Лапшин Виктор Александрович
- Доцент:Факультет экономических наук / Школа финансов
- Научный сотрудник:Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2007 году.
- Научно-педагогический стаж: 12 лет.
Образование, учёные степени
- 2012Магистратура: London School of Economics and Political Science, факультет: Postgraduate Certificate in Higher Education Postgraduate Certificate in Higher Education (associate)
- 2010Кандидат физико-математических наук: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность 05.13.18 «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», тема диссертации: Математические модели динамики срочной структуры процентных ставок, учитывающие качественные свойства рынка
- 2006
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: Вычислительной математики и кибернетики, специальность «Прикладная математика и информатика»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
- Bayes Group & Samsung Research, Summer School on Deep Learning and Bayesian Methods (2019).
- Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Winter School on Systemic Risk (2017).
- 9th European Summer School in Financial Mathematics (2016).
- МИАН, Школа по стохастике и финансовой математике (2015).
- PriceWaterhouseCoopers, "Фасилитация как современный метод обучения" (2014).
- Компания "Прогноз" и Пермский государственный университет. Зимняя школа по управлению рисками. (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019).
- London School of Economics and Political Science. Postgraduate certificate in Higher Education – Associate Level (2011 -- 2012).
- Ереванский государственный университет. Workshop on stochastic and PDE methods in finance (2012).
- Корпорация Microsoft и факультет ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова. Летняя школа по высокопроизводительным вычислениям (2009).
Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Будущие профессора" (2017)
Категория "Новые преподаватели" (2012-2013)
Категория "Новые исследователи" (2010-2011)
Выпускные квалификационные работы студентов
(только с 2015 г.)
- Бакалавриат
Гармашов И. А. «Теоретико-игровой подход к присвоению кредитных рейтингов». Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента, 2019
Малкин Н. Е. «Анализ рисков инвестирования в ICO». Факультет экономических наук, 2019
Лукьянов А. А. «Сравнение численных методов для оценки кривых бескупонных доходностей». Факультет экономических наук, 2019
Николаев Я. П. «Сравнительный анализ статистических тестов, предназначенных для валидации моделей Value-at-Risk, и оценка их применимости на российском финансовом рынке». Факультет экономических наук, 2019
Лёшина Е. А. «Прогнозы кредитных рейтингов и их информативность». Факультет экономических наук, 2019
Ветров А. А. «Анализ информационной эффективности российского рынка облигаций с помощью конвенциональных моделей и нейронных сетей». Международный институт экономики и финансов, 2019
Шахкян Т. В. «Сравнительный анализ методик оценки Value at Risk с точки зрения процикличности». Факультет экономических наук, 2018
Гишваров Р. Р. «Валидация моделей оценки риска на российском рынке». Факультет экономических наук, 2018
Шипилова В. В. «Исследование согласованности кредитных рейтингов на данных российского банковского сектора». Факультет экономических наук, 2018
Аветисян Г. -. «Сравнительный анализ достижимой точности моделей оценки срочной структуры процентных ставок на различных рынках». Международный институт экономики и финансов, 2017
Яндиева Л. А. «Сравнительный анализ дискриминационной способности кредитных рейтингов и кредитных спредов в задачах предсказания дефолтов». Факультет экономических наук, 2017
Приходько М. А. «Валидация моделей процентного риска на рынке облигаций в России». Факультет экономических наук, 2017
Воробьев Н. Н. «Анализ качества информации, заключённой в рейтингах российских рейтинговых агентств». Факультет экономических наук, 2017
Родин Н. Н. «Валидация моделей стохастической динамики процентных ставок на российском рынке с использованием квантильных методов (Value-at-Rick)». Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова, 2017
Дьяченко Д. Э. «Глобальная и идиосинкратическая составляющие динамики кривой доходности». Факультет экономических наук, 2016
Сохацкая С. Р. «Эмпирическое исследование применимости различных мер систематического инвестиционного риска на рынках стран БРИКС». Факультет экономических наук, 2016
Догадкина А. А. «Теория ожиданий временной структуры процентных ставок в России». Факультет экономических наук, 2016
Шмелев К. В. «Премия за валютные риски в доходностях государственных облигаций развивающихся стран». Факультет экономических наук, 2016
Селезнёва З. В. «Анализ срочной структуры зависимости котировок государственных облигаций и кредитно дефолтных свопов на примере стран Еврозоны». Факультет экономических наук, 2016
Боташев А. А. «Построение эффективного портфеля с учетом риска рыночной ликвидности». Международный институт экономики и финансов, 2015
Моренко Н. А. «Оценка срочной структуры процентных ставок по котировкам облигаций». Факультет экономических наук, 2015
Деветьярова Е. Р. «Оценка кредитоспособности заемщика при финансировании инновационных проектов». Факультет экономических наук, 2015
Гуров К. Ю. «Меры риска». Факультет экономических наук, 2015
Ризванов А. Э. «Анализ ликвидности на различных сегментах рынка облигаций». Факультет экономических наук, 2015
Дадамьянц Г. В. «Создание моделей вероятностей дефолта банков». Международный институт экономики и финансов, 2015
Кутей И. А. «Оценка кредитоспособности заемщика по рыночной информации». Факультет экономических наук, 2014
- Магистратура
Савушкин А. В. «Анализ закономерностей динамики кредитных спредов с помощью методов машинного обучения». Международный институт экономики и финансов, 2019
Леонтьева Д. С. «Использование рыночных показателей для уточнения оценок вероятностей банкротств». Международный институт экономики и финансов, 2019
Ким К. Е. «Краткосрочный и долгосрочный эффект изменения кредитных рейтингов на доходность акций: наблюдения на российском рынке». Международный институт экономики и финансов, 2019
Вахрамеев К. В. «Вычисление подразумеваемой безрисковой ставки через переоценку российских ПФИ». Факультет экономических наук, 2019
Марков А. А. «Доверительное оценивание матрицы переходных вероятностей в условиях ограниченности данных». Факультет экономических наук, 2019
Проводин Д. В. «Анализ методов оценки риска процентной ставки на развивающихся рынках облигаций». Факультет экономических наук, 2019
Кожурина А. С. «Анализ факторов, влияющих на величину спреда доходности российских компаний». Факультет экономических наук, 2019
Ракова А. С. «Сравнение моделей оценки процентного риска портфеля облигаций на развивающихся рынках». Факультет экономических наук, 2018
Терещенко М. Ю. «Дискриминационная способность кредитных спредов облигаций на российском рынке». Факультет экономических наук, 2018
Сохацкая С. Р. «Выбор весовых коэффициентов при оценке срочной структуры процентных ставок по государственным облигациям». Факультет экономических наук, 2018
Шатурный В. И. «Оценка параметров реального распределения по риск-нейтральному с помощью теоремы Росса». Международный институт экономики и финансов, 2017
Ким К. Е. «Оценка матрицы переходных вероятностей для кредитных рейтингов российских банков». Международный институт экономики и финансов, 2017
Волков Д. А. «Экстраполяция кривой бескупонной доходности и иммунизация долгосрочных обязательств». Факультет экономических наук, 2017
Кумарова А. Н. «Байесовский подход к исследованию влияния качества данных на оценку срочной структуры процентных ставок». Факультет экономических наук, 2017
Аллахвердиева В. -. «Выявление мошенничеств среди клиентов микрофинансовой организации». Факультет экономических наук, 2017
Свечников Д. И. «Производительность портфеля, составленного из социально-ответвенных Энергетических компаний». Факультет экономических наук, 2017
Овчинникова Т. А. «Особенности расчета VaR по портфелю облигаций в условиях низкой ликвидности рынка». Факультет экономических наук, 2017
Ксенофонтова Е. В. «Анализ качества рыночных данных различных поставщиков в задачах риск-менеджмента». Факультет экономических наук, 2017
Бешенов С. В. «Валидация моделей срочной структуры процентных ставок для иммунизации обязательства при помощи портфеля облигаций». Факультет экономических наук, 2017
Шепелева И. С. «Безарбитражное ценообразование государственных облигаций стран еврозоны с учётом кредитного риска». Факультет экономических наук, 2016
Прахов И. П. «Валидация моделей процентного риска на развивающихся рынках облигаций». Факультет экономических наук, 2016
Ельшаев А. А. «Финансовые последствия предположения о неотрицательности процентной ставки». Факультет экономических наук, 2016
Лобашова И. А. «Детерминанты отзыва лицензий российских банков в краткосрочной перспективе». Факультет экономических наук, 2016
Антипенко Д. А. «Сравнительный анализ подходов к определению маржинальных требований для портфелей ПФИ». Факультет экономических наук, 2015
Корешкова Е. Д. «Исследование срочной структуры базиса спрэда облигаций и кредитных дефолтных свопов». Факультет экономических наук, 2015
Нарышкина Д. М. «Риск и стоимость как критерии выбора оптимальной стратегии управления государственным долгом». Факультет экономических наук, 2015
Арабаджян А. З. «Глобальная и идиосинкратическая составляющие динамики кривой доходности». Факультет экономических наук, 2015
Селиванова А. Е. «Оценка изменений профиля физических лиц в задачах классификации заемщиков по кредитам». Факультет экономических наук, 2015
Куркова А. С. «Взаимосвязь кредитных рейтингов и доходностей акций на примере российского рынка акций». Факультет экономических наук, 2015
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- Analysis and Risk Management (Магистратура; где читается: Банковский институт; 2-й курс, 2 модуль)Анг
Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Calculus (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар 3 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Банки и банковская деятельность" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1, 2 семестр)Анг
- Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты 3" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Основы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 2-4 модуль)Рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Calculus (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и страхование" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1, 2 семестр)Анг
- Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты 3" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Основы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2017/2018 уч. год)
- Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Calculus (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар 3 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и страхование" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1, 2 семестр)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1, 2 семестр)Анг
- Научно-исследовательский семинар "Финансовые рынки и финансовые институты" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2016/2017 уч. год)
- Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Calculus (Бакалавриат; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Научно- исследовательский семинар "Управление рисками и страхование" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1, 2 семестр)Анг
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2015/2016 уч. год)
- IT для финансистов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 2, 3 модуль)Рус
- Quantitative Finance (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Научно- исследовательский семинар "Управление рисками и страхование" (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1-3 модуль)Рус
- Производные финансовые инструменты 2 (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Риск-менеджмент (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Научный руководитель диссертационных исследований
- 1Сохацкая С. Р. Построение срочной структуры процентных ставок с учетом неликвидности рынка государственных облигаций (aспирантура: 2-й год обучения)
- 2Селезнёва З. В. Совершенствование методов построения кредитных рейтингов с использованием рыночной информации (aспирантура: 2-й год обучения)
20194
- Статья Lapshin V. A. A Nonparametric Approach to Bond Portfolio Immunization // Mathematics. 2019. Vol. 7. No. 11. P. 1121. doi
- Статья Lapshin V. A. A Nonparametric Bayesian Approach to Term Structure Fitting // Studies in Economics and Finance. 2019. Vol. 36. No. 4. P. 600-615. doi
- Статья Лапшин В. А., Марков А. А. Как оптимально сегментировать портфель для расчета моделей PD // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2019. Т. 35. № 3. С. 42-51.
- Статья Бешенов С. В., Лапшин В. А. Параметрическая иммунизация процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2019. Т. 23. № 1. С. 9-31. doi
20184
- Препринт Lapshin V. A., Sofia Sokhatskaya. Choosing the Weighting Coefficients for Estimating the Term Structure from Sovereign Bonds / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2018. No. WP BRP 73/FE/2018.
- Статья Lapshin V. A. Inconsistencies in bond market quotes: is it the wrong model or the wrong data? // Journal of Computational Science. 2018. Vol. 24. P. 255-265. doi
- Препринт Kurbangaleev M. Z., Zinaida V Seleznyova, Lapshin V. A. Studying Replicability of Aggregated External Credit Assessments by Public Information / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2018. No. 71.
- Статья Лапшин В. А., Терещенко М. Ю. Выбор модели срочной структуры процентных ставок на основе её свойств // Корпоративные финансы. 2018. Т. 16. № 2. С. 53-69.
20172
- Статья Smirnov S. N., Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z. Deriving Implied Risk-Free Interest Rates from Bond and CDS Quotes: a Model-Independent Approach // Optimization and Engineering. 2017. Vol. 18. No. 2. P. 499-536. doi
- Статья Лапшин В. А., Сохацкая С. Р. Выбор оптимальных весов при оценке срочной структуры процентных ставок // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2017. Т. 28. № 4. С. 86-105.
20163
- Статья Victor Lapshin, Vadim Kaushanskiy. A nonparametric method for term structure fitting with automatic smoothing // Applied Economics. 2016. Vol. 48. No. 58. P. 5654-5666. doi
- Статья Лапшин В. А. Как выявить несогласованные рыночные данные о котировках государственных облигаций? // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2016. Т. 23. № 3. С. 48-60.
- Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Шепелева И. С. Согласованность котировок государственных облигаций России // Управленческий учет и финансы. 2016. Т. 45. № 1. С. 40-51.
20156
- Глава книги Andreev N. A., Lapshin V. A. Evidence of Microstructure Variables’ Nonlinear Dynamics from Noised High-Frequency Data, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 13-23.
- Препринт Kurbangaleev M. Z., Lapshin V. A., Smirnov S. N. Study of Consistency of Bond and CDS Quotes / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. 43.
- Статья Лапшин В. А., Курбангалеев М. З. Анализ требований к оценке срочной структуры безрисковых ставок в финансовых задачах // Управление финансовыми рисками. 2015. Т. 41. № 1. С. 51-60.
- Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Идентификация несогласованности котировок облигаций и контрактов CDS с трансформацией данных, обеспечивающей корректность // Страховое дело. 2015. № 11. С. 35-51.
- Статья Курбангалеев М. З., Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Методология оценки срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и CDS различных эмитентов // Управление риском. 2015. № 4. С. 59-78.
- Статья Лапшин В. А., Каушанский В. Я., Курбангалеев М. З. Оценка кривой бескупонной доходности на российском рынке облигаций // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2015. Т. 19. № 1. С. 9-29.
20144
- Препринт Lapshin V. A., Vadim Ya Kaushanskiy. A Nonparametric Method For Term Structure Fitting With Automatic Smoothing / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2014. No. 39.
- Глава книги Лапшин В. А. К вопросу о технике вальса XVIII века // В кн.: Материалы конференций по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII-XX веков. 2012-2013 годы. СПб. : КультИнформПресс, 2014. С. 178-179.
- Статья Ван Ц., В. Лапшин Китайский рынок облигаций // Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 2. С. 32-37.
- Глава книги Лапшин В. А. Фигуры английских контрдансов второй половины XVII -- первой трети XIX веков. Статистический анализ // В кн.: Материалы конференций по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII-XX веков. 2012-2013 годы. СПб. : КультИнформПресс, 2014. С. 53-64.
201311
- Препринт Андреев Н. А., Курбангалеев М. З., Лапшин В. А. Арбитражные возможности на рынках кредитных дефолтных свопов и облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № 04.
- Статья Лапшин В, Громницкий Т. Метод оценки риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов // International Journal of Open Information Technologies. 2013. Т. 1. № 4. С. 1-6.
- Статья Лапшин В. А. Модели интеграции кредитного и рыночного риска // Управление финансовыми рисками. 2013. Т. 34. № 2. С. 82-93.
- Статья Лапшин В. А., Ван Ц. Обзор рынка облигаций Китайской Народной Республики // ЭКО. 2013. № 12. С. 162-174.
- Препринт Афонина С. Г., Ван Ц., Лапшин В. А. Общий обзор китайского рынка облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № WP16/2013/01.
- Глава книги Лапшин В. А. Оценка процентного риска // В кн.: Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013. Гл. 8. С. 157-198.
- Глава книги Лапшин В. А. Оценка рыночного риска в условиях низкой ликвидности // В кн.: Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013. Гл. 7. С. 141-156.
- Глава книги Лапшин В. А. Оценка рыночного риска при наличии пропусков в данных // В кн.: Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013. Гл. 6. С. 115-140.
- Препринт Лапшин В. А., Ван Ц. Сравнительный анализ моделей оценки срочной структуры процентных ставок на китайском рынке облигаций / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2013. № WP16/2013/02.
- Книга Ивлиев С. В., Ефремова Т. А., Лапшин В. А., Степанова О. А., Манаев В. Н. Управление рыночным риском: методология, практика, рекомендации. Практическое пособие. М. : Регламент, 2013.
20125
- Препринт Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z. A Joint Non-Parametric Approach to the Decomposition of Bond Yields and CDS Spreads: Application of Eurozone Market Data / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 13/FE/2012.
- Статья Andreev N. A., Lapshin V. A. Stochastic approach to integrated modeling of credit and interest rate risk // Информационные системы и математические методы в экономике (электронный научный журнал). 2012. No. 3. P. 56-61.
- Глава книги Lapshin V. A. Term Structure Models, in: Market Risk and Financial Markets Modeling / Ed. by D. Sornette, S. Ivliev, H. Woodard. Berlin : Springer, 2012. P. 115-127.
- Глава книги Лапшин В. А. Импровизация и фигуры в круговых танцах XIX века // В кн.: Материалы четвертой конференции по вопросам реконструкции европейских исторических танцев XIII-XX вв. / Науч. ред.: Е. Еремина-Соленикова. СПб. : Издательство Политехнического университета, 2012. С. 71-88.
- Статья Лапшин В. А., Смирнов С. Н. Консолидация и агрегация оценок вероятности дефолта // Управление риском. 2012. Т. 61-63. № 1-3. С. 14-44.
20115
- Книга Смирнов С. Н., Здоровенин В. В., Рачков Р. В., Захаров А. В., Лапшин В. А., Евстратов С. А. Методика построения бескупонной кривой доходности: стандарт Европейской комиссии по облигациям. М. : Анкил, 2011.
- Статья Ивлиев С. В., Лапшин В. А. Моделирование срочной структуры процентных ставок российского рынка // Cbonds Review. 2011. № 4. С. 53-57.
- Статья Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) // Управление риском. 2011. Т. 58. № 2. С. 35-53.
- Глава книги Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А. Сопоставление национальных кредитных рейтингов российских банков // В кн.: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2011» / Отв. ред.: А. Андреев, А. Андриянов, Е. Антипов, М. Чистякова. М. : МАКС Пресс, 2011.
- Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В. Эргодичность временного ряда обобщенного показателя ликвидности // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2011 / Отв. ред.: С. А. Ложкин. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. С. 33-41.
20105
- Глава книги Smirnov S. N., Anton Kosyanenko, Naumenko V., Lapshin V. A., Ekaterina Bogatyreva. Comparing national credit ratings of Russian banks, in: EBES 2010 Conference - Athens Program and Abstract Book / Отв. ред.: E. Demir. Istanbul : Sazak Ofset, 2010.
- Глава книги Смирнов С. Н., Лапшин В. А. Модели срочной структуры процентных ставок: соотношение безарбитражности и реалистичности // В кн.: VI Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2010): Москва, 19-23 октября 2010 г.: Труды. М. : МАКС Пресс, 2010. С. 509-511.
- Глава книги Андреев Н. А., Лапшин В. А. Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным // В кн.: Труды 53-й научной конференции МФТИ: Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук Т. 1. Ч. VII: Управление и прикладная математика. М., Долгопрудный : МФТИ, 2010. С. 82-83.
- Препринт Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Сопоставление качества рейтингов российских банков / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2010. № WP16/2010/03.
- Статья Смирнов С. Н., Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В. Сравнение качества национальных рейтингов российских банков // Банковское дело. 2010. № 9. С. 50-55.
20096
- Статья Lapshin V. A. Determining of the term structure of interest rates / Пер. с рус. // Moscow University Computational Mathematics and Cybernetics. 2009. Vol. 33. No. 4. P. 206-213.
- Препринт Лапшин В. А. Алгоритм оценки параметров стохастической динамики срочной структуры процентных ставок / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2009. № WP16/2009/02.
- Статья Лапшин В. А. Непараметрическая модель динамики срочной структуры процентных ставок. // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Математика, информатика, физика. 2009. № 4. С. 25-37.
- Препринт Лапшин В. А., Смирнов С. Н. О полосе разрешимости для срочной структуры процентных ставок / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2009. № WP16/2009/01.
- Статья Лапшин В. А. Определение срочной структуры процентных ставок // Вестник Московского университета. Серия 15: Вычислительная математика и кибернетика. 2009. № 4. С. 37-43.
- Глава книги Лапшин В. А. Построение практической непараметрической модели динамики срочной структуры процентных ставок // В кн.: Труды 52-й научной конференции МФТИ: Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук Т. 1. Ч. VII: Управление и прикладная математика. М., Долгопрудный : МФТИ, 2009. С. 43-45.
20071
20062
- Глава книги Лапшин В. А. О задачах, связанных с определением срочной структуры процентных ставок // В кн.: Вестник молодых ученых «Ломоносов» Вып. III. М. : МАКС Пресс, 2006. С. 66-70.
- Глава книги Лапшин В. А. Построение бескупонной кривой доходности // В кн.: Сборник статей молодых учёных факультета ВМиК МГУ Вып. 3. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006. С. 92-98.
Опыт работы
- НИУ ВШЭ, факультет экономических наук (ранее экономики)
- школа финансов (ранее кафедра управления рисками и страхования): доцент (2010 -- н.в.)
- лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту: младший научный сотрудник (2007 -- 2010 гг.), научный сотрудник (2010 -- н.в.)
- МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет ВМК, кафедра системного анализа:
- ассистент (2008 -- 2012 гг.), доцент (2012 -- 2013 гг.)
- ПГНИУ, экономический факультет, кафедра информационных систем и математических методов в экономике:
- доцент (2012 -- 2016)
- Школа-интернат для одарённых детей "Интеллектуал":
- учитель информатики (2010 -- 2012 гг.)
- Московский химический лицей (№1303):
- учитель информатики (2001 -- 2002 гг.)
- педагог доп. образования по информатике (2014 -- 2015 гг.)
“Область финансовых рисков очень живая - актуальные задачи возникают постоянно”
Серию публикаций об исследовательских проектах и научных сотрудниках Школы финансов факультета экономических наук ВШЭ открывает интервью доцента Виктора Лапшина, научного сотрудника Лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту
Вышел новый номер «Экономического журнала ВШЭ» (2019, т.23, № 1)
В новом номере — статьи о хеджировании процентных ставок, индексе финансового стресса для России, экспортных барьерах на рынке ЕАЭС, влиянии конкуренции на деятельность уральских предприятий, конфликтах собственников и менеджеров компаний и о моделировании эффективности российских университетов.
Научно-практический семинар "Управление финансовыми рисками и страхование"
8 августа состоялось выступление доцента Д. Муравьева, Carroll School of Management, Boston College, на семинаре Международной профессиональной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) совместно с лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту на тему "Is There a Risk Premium in the Stock Lending Market? Evidence from Equity Options".
Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту
Поздравляем научных сотрудников НУЛ Лапшина В.А., Курбангалеева М.З. и Андреева Н.А. с прохождением краткосрочных курсов повышения квалификации в рамках летней школы Perm Winter School'17, Пермь, РФ.
Научно-учебный семинар "Моделирование финансовых рынков"
1 января состоялся очередной семинар лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Докладчики: Заночкин Андрей Юрьевич, Курбангалеев Марат Зуфарович.
Повышение квалификации сотрудников НУЛ по финансовой инженерии и риск-менеджменту
Научный сотрудник НУЛ Лапшин Виктор Александрович принял участие в работе летней школы 9th European Summer School in Financial Mathematics, Санкт-петербург, РФ.
