Лапшин Виктор Александрович

Доцент:Факультет экономических наук / Школа финансов
Научный сотрудник:Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Начал работать в НИУ ВШЭ в 2007 году.
Научно-педагогический стаж: 10 лет.

Образование, учёные степени

2012
Магистратура: London School of Economics and Political Science, факультет: Postgraduate Certificate in Higher Education Postgraduate Certificate in Higher Education (associate)
2010
Кандидат физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», тема диссертации: Математические модели динамики срочной структуры процентных ставок, учитывающие качественные свойства рынка
2006
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: Вычислительной математики и кибернетики, специальность «Прикладная математика и информатика»

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

9th European Summer School in Financial Mathematics (2016)
МИАН, Школа по стохастике и финансовой математике (2015).
PriceWaterhouseCoopers, "Фасилитация как современный метод обучения" (2014).
Компания "Прогноз" и Пермский государственный университет. Зимняя школа по управлению рисками. (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
London School of Economics and Political Science. Postgraduate certificate in Higher Education – Associate Level (2011 -- 2012).
Ереванский государственный университет. Workshop on stochastic and PDE methods in finance (2012).
Корпорация Microsoft и факультет ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. Летняя школа по высокопроизводительным вычислениям (2009).

Профессиональные интересы

управление рисками математическое моделирование финансовые рынки банковская система управление финансовыми рисками

Достижения и поощрения

Благодарность Высшей школы экономики (ноябрь 2013)
Надбавка за академическую работу (2016-2017, 2015-2016, 2014-2015, 2013-2014)

Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Будущие профессора" (2017)
Категория "Новые преподаватели" (2012-2013)
Категория "Новые исследователи" (2010-2011)

Выпускные квалификационные работы студентов

(только с 2015 г.)
Бакалавриат
Аветисян Г. -. «Сравнительный анализ достижимой точности моделей оценки срочной структуры процентных ставок на различных рынках». Международный институт экономики и финансов, 2017
Воробьев Н. Н. «Анализ качества информации, заключённой в рейтингах российских рейтинговых агентств». Факультет экономических наук, 2017
Приходько М. А. «Валидация моделей процентного риска на рынке облигаций в России». Факультет экономических наук, 2017
Яндиева Л. А. «Сравнительный анализ дискриминационной способности кредитных рейтингов и кредитных спредов в задачах предсказания дефолтов». Факультет экономических наук, 2017
Селезнёва З. В. «Анализ срочной структуры зависимости котировок государственных облигаций и кредитно дефолтных свопов на примере стран Еврозоны». Факультет экономических наук, 2016
Догадкина А. А. «Теория ожиданий временной структуры процентных ставок в России». Факультет экономических наук, 2016
Сохацкая С. Р. «Эмпирическое исследование применимости различных мер систематического инвестиционного риска на рынках стран БРИКС». Факультет экономических наук, 2016
Дьяченко Д. Э. «Глобальная и идиосинкратическая составляющие динамики кривой доходности». Факультет экономических наук, 2016
Шмелев К. В. «Премия за валютные риски в доходностях государственных облигаций развивающихся стран». Факультет экономических наук, 2016
Деветьярова Е. Р. «Оценка кредитоспособности заемщика при финансировании инновационных проектов». Факультет экономических наук, 2015
Ризванов А. Э. «Анализ ликвидности на различных сегментах рынка облигаций». Факультет экономических наук, 2015
Дадамьянц Г. В. «Создание моделей вероятностей дефолта банков». Международный институт экономики и финансов, 2015
Боташев А. А. «Построение эффективного портфеля с учетом риска рыночной ликвидности». Международный институт экономики и финансов, 2015
Гуров К. Ю. «Меры риска». Факультет экономических наук, 2015
Моренко Н. А. «Оценка срочной структуры процентных ставок по котировкам облигаций». Факультет экономических наук, 2015
Кутей И. А. «Оценка кредитоспособности заемщика по рыночной информации». Факультет экономических наук, 2014
Магистратура
Бешенов С. В. «Валидация моделей срочной структуры процентных ставок для иммунизации обязательства при помощи портфеля облигаций». Факультет экономических наук, 2017
Волков Д. А. «Экстраполяция кривой бескупонной доходности и иммунизация долгосрочных обязательств». Факультет экономических наук, 2017
Ксенофонтова Е. В. «Анализ качества рыночных данных различных поставщиков в задачах риск-менеджмента». Факультет экономических наук, 2017
Овчинникова Т. А. «Особенности расчета VaR по портфелю облигаций в условиях низкой ликвидности рынка». Факультет экономических наук, 2017
Свечников Д. И. «Производительность портфеля, составленного из социально-ответвенных Энергетических компаний». Факультет экономических наук, 2017
Ким К. Е. «Оценка матрицы переходных вероятностей для кредитных рейтингов российских банков». Международный институт экономики и финансов, 2017
Шатурный В. И. «Оценка параметров реального распределения по риск-нейтральному с помощью теоремы Росса». Международный институт экономики и финансов, 2017
Кумарова А. Н. «Байесовский подход к исследованию влияния качества данных на оценку срочной структуры процентных ставок». Факультет экономических наук, 2017
Шепелева И. С. «Безарбитражное ценообразование государственных облигаций стран еврозоны с учётом кредитного риска». Факультет экономических наук, 2016
Прахов И. П. «Валидация моделей процентного риска на развивающихся рынках облигаций». Факультет экономических наук, 2016
Ельшаев А. А. «Финансовые последствия предположения о неотрицательности процентной ставки». Факультет экономических наук, 2016
Лобашова И. А. «Детерминанты отзыва лицензий российских банков в краткосрочной перспективе». Факультет экономических наук, 2016
Арабаджян А. З. «Глобальная и идиосинкратическая составляющие динамики кривой доходности». Факультет экономических наук, 2015
Селиванова А. Е. «Оценка изменений профиля физических лиц в задачах классификации заемщиков по кредитам». Факультет экономических наук, 2015
Куркова А. С. «Взаимосвязь кредитных рейтингов и доходностей акций на примере российского рынка акций». Факультет экономических наук, 2015
Антипенко Д. А. «Сравнительный анализ подходов к определению маржинальных требований для портфелей ПФИ». Факультет экономических наук, 2015
Корешкова Е. Д. «Исследование срочной структуры базиса спрэда облигаций и кредитных дефолтных свопов». Факультет экономических наук, 2015
Нарышкина Д. М. «Риск и стоимость как критерии выбора оптимальной стратегии управления государственным долгом». Факультет экономических наук, 2015

Полный список ВКР

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Научно-исследовательский семинар 3 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и страхование" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Подготовка выпускной квалификационной работы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Архив учебных курсов

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Научно- исследовательский семинар "Управление рисками и страхование" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 4 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 4 модуль)Рус
Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
Защита выпускной квалификационной работы (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 4 модуль)Рус
Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Курсовая работа (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Стратегическое управление финансами фирмы"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Научно- исследовательский семинар "Управление рисками и страхование" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1-4 модуль)Рус
Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 4 модуль)Рус
Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Методы Монте-Карло в финансовой инженерии (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 3 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1-4 модуль)Рус
Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Финансовая инженерия (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус

Учебные курсы (2013/2014 уч. год)

Методы Монте-Карло в финансовой инженерии (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 3 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Управление рисками и актуарные методы"; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Финансовая инженерия (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Финансовый риск-менеджмент (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Управление рисками и актуарные методы"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус

Учебные курсы (2012/2013 уч. год)

Методы Монте-Карло в финансовой инженерии (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Управление рисками и актуарные методы"; 1-й курс, 3 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Управление рисками и актуарные методы"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Управление рисками и актуарные методы"; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; "Математические методы анализа экономики", "Финансы и фондовый рынок", "Экономика и финансы фирмы"; 4-й курс, 1 модуль)Рус
Финансовая инженерия (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; "Банки и банковская деятельность", "Управление рисками и актуарные методы"; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус

Учебные курсы (2011/2012 уч. год)

