• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
русский
английский
французский
испанский
итальянский
немецкий
Контакты
Телефон:
27570
Электронная почта:
Адрес: АУК "Покровский бульвар", Покровский б-р, д.11, каб. M403
Время консультаций: Вторник, 15:10 - 18:00
Расписание
SPIN РИНЦ: 4959-1113
ORCID: 0000-0002-9396-4161
ResearcherID: K-2351-2015
Scopus AuthorID: 55177754000
Google Scholar
Блоги и соц. сети
ВКонтакте
Руководители
Ивашковская И. В. (по департаменту финансов)
Смирнов С. Н. (по лаборатории)
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.

Лапшин Виктор Александрович

  • Начал работать в НИУ ВШЭ в 2007 году.
  • Научно-педагогический стаж: 12 лет.

Образование, учёные степени

  • 2012
    Магистратура: London School of Economics and Political Science, факультет: Postgraduate Certificate in Higher Education Postgraduate Certificate in Higher Education (associate)
  • 2010
    Кандидат физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», тема диссертации: Математические модели динамики срочной структуры процентных ставок, учитывающие качественные свойства рынка
  • 2006

    Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: Вычислительной математики и кибернетики, специальность «Прикладная математика и информатика»

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

  • Bayes Group & Samsung Research, Summer School on Deep Learning and Bayesian Methods (2019).
  • Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Winter School on Systemic Risk (2017).
  • 9th European Summer School in Financial Mathematics (2016).
  • МИАН, Школа по стохастике и финансовой математике (2015).
  • PriceWaterhouseCoopers, "Фасилитация как современный метод обучения" (2014).
  • Компания "Прогноз" и Пермский государственный университет. Зимняя школа по управлению рисками. (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019).
  • London School of Economics and Political Science. Postgraduate certificate in Higher Education – Associate Level (2011 -- 2012).
  • Ереванский государственный университет. Workshop on stochastic and PDE methods in finance (2012).
  • Корпорация Microsoft и факультет ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. Летняя школа по высокопроизводительным вычислениям (2009).

Достижения и поощрения

Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Будущие профессора" (2017)
Категория "Новые преподаватели" (2012-2013)
Категория "Новые исследователи" (2010-2011)

Выпускные квалификационные работы студентов

Полный список ВКР

Учебные курсы (2019/2020 уч. год)

Учебные курсы (2018/2019 уч. год)

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Учебные курсы (2013/2014 уч. год)

Учебные курсы (2012/2013 уч. год)

Учебные курсы (2011/2012 уч. год)

Научный руководитель диссертационных исследований

на соискание учёной степени кандидата наук
  • 1
    Сохацкая С. Р. Построение срочной структуры процентных ставок с учетом неликвидности рынка государственных облигаций (aспирантура: 2-й год обучения)
  • 2
    Селезнёва З. В. Совершенствование методов построения кредитных рейтингов с использованием рыночной информации (aспирантура: 2-й год обучения)
  • 3
    Бешенов С. В. Параметрическое хеджирование процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок (aспирантура: 3-й год обучения)

Публикации

20193

20184

20172

20163

20156

20144

201311

20125

20115

20105

20096

20071

Препринт Смирнов С. Н., Захаров А. В., Рачков Р. В., Лапшин В. А., Здоровенин В. В., Евстратов С. А., Косьяненко А. В. Методика построения кривой безрисковой доходности «спот» и кредитных спрэдов для группы облигаций с неоднородным кредитным качеством эмитентов: стандарт EFFAS-EBC для стран Еврозоны / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № WP16/2007/03.

20062

Гранты

Грант РФФИ №15-09-0253 «Построение совместной непараметрической методики совместной оценки кривой безрисковой доходности и интенсивностей дефолта» (2014 -- 2016 гг.)


Опыт работы

  • НИУ ВШЭ, факультет экономических наук (ранее экономики)
    • школа финансов (ранее кафедра управления рисками и страхования): доцент (2010 -- н.в.)
    • лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту: младший научный сотрудник (2007 -- 2010 гг.), научный сотрудник (2010 -- н.в.)
  • МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра системного анализа:
    • ассистент (2008 -- 2012 гг.), доцент (2012 -- 2013 гг.)
  • ПГНИУ, экономический факультет, кафедра информационных систем и математических методов в экономике:
    • доцент (2012 -- 2016)
  • Школа-интернат для одарённых детей "Интеллектуал":
    • учитель информатики (2010 -- 2012 гг.)
  • Московский химический лицей (№1303):
    • учитель информатики (2001 -- 2002 гг.)
    • педагог доп. образования по информатике (2014 -- 2015 гг.)

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание

“Область финансовых рисков очень живая - актуальные задачи возникают постоянно”

Серию публикаций об исследовательских проектах и научных сотрудниках Школы финансов факультета экономических наук ВШЭ открывает интервью доцента Виктора Лапшина, научного сотрудника Лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Вышел новый номер «Экономического журнала ВШЭ» (2019, т.23, № 1)

В новом номере — статьи о хеджировании процентных ставок, индексе финансового стресса для России, экспортных барьерах на рынке ЕАЭС, влиянии конкуренции на деятельность уральских предприятий, конфликтах собственников и менеджеров компаний и о моделировании эффективности российских университетов.

Научно-практический семинар "Управление финансовыми рисками и страхование"

8 августа состоялось выступление доцента Д. Муравьева, Carroll School of Management, Boston College, на семинаре Международной профессиональной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) совместно с лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту на тему "Is There a Risk Premium in the Stock Lending Market? Evidence from Equity Options".

Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Поздравляем научных сотрудников НУЛ Лапшина В.А., Курбангалеева М.З. и Андреева Н.А. с прохождением краткосрочных курсов повышения квалификации в рамках летней школы Perm Winter School'17, Пермь, РФ.

Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"

1 января состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчики: Заночкин Андрей Юрьевич, Курбангалеев Марат Зуфарович.

Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Научный сотрудник НУЛ Лапшин Виктор Александрович принял участие в работе летней школы 9th European Summer School in Financial Mathematics, Санкт-петербург, РФ.