг
- Анализ данных в бизнесе (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Анализ данных в бизнесе (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 4-й курс, 3 модуль)Рус
Анализ данных в бизнесе (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Quantitative Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет компьютерных наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Mathematics for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 2-4 модуль)Анг
- Mathematics for Economists (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Calculus (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Методологический научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-3 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Основы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Applied Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Applied Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 3 модуль)Анг
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Анализ данных в бизнесе (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Международный институт экономики и финансов; 3, 4 модуль)Рус
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
- Mathematics for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Mathematical Methods for Economists (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Calculus (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Методологический научно-исследовательский семинар (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-3 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Основы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Applied Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 3 модуль)Анг
- Applied Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 3 модуль)Анг
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Analysis and Risk Management (Магистратура; где читается: Банковский институт; 2-й курс, 2 модуль)Анг
Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Calculus (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар 3 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Банки и банковская деятельность" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты 3" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Основы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 2-4 модуль)Рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- Calculus (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1, 2 семестр)Анг
- Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты 3" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Основы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2017/2018 уч. год)
Calculus (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
Научный руководитель диссертационных исследований
на соискание учёной степени кандидата наук
- 1Потапов А. И. Оптимизация системы маржирования производных финансовых инструментов при регуляторных ограничениях с учетом влияния гарантийного обеспечения на объем торгов с целью увеличения ликвидности рынка (aспирантура: 1-й год обучения)
- 2Городилов А. А. Оценка точности прогнозирования вероятности дефолта (aспирантура: 1-й год обучения)
- 3Постнов Н. С. Оценка срочной структуры процентных ставок на низколиквидных рынках с учетом их микроструктуры при помощи байесовских методов (aспирантура: 2-й год обучения)
- 4Марков А. А. Построение и доверительное оценивание скрытых марковских моделей для целей оценки кредитного риска (aспирантура: 3-й год обучения)
20222
- Статья Lapshin V. A. Model-free nonparametric bounds for zero-coupon interest rates in bond markets without the no arbitrage principle // Applied Economics. 2022. Vol. 54. No. 2. P. 135-144. doi
- Статья Нэвэла А. Ю., Лапшин В. А. Модельный риск и базовые подходы к его численному измерению на примере моделей оценки рыночного риска // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2022. Т. 14. № 2. С. 91-112. doi
20211
Статья Макушкин М. С., Лапшин В. А. Кривые доходностей на низколиквидных рынках облигаций: особенности оценки // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 25. № 2. С. 177-195. doi
20202
- Статья Lapshin V. A., Sofia Sohatskaya. Choosing the Weighting Coefficients for Estimating the Term Structure from Sovereign Bonds // International Review of Economics and Finance. 2020. Vol. 70. P. 635-648. doi
- Статья Макушкин М. С., Лапшин В. А. Моделирование взаимосвязей между квантилями доходностей российских и иностранных фондовых рынков для оценки рыночных рисков // Прикладная эконометрика. 2020. Т. 57. С. 30-52. doi
20194
- Статья Lapshin V. A. A Nonparametric Approach to Bond Portfolio Immunization // Mathematics. 2019. Vol. 7. No. 11. P. 1121. doi
- Статья Lapshin V. A. A Nonparametric Bayesian Approach to Term Structure Fitting // Studies in Economics and Finance. 2019. Vol. 36. No. 4. P. 600-615. doi
- Статья Лапшин В. А., Марков А. А. Как оптимально сегментировать портфель для расчета моделей PD // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2019. Т. 35. № 3. С. 42-51.
- Статья Бешенов С. В., Лапшин В. А. Параметрическая иммунизация процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 23. № 1. С. 9-31. doi
20184
- Препринт Lapshin V. A., Sofia Sokhatskaya. Choosing the Weighting Coefficients for Estimating the Term Structure from Sovereign Bonds / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2018. No. WP BRP 73/FE/2018.
- Статья Lapshin V. A. Inconsistencies in bond market quotes: is it the wrong model or the wrong data? // Journal of Computational Science. 2018. Vol. 24. P. 255-265. doi
- Препринт Kurbangaleev M. Z., Zinaida V Seleznyova, Lapshin V. A. Studying Replicability of Aggregated External Credit Assessments by Public Information / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2018. No. 71.
- Статья Лапшин В. А., Терещенко М. Ю. Выбор модели срочной структуры процентных ставок на основе её свойств // Корпоративные финансы. 2018. Т. 16. № 2. С. 53-69.
20172
- Статья Smirnov S. N., Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z. Deriving Implied Risk-Free Interest Rates from Bond and CDS Quotes: a Model-Independent Approach // Optimization and Engineering. 2017. Vol. 18. No. 2. P. 499-536. doi
- Статья Лапшин В. А., Сохацкая С. Р. Выбор оптимальных весов при оценке срочной структуры процентных ставок // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2017. Т. 28. № 4. С. 86-105.
20163
- Статья Victor Lapshin, Vadim Kaushanskiy. A nonparametric method for term structure fitting with automatic smoothing // Applied Economics. 2016. Vol. 48. No. 58. P. 5654-5666. doi
- Статья Лапшин В. А. Как выявить несогласованные рыночные данные о котировках государственных облигаций? // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2016. Т. 23. № 3. С. 48-60.
- Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Шепелева И. С. Согласованность котировок государственных облигаций России // Управленческий учет и финансы. 2016. Т. 45. № 1. С. 40-51.
20156
- Глава книги Andreev N. A., Lapshin V. A. Evidence of Microstructure Variables’ Nonlinear Dynamics from Noised High-Frequency Data, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 13-23.
- Препринт Kurbangaleev M. Z., Lapshin V. A., Smirnov S. N. Study of Consistency of Bond and CDS Quotes / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. 43.
- Статья Лапшин В. А., Курбангалеев М. З. Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах // Управление финансовыми рисками. 2015. Т. 41. № 1. С. 51-60.
- Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность // Страховое дело. 2015. № 11. С. 35-51.
- Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов // Управление риском. 2015. № 4. С. 59-78.
- Статья Лапшин В. А., Каушанский В. Я., Курбангалеев М. З. Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 19. № 1. С. 9-29.
20144
- Препринт Lapshin V. A., Vadim Ya Kaushanskiy. A Nonparametric Method For Term Structure Fitting With Automatic Smoothing / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2014. No. 39.
- Глава книги Лапшин В. А. К вопросу о технике вальса XVIII века // В кн.: Материалы конференций по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII-XX веков. 2012-2013 годы. СПб. : КультИнформПресс, 2014. С. 178-179.
- Статья Ван Ц., В. Лапшин Китайский рынок облигаций // Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 2. С. 32-37.
- Глава книги Лапшин В. А. Фигуры английских контрдансов второй половины XVII -- первой трети XIX веков. Статистический анализ // В кн.: Материалы конференций по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII-XX веков. 2012-2013 годы. СПб. : КультИнформПресс, 2014. С. 53-64.
201311
- Препринт Андреев Н. А., Курбангалеев М. З., Лапшин В. А. Арбитражные возможности на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № 04.
- Статья Лапшин В, Громницкий Т. Метод оценки риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов // International Journal of Open Information Technologies. 2013. Т. 1. № 4. С. 1-6.
- Статья Лапшин В. А. Модели интеграции кредитного и рыночного риска // Управление финансовыми рисками. 2013. Т. 34. № 2. С. 82-93.
- Статья Лапшин В. А., Ван Ц. Обзор рынка облигаций Китайской Народной Республики // ЭКО. 2013. № 12. С. 162-174.
- Препринт Афонина С. Г., Ван Ц., Лапшин В. А. Общий обзор китайского рынка облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № WP16/2013/01.
- Глава книги Лапшин В. А. Оценка процентного риска // В кн.: Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013. Гл. 8. С. 157-198.
- Глава книги Лапшин В. А. Оценка рыночного риска в условиях низкой ликвидности // В кн.: Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013. Гл. 7. С. 141-156.
- Глава книги Лапшин В. А. Оценка рыночного риска при наличии пропусков в данных // В кн.: Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013. Гл. 6. С. 115-140.
- Препринт Лапшин В. А., Ван Ц. Сравнительный анализ моделей оценки срочной структуры процентных ставок на китайском рынке облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № WP16/2013/02.
- Книга Ивлиев С. В., Ефремова Т. А., Лапшин В. А., Степанова О. А., Манаев В. Н. Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013.
20125
- Препринт Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z. A Joint Non-Parametric Approach to the Decomposition of Bond Yields and CDS Spreads: Application of Eurozone Market Data / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 13/FE/2012.
- Статья Andreev N. A., Lapshin V. A. Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk // Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 56-61.
- Глава книги Lapshin V. A. Term Structure Models, in: Market Risk and Financial Markets Modeling / Ed. by D. Sornette, S. Ivliev, H. Woodard. Berlin : Springer, 2012. P. 115-127.
- Глава книги Лапшин В. А. Импровизация и фигуры в круговых танцах XIX века // В кн.: Материалы четвертой конференции по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII-XX вв. / Науч. ред.: Е. Еремина-Соленикова. СПб. : Издательство Политехнического университета, 2012. С. 71-88.
- Статья Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта // Управление риском. 2012. Т. 61-63. № 1-3. С. 14-44.
20115
- Книга Смирнов С. Н., Здоровенин В. В., Рачков Р. В., Захаров А. В., Лапшин В. А., Евстратов С. А. Методика построения бескупонной кривой доходности: стандарт Европейской комиссии по облигациям. М. : Анкил, 2011.
- Статья Ивлиев С. В., Лапшин В. А. Моделирование срочной структуры процентных ставок российского рынка // Cbonds Review. 2011. № 4. С. 53-57.
- Статья Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) // Управление риском. 2011. Т. 58. № 2. С. 35-53.
- Глава книги Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А. Сопоставление национальных кредитных рейтингов российских банков // В кн.: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред.: А. Андреев, А. Андриянов, Е. Антипов, М. Чистякова. М. : МАКС Пресс, 2011.
- Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В. Эргодичность временного ряда обобщенного показателя ликвидности // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2011 / Отв. ред.: С. А. Ложкин. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. С. 33-41.
20105
- Глава книги Smirnov S. N., Anton Kosyanenko, Naumenko V., Lapshin V. A., Ekaterina Bogatyreva. Comparing national credit ratings of Russian banks, in: EBES 2010 Conference - Athens Program and Abstract Book / Отв. ред.: E. Demir. Istanbul : Sazak Ofset, 2010.
- Глава книги Смирнов С. Н., Лапшин В. А. Модели срочной структуры процентных ставок: соотношение безарбитражности и реалистичности // В кн.: VI Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2010): Москва, 19-23 октября 2010 г.: Труды. М. : МАКС Пресс, 2010. С. 509-511.
- Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А. Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным // В кн.: Труды 53-й научной конференции МФТИ: Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук Т. 1. Ч. VII: Управление и прикладная математика. М., Долгопрудный : МФТИ, 2010. С. 82-83.
- Препринт Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Сопоставление качества рейтингов российских банков / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2010. № WP16/2010/03.
- Статья Смирнов С. Н., Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В. Сравнение качества национальных рейтингов российских банков // Банковское дело. 2010. № 9. С. 50-55.
20096
- Статья Lapshin V. A. Determining of the term structure of interest rates / Пер. с рус. // Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics. 2009. Vol. 33. No. 4. P. 206-213.
- Препринт Лапшин В. А. Алгоритм оценки параметров стохастической динамики срочной структуры процентных ставок / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2009. № WP16/2009/02.
- Статья Лапшин В. А. Непараметрическая модель динамики срочной структуры процентных ставок. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Математика, информатика, физика. 2009. № 4. С. 25-37.
- Препринт Лапшин В. А., Смирнов С. Н. О полосе разрешимости для срочной структуры процентных ставок / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2009. № WP16/2009/01.
- Статья Лапшин В. А. Определение срочной структуры процентных ставок // Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика. 2009. № 4. С. 37-43.
- Глава книги Лапшин В. А. Построение практической непараметрической модели динамики срочной структуры процентных ставок // В кн.: Труды 52-й научной конференции МФТИ: Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук Т. 1. Ч. VII: Управление и прикладная математика. М., Долгопрудный : МФТИ, 2009. С. 43-45.
20071
Препринт Смирнов С. Н., Захаров А. В., Рачков Р. В., Лапшин В. А., Здоровенин В. В., Евстратов С. А., Косьяненко А. В. Методика построения кривой безрисковой доходности «спот» и кредитных спрэдов для группы облигаций с неоднородным кредитным качеством эмитентов: стандарт EFFAS-EBC для стран Еврозоны / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № WP16/2007/03.
20062
- Глава книги Лапшин В. А. О задачах, связанных с определением срочной структуры процентных ставок // В кн.: Вестник молодых ученых «Ломоносов» Вып. III. М. : МАКС Пресс, 2006. С. 66-70.
- Глава книги Лапшин В. А. Построение бескупонной кривой доходности // В кн.: Сборник статей молодых учёных факультета ВМиК МГУ Вып. 3. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006. С. 92-98.
Опыт работы
- НИУ ВШЭ, факультет экономических наук (ранее экономики)
- школа финансов (ранее кафедра управления рисками и страхования): доцент (2010 -- н.в.)
- лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту: младший научный сотрудник (2007 -- 2010 гг.), научный сотрудник (2010 -- н.в.)
- МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра системного анализа:
- ассистент (2008 -- 2012 гг.), доцент (2012 -- 2013 гг.)
- ПГНИУ, экономический факультет, кафедра информационных систем и математических методов в экономике:
- доцент (2012 -- 2016)
- Школа-интернат для одарённых детей "Интеллектуал":
- учитель информатики (2010 -- 2012 гг.)
- Московский химический лицей (№1303):
- учитель информатики (2001 -- 2002 гг.)
- педагог доп. образования по информатике (2014 -- 2015 гг.)
Информация*
- Общий стаж: 17 лет
- Научно-педагогический стаж: 15 лет
- Преподавательский стаж: 11 лет
Данные выводятся в соответствии с требованиями приказа N 831 от 14 августа 2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
«Учеба в LUISS – это хорошая проверка твоей целеустремленности»
Андрей Лукьянов поступил на магистерскую программу МИЭФ «Финансовая экономика» в 2019-м году и на втором курсе поехал в Рим в университет LUISS в рамках программы двойных дипломов. Сейчас Андрей работает на позиции финансового аналитика в итальяно-российском технологическом стартапе TAU Group. В интервью он рассказал, как готовиться к работе квантом, какие возможности открывает учеба за рубежом и чем занимаются финансисты в сфере e-mobility.
“Область финансовых рисков очень живая - актуальные задачи возникают постоянно”
Серию публикаций об исследовательских проектах и научных сотрудниках Школы финансов факультета экономических наук ВШЭ открывает интервью доцента Виктора Лапшина, научного сотрудника Лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту
Вышел новый номер «Экономического журнала ВШЭ» (2019, т.23, № 1)
В новом номере — статьи о хеджировании процентных ставок, индексе финансового стресса для России, экспортных барьерах на рынке ЕАЭС, влиянии конкуренции на деятельность уральских предприятий, конфликтах собственников и менеджеров компаний и о моделировании эффективности российских университетов.
Научно-практический семинар "Управление финансовыми рисками и страхование"
8 августа состоялось выступление доцента Д. Муравьева, Carroll School of Management, Boston College, на семинаре Международной профессиональной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) совместно с лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту на тему "Is There a Risk Premium in the Stock Lending Market? Evidence from Equity Options".
Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту
Поздравляем научных сотрудников НУЛ Лапшина В.А., Курбангалеева М.З. и Андреева Н.А. с прохождением краткосрочных курсов повышения квалификации в рамках летней школы Perm Winter School'17, Пермь, РФ.
Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"
1 января состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчики: Заночкин Андрей Юрьевич, Курбангалеев Марат Зуфарович.
Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту
Научный сотрудник НУЛ Лапшин Виктор Александрович принял участие в работе летней школы 9th European Summer School in Financial Mathematics, Санкт-петербург, РФ.