Методы Монте-Карло в финансовой инжененрии (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Управление рисками и актуарные методы"; 1-й курс, 3 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Управление рисками и актуарные методы"; 1-й курс, 2, 4 модуль)Рус
Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Управление рисками и актуарные методы"; 2-й курс, 2, 4 модуль)Рус
Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; "Управление рисками и страхование", "Математические методы анализа экономики", "Финансы и фондовый рынок", "Экономика и финансы фирмы"; 4-й курс, 1 модуль)Рус
Финансовая инженерия (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; "Банки и банковская деятельность", "Управление рисками и актуарные методы"; 1-й курс, 2, 4 модуль)Рус
Финансовый риск-менеджмент (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Управление рисками и актуарные методы"; 2-й курс, 2 модуль)Рус

Гранты

Грант РФФИ №15-09-0253 «Построение совместной непараметрической методики совместной оценки кривой безрисковой доходности и интенсивностей дефолта» (2014 -- 2016 гг.)

Публикации

2017²

Статья Smirnov S. N., Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z. Deriving Implied Risk-Free Interest Rates from Bond and CDS Quotes: a Model-Independent Approach // Optimization and Engineering. 2017. Vol. 18. No. 2. P. 499-536. doi
Статья Lapshin V. A. Inconsistencies in bond market quotes: is it the wrong model or the wrong data? // Journal of Computational Science. 2017 doi (в печати)

2016³

Статья Victor Lapshin, Vadim Kaushanskiy. A nonparametric method for term structure fitting with automatic smoothing // Applied Economics. 2016. Vol. 48. No. 58. P. 5654-5666. doi
Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Шепелева И. С. Взаимная согласованность котировок государственных облигаций России // Управленческий учет и финансы. 2016. Т. 45. № 1. С. 40-51.
Статья Лапшин В. А. Как выявить несогласованные рыночные данные о котировках государственных облигаций? // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2016. Т. 23. № 3. С. 48-60.

2015⁶

Глава книги Andreev N. A., Lapshin V. A. Evidence of Microstructure Variables’ Nonlinear Dynamics from Noised High-Frequency Data, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 13-23.
Препринт Kurbangaleev M. Z., Lapshin V. A., Smirnov S. N. Study of Consistency of Bond and CDS Quotes / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. 43.
Статья Лапшин В. А., Курбангалеев М. З. Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах // Управление финансовыми рисками. 2015. Т. 41. № 1. С. 51-60.
Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность // Страховое дело. 2015. № 11. С. 35-51.
Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов // Управление риском. 2015. № 4. С. 59-78.
Статья Лапшин В. А., Каушанский В. Я., Курбангалеев М. З. Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 19. № 1. С. 9-29.

2014³

Препринт Lapshin V. A., Vadim Ya Kaushanskiy. A Nonparametric Method For Term Structure Fitting With Automatic Smoothing / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2014. No. 39.
Глава книги Лапшин В. А. К вопросу о технике вальса XVIII века // В кн.: Материалы конференций по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII-XX веков. 2012-2013 годы. СПб. : КультИнформПресс, 2014. С. 178-179.
Глава книги Лапшин В. А. Фигуры английских контрдансов второй половины XVII -- первой трети XIX веков. Статистический анализ // В кн.: Материалы конференций по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII-XX веков. 2012-2013 годы. СПб. : КультИнформПресс, 2014. С. 53-64.

2013¹¹

Препринт Андреев Н. А., Курбангалеев М. З., Лапшин В. А. Арбитражные возможности на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № 04.
Статья Лапшин В, Громницкий Т. Метод оценки риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов // International Journal of Open Information Technologies. 2013. Т. 1. № 4. С. 1-6.
Статья Лапшин В. А. Модели интеграции кредитного и рыночного риска // Управление финансовыми рисками. 2013. Т. 34. № 2. С. 82-93.
Статья Лапшин В. А., Ван Ц. Обзор рынка облигаций Китайской Народной Республики // ЭКО. 2013. № 12. С. 162-174.
Препринт Афонина С. Г., Ван Ц., Лапшин В. А. Общий обзор китайского рынка облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № WP16/2013/01.
Глава книги Лапшин В. А. Оценка процентного риска // В кн.: Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013. Гл. 8. С. 157-198.
Глава книги Лапшин В. А. Оценка рыночного риска в условиях низкой ликвидности // В кн.: Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013. Гл. 7. С. 141-156.
Глава книги Лапшин В. А. Оценка рыночного риска при наличии пропусков в данных // В кн.: Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013. Гл. 6. С. 115-140.
Статья Лапшин В. А., Ван Ц. Развитие рынка облигаций КНР // Финансы. 2013. № 6. С. 77-80.
Препринт Лапшин В. А., Ван Ц. Сравнительный анализ моделей оценки срочной структуры процентных ставок на китайском рынке облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № WP16/2013/02.
Книга Ивлиев С. В., Ефремова Т. А., Лапшин В. А., Степанова О. А., Манаев В. Н. Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013.

2012⁶

Препринт Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z. A Joint Non-Parametric Approach to the Decomposition of Bond Yields and CDS Spreads: Application of Eurozone Market Data / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 13/FE/2012.
Статья Andreev N. A., Lapshin V. A. Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk // Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 56-61.
Глава книги Lapshin V. A. Term Structure Models, in: Market Risk and Financial Markets Modeling / Ed. by D. Sornette, S. Ivliev, H. Woodard. Berlin : Springer, 2012. P. 115-127.
Глава книги Лапшин В. А. Импровизация и фигуры в круговых танцах XIX века // В кн.: Материалы четвертой конференции по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII-XX вв. / Науч. ред.: Е. Еремина-Соленикова. СПб. : Издательство Политехнического университета, 2012. С. 71-88.
Статья Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта // Управление риском. 2012. Т. 61-63. № 1-3. С. 14-44.
Препринт Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2012. № 02.

2011⁵

Книга Смирнов С. Н., Здоровенин В. В., Рачков Р. В., Захаров А. В., Лапшин В. А., Евстратов С. А. Методика построения бескупонной кривой доходности: стандарт Европейской комиссии по облигациям. М. : Анкил, 2011.
Статья Ивлиев С. В., Лапшин В. А. Моделирование срочной структуры процентных ставок российского рынка // Cbonds Review. 2011. № 4. С. 53-57.
Статья Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) // Управление риском. 2011. Т. 58. № 2. С. 35-53.
Глава книги Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А. Сопоставление национальных кредитных рейтингов российских банков // В кн.: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред.: А. Андреев, А. Андриянов, Е. Антипов, М. Чистякова. М. : МАКС Пресс, 2011.
Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В. Эргодичность временного ряда обобщенного показателя ликвидности // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2011 / Отв. ред.: С. А. Ложкин. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. С. 33-41.

2010⁵

Глава книги Smirnov S. N., Anton Kosyanenko, Naumenko V., Lapshin V. A., Ekaterina Bogatyreva. Comparing national credit ratings of Russian banks, in: EBES 2010 Conference - Athens Program and Abstract Book / Отв. ред.: E. Demir. Istanbul : Sazak Ofset, 2010.
Глава книги Смирнов С. Н., Лапшин В. А. Модели срочной структуры процентных ставок: соотношение безарбитражности и реалистичности // В кн.: VI Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2010): Москва, 19-23 октября 2010 г.: Труды. М. : МАКС Пресс, 2010. С. 509-511.
Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А. Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным // В кн.: Труды 53-й научной конференции МФТИ: Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук Т. 1. Ч. VII: Управление и прикладная математика. М., Долгопрудный : МФТИ, 2010. С. 82-83.
Препринт Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Сопоставление качества рейтингов российских банков / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2010. № WP16/2010/03.
Статья Смирнов С. Н., Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В. Сравнение качества национальных рейтингов российских банков // Банковское дело. 2010. № 9. С. 50-55.

2009⁶

Статья Lapshin V. A. Determining of the term structure of interest rates / Пер. с рус. // Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics. 2009. Vol. 33. No. 4. P. 206-213.
Препринт Лапшин В. А. Алгоритм оценки параметров стохастической динамики срочной структуры процентных ставок / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2009. № WP16/2009/02.
Статья Лапшин В. А. Непараметрическая модель динамики срочной структуры процентных ставок. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Математика, информатика, физика. 2009. № 4. С. 25-37.
Препринт Лапшин В. А., Смирнов С. Н. О полосе разрешимости для срочной структуры процентных ставок / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2009. № WP16/2009/01.
Статья Лапшин В. А. Определение срочной структуры процентных ставок // Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика. 2009. № 4. С. 37-43.
Глава книги Лапшин В. А. Построение практической непараметрической модели динамики срочной структуры процентных ставок // В кн.: Труды 52-й научной конференции МФТИ: Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук Т. 1. Ч. VII: Управление и прикладная математика. М., Долгопрудный : МФТИ, 2009. С. 43-45.

2007¹

Препринт Смирнов С. Н., Захаров А. В., Рачков Р. В., Лапшин В. А., Здоровенин В. В., Евстратов С. А., Косьяненко А. В. Методика построения кривой безрисковой доходности «спот» и кредитных спрэдов для группы облигаций с неоднородным кредитным качеством эмитентов: стандарт EFFAS-EBC для стран Еврозоны / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № WP16/2007/03.

2006²

Глава книги Лапшин В. А. О задачах, связанных с определением срочной структуры процентных ставок // В кн.: Вестник молодых ученых «Ломоносов» Вып. III. М. : МАКС Пресс, 2006. С. 66-70.
Глава книги Лапшин В. А. Построение бескупонной кривой доходности // В кн.: Сборник статей молодых учёных факультета ВМиК МГУ Вып. 3. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006. С. 92-98.

Конференции

2014
Perm Winter School on Market Risk and Modeling of Financial Markets (Пермь). Доклад: Term structure of credit spreads and risk free rates -- fitting on bonds and CDS
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2014» (Москва). Доклад: Непараметрический подход построения кривой доходности

Участие в конференциях, доклады

2013

Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 2 - 4 февраля 2013 г.
V. Lapshin, Financial Instruments.
Шестая ежегодная конференция по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII–XX вв. Санкт-Петербург, 8 - 10 марта 2013 г.
Лапшин В.А. Контрдансы в Европе второй половины XVIII века: обзор источников и основных тенденций.
Russia Risk Conference. 13-14 ноября 2013 г.
Лапшин В.А. Оценка кривых доходностей на неполных данных.

2012

X Российский облигационный конгресс. Санкт-Петербург. 6 - 7 декабря 2012 г.
Лапшин В.А. Интеграция моделей кредитного и рыночного рисков.
Russia Risk Conference. Москва. 20 - 21 ноября 2012 г.
Лапшин В.А. Интеграция моделей кредитного и рыночного риска.
The 2th 3-C (China, Canada and US) Risk Forum & The 5th International Conference on Engineering and Risk Management (ERM). Пекин, КНР. 24 - 26 сентрября 2012 г.
Lapshin V.A., Wang Jiang Zero-coupon yield curve on Chinese bond market: New possibilities and new challenges
Kurbangaleev M.Z, Lapshin V.A. Empirical study of components of Eurozone sovereign bond and CDS spreads within joint non-parametric modeling framework.
Workshop on Stochastic and PDE Methods in Financial Mathematics. Ереван, Армения. 6 - 12 сентября 2012 г.
Лапшин В.А. An Inﬁnite-Dimensional Interest Rates Term Structure Model: Arbitrage-Free, Realistic and Practical.
Ломоносовские чтения. Москва, 16 - 25 апреля 2012 г.
Андреев Н.А., Лапшин В.А., Модель стохастической динамики книги лимитированных заявок в задаче оптимальной ликвидации портфеля.
Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 2 - 4 февраля 2012 г.
V. Lapshin, Joint non-parametric approach to credit and interest rate modeling.
Пятая ежегодная конференция по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII–XX вв. Санкт-Петербург, 8 - 10 марта 2012 г.
Лапшин В.А. Статистический анализ фигур английских контрдансов.

2011

Конференция "FinMod-2011". Пермь, 30 сентября 2011 г.
N. Andreev, V. Lapshin, "Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk".
Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 3 - 6 февраля 2011 г.
V. Lapshin, "Term Structure Models".
XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Москва, 11 - 15 апреля 2011 г.
Богатырёва Е.А., Косьяненко А.В., Лапшин В.А., "Сопоставление национальных кредитных рейтингов российских банков".
Четвертая ежегодная конференция по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII–XX вв. Санкт-Петербург, 26.02.2011 - 27.02.2011.
Лапшин В.А. Импровизация и фигуры в круговых танцах XIX века
Управление рисками в финансовых институтах. Москва, 20 - 21 октября 2011 г.
Смирнов С.Н., Лапшин В.А. Согласованный подход к интегрированной оценке кредитного и процентного риска на основе непараметрического стохастического моделирования.
The First International Moscow Finance Conference.
V. Lapshin, An infinite-dimensional interest rates term structure model: arbitrage-free, realistic and practical.

2010

7-я ежегодная международная конференция "Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков". Москва, 20-21 мая 2010 г.
Лапшин В.А., Богатырева Е.А. Шкалирование национальных рейтингов для целей оценки кредитных рисков банков-контрагентов

VI Московская международная конференция по исследованию операций, 20-21 октября 2010 г.
Лапшин В.А., Смирнов С.Н. Модели срочной структуры процентных ставок: соотношение безарбитражности и реалистичности.
EBES 2010 Conference - Athens
V.A. Lapshin, V.Naumenko, A. Kosyanenko, S.N. Smirnov, E. Bogatyreva. Comparing national credit ratings of Russian banks.
53-я научная конференция МФТИ – Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук»
Афонина С.Г., Лапшин В.А., Косьяненко А.В., Богатырёва Е.А., Сопоставление национальных кредитных рейтингов российских банков.
Андреев Н.А., Лапшин В.А., Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным.

2009

52-я научная конференция МФТИ - 2009 "Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук"
Лапшин В.А. - "Построение практической непараметрической модели динамики срочной структуры процентных ставок".
Заседание Европейской комиссии по облигациям (EBC meeting in Paris)
Смирнов С.Н., Лапшин В.А. "How to marry good fitting of the Zero Coupon Yield Curve & arbitrage free Stochastic dynamics of the term structure of interest rates".
XVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов"
Лапшин В.А., Непараметрическая модель стохастической динамики срочной структуры процентных ставок.

2008

I международная конференция «Инновации и аналитика рынка облигаций»
Ивлиев, С.В., Лапшин В.А. Бескупонные кривые доходности и кредитные спрэды на российском и китайском рынках облигаций.
Международная конференция «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков» 17-18 июня 2008
Ивлиев С.А.,Косьяненко А.В., Лапшин В.А. "Кривые бескупонной доходности для российского рынка до и после кризиса ликвидности."

Официальное мероприятие, посвященное запуску Microsoft Windows HPC Server 2008 в России. 14.11.2008 - 14.11.2008
Смирнов С.Н., Лапшин В.А., Косьяненко А.В., Науменко В.В. Применение высокопроизводительных вычислений в задачах финансовой инженерии и риск-менеджмента.

Опыт работы

НИУ ВШЭ, факультет экономических наук (ранее экономики)
- департамент финансов (ранее кафедра управления рисками и страхования): доцент (2010 -- н.в.)
- лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту: младший научный сотрудник (2007 -- 2010 гг.), научный сотрудник (2010 -- н.в.)
МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра системного анализа:
- ассистент (2008 -- 2012 гг.), доцент (2012 -- 2013 гг.)
ПГНИУ, экономический факультет, кафедра информационных систем и математических методов в экономике:
- доцент (2012 -- н.в.)
Школа-интернат для одарённых детей "Интеллектуал":
- учитель информатики (2010 -- 2012 гг.)
Московский химический лицей (№1303):
- учитель информатики (2001 -- 2002 гг.)
- педагог доп. образования по информатике (2014 -- 2015 гг.)

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание