• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
русский
английский
французский
испанский
итальянский
немецкий
Контакты
Телефон:
+74956216762
26240
Электронная почта:
Адрес: Шаболовка ул., д.26, стр.3, каб. 3104
Время консультаций: Вторник, 15:30 -- 18:00. После 18 -- по договорённости.
Расписание
SPIN РИНЦ: 4959-1113
ORCID: 0000-0002-9396-4161
ResearcherID: K-2351-2015
Scopus AuthorID: 55177754000
Google Scholar
Блоги и соц. сети
ВКонтакте
Руководители
Ивашковская И. В. (по департаменту финансов)
Смирнов С. Н. (по лаборатории)
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Лапшин Виктор Александрович

  • Начал работать в НИУ ВШЭ в 2007 году.
  • Научно-педагогический стаж: 10 лет.

Образование, учёные степени

  • 2012
    Магистратура: London School of Economics and Political Science, факультет: Postgraduate Certificate in Higher Education Postgraduate Certificate in Higher Education (associate)
  • 2010

    Кандидат физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», тема диссертации: Математические модели динамики срочной структуры процентных ставок, учитывающие качественные свойства рынка

  • 2006

    Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: Вычислительной математики и кибернетики, специальность «Прикладная математика и информатика»

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

  • 9th European Summer School in Financial Mathematics (2016)
  • МИАН, Школа по стохастике и финансовой математике (2015).
  • PriceWaterhouseCoopers, "Фасилитация как современный метод обучения" (2014).
  • Компания "Прогноз" и Пермский государственный университет. Зимняя школа по управлению рисками. (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016).
  • London School of Economics and Political Science. Postgraduate certificate in Higher Education – Associate Level (2011 -- 2012).
  • Ереванский государственный университет. Workshop on stochastic and PDE methods in finance (2012).
  • Корпорация Microsoft и факультет ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. Летняя школа по высокопроизводительным вычислениям (2009).

Достижения и поощрения

Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Будущие профессора" (2017)
Категория "Новые преподаватели" (2012-2013)
Категория "Новые исследователи" (2010-2011)

Выпускные квалификационные работы студентов

Полный список ВКР

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Учебные курсы (2013/2014 уч. год)

Учебные курсы (2012/2013 уч. год)

Учебные курсы (2011/2012 уч. год)

Гранты

Грант РФФИ №15-09-0253 «Построение совместной непараметрической методики совместной оценки кривой безрисковой доходности и интенсивностей дефолта» (2014 -- 2016 гг.)

Публикации

20173

20163

20156

20143

201311

20126

20115

20105

20096

20071

Препринт Смирнов С. Н., Захаров А. В., Рачков Р. В., Лапшин В. А., Здоровенин В. В., Евстратов С. А., Косьяненко А. В. Методика построения кривой безрисковой доходности «спот» и кредитных спрэдов для группы облигаций с неоднородным кредитным качеством эмитентов: стандарт EFFAS-EBC для стран Еврозоны / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № WP16/2007/03.

20062

Конференции

  • 2014
    Perm Winter School on Market Risk and Modeling of Financial Markets (Пермь). Доклад: Term structure of credit spreads and risk free rates -- fitting on bonds and CDS
  • Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов-2014» (Москва). Доклад: Непараметрический подход построения кривой доходности

Участие в конференциях, доклады

2013

  • Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 2 - 4 февраля 2013 г.
    V. Lapshin, Financial Instruments.
  • Шестая ежегодная конференция по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII–XX вв. Санкт-Петербург, 8 - 10 марта 2013 г.
    Лапшин В.А. Контрдансы­ в Европе второй половины XVIII века: обзор источников и основных тенденций.
  • Russia Risk Conference. 13-14 ноября 2013 г.
    Лапшин В.А. Оценка кривых доходностей на неполных данных.

2012

  • X Российский облигационный конгресс. Санкт-Петербург. 6 - 7 декабря 2012 г.
    Лапшин В.А. Интеграция моделей кредитного и рыночного рисков.
  • Russia Risk Conference. Москва. 20 - 21 ноября 2012 г.
    Лапшин В.А. Интеграция моделей кредитного и рыночного риска.
  • The 2th 3-C (China, Canada and US) Risk Forum & The 5th International Conference on Engineering and Risk Management (ERM). Пекин, КНР. 24 - 26 сентрября 2012 г.
    Lapshin V.A., Wang Jiang Zero-coupon yield curve on Chinese bond market: New possibilities and new challenges
    Kurbangaleev M.Z, Lapshin V.A. Empirical study of components of Eurozone sovereign bond and CDS spreads within joint non-parametric modeling framework.
  • Workshop on Stochastic and PDE Methods in Financial Mathematics. Ереван, Армения. 6 - 12 сентября 2012 г.
    Лапшин В.А. An Infinite-Dimensional Interest Rates Term Structure Model: Arbitrage-Free, Realistic and Practical.
  • Ломоносовские чтения. Москва, 16 - 25 апреля 2012 г.
    Андреев Н.А., Лапшин В.А., Модель стохастической динамики книги лимитированных заявок в задаче оптимальной ликвидации портфеля.
  • Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 2 - 4 февраля 2012 г.
    V. Lapshin, Joint non-parametric approach to credit and interest rate modeling.
  • Пятая ежегодная конференция по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII–XX вв. Санкт-Петербург, 8 - 10 марта 2012 г.
    Лапшин В.А. Статистический анализ фигур английских контрдансов.

2011

  • Конференция "FinMod-2011". Пермь, 30 сентября 2011 г.
    N. Andreev, V. Lapshin, "Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk".
  • Научно-практическая конференция "Perm Winter School". Пермь, 3 - 6 февраля 2011 г.
    V. Lapshin, "Term Structure Models".
  • XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов». Москва, 11 - 15 апреля 2011 г.
    Богатырёва Е.А., Косьяненко А.В., Лапшин В.А., "Сопоставление национальных кредитных рейтингов российских банков".
  • Четвертая ежегодная конференция по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII–XX вв. Санкт-Петербург, 26.02.2011 - 27.02.2011.
    Лапшин В.А. Импровизация и фигуры в круговых танцах XIX века
  • Управление рисками в финансовых институтах. Москва, 20 - 21 октября 2011 г.
    Смирнов С.Н., Лапшин В.А. Согласованный подход к интегрированной оценке кредитного и процентного риска на основе непараметрического стохастического моделирования.
  • The First International Moscow Finance Conference.
    V. Lapshin, An infinite-dimensional interest rates term structure model: arbitrage-free, realistic and practical.

2010

  • 7-я ежегодная международная конференция "Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков". Москва, 20-21 мая 2010 г.
    Лапшин В.А., Богатырева Е.А. Шкалирование национальных рейтингов для целей оценки кредитных рисков банков-контрагентов 
  • VI Московская международная конференция по исследованию операций, 20-21 октября 2010 г.
    Лапшин В.А., Смирнов С.Н. Модели срочной структуры процентных ставок: соотношение безарбитражности и реалистичности.
  • EBES 2010 Conference - Athens
    V.A. Lapshin, V.Naumenko, A. Kosyanenko, S.N. Smirnov, E. Bogatyreva. Comparing national credit ratings of Russian banks.
  • 53-я научная конференция МФТИ – Всероссийская молодежная научная конференция с международным участием «Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук»
    Афонина С.Г., Лапшин В.А., Косьяненко А.В., Богатырёва Е.А., Сопоставление национальных кредитных рейтингов российских банков.
    Андреев Н.А., Лапшин В.А., Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным.

2009

  •  52-я научная конференция МФТИ - 2009 "Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук"
    Лапшин В.А. - "Построение практической непараметрической модели динамики срочной структуры процентных ставок".
  • Заседание Европейской комиссии по облигациям (EBC meeting in Paris)
    Смирнов С.Н., Лапшин В.А. "How to marry good fitting of the Zero Coupon Yield Curve & arbitrage free Stochastic dynamics of the term structure of interest rates".
  • XVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов"
    Лапшин В.А., Непараметрическая модель стохастической динамики срочной структуры процентных ставок.

2008

  • I международная конференция «Инновации и аналитика рынка облигаций»
    Ивлиев, С.В., Лапшин В.А. Бескупонные кривые доходности и кредитные спрэды на российском и китайском рынках облигаций.
  • Международная конференция «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков» 17-18 июня 2008
    Ивлиев С.А.,Косьяненко А.В., Лапшин В.А. "Кривые бескупонной доходности для российского рынка до и после кризиса ликвидности." 
  • Официальное мероприятие, посвященное запуску Microsoft Windows HPC Server 2008 в России. 14.11.2008 - 14.11.2008
    Смирнов С.Н., Лапшин В.А., Косьяненко А.В., Науменко В.В. Применение высокопроизводительных вычислений в задачах финансовой инженерии и риск-менеджмента.

Опыт работы

  • НИУ ВШЭ, факультет экономических наук (ранее экономики)
    • департамент финансов (ранее кафедра управления рисками и страхования): доцент (2010 -- н.в.)
    • лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту: младший научный сотрудник (2007 -- 2010 гг.), научный сотрудник (2010 -- н.в.)
  • МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра системного анализа:
    • ассистент (2008 -- 2012 гг.), доцент (2012 -- 2013 гг.)
  • ПГНИУ, экономический факультет, кафедра информационных систем и математических методов в экономике:
    • доцент (2012 -- н.в.)
  • Школа-интернат для одарённых детей "Интеллектуал":
    • учитель информатики (2010 -- 2012 гг.)
  • Московский химический лицей (№1303):
    • учитель информатики (2001 -- 2002 гг.)
    • педагог доп. образования по информатике (2014 -- 2015 гг.)

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание