Помазанов Михаил Вячеславович

Доцент:Факультет экономических наук / Школа финансов

Начал работать в НИУ ВШЭ в 2007 году.

Образование, учёные степени

1997
Кандидат физико-математических наук
1997
Аспирантура: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
1995
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: физический, специальность «Физика»

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

1997 г. - Московский государственный университет им. Ломоносова, экономический факультет, курс повышения квалификации по специализации «Финансы, банки»

В 2012 году получена "Благодарность" от НИУ ВШЭ.

Профессиональные интересы

внедрение риск-менеджмента

Научные интересы

Математические методы анализа кредитных и рыночных рисков
Организация риск-менеджмента в коммерческом банке

Выпускные квалификационные работы студентов

Бакалавриат
Машкова Е. Д. «Исследование Автокорреляционной Зависимости Вероятности Дефолта». Факультет экономических наук, 2015
Магистратура
Моренко Н. А. «Временная структура вероятности дефолта». Факультет экономических наук, 2017
Нестругин К. Е. «Анализ поведения кредитных спрэдов компаний машиностроительной отрасли Европы». Факультет экономических наук, 2016
Козюлина Ю. С. «Построение методики учёта долговой нагрузки при принятии кредитных решений с использованием скоринга». Факультет экономических наук, 2016
Попов П. С. «Изучение поведения спредов облигаций банков Европы». Факультет экономических наук, 2016
Викулин М. А. «Эмпирическое исследование применимости различных мер систематического инвестиционного риска на российском фондовом рынке». Факультет экономических наук, 2015
Федосов М. В. «Модель зависимости вероятности дефолта от времени». Факультет экономических наук, 2015
Елисеев А. С. «Исследование взаимосвязи кредитных рейтингов с оценками кредитного риска, заложенными в котировках рыночных инструментов для банков РФ и Евро зоны». Факультет экономических наук, 2015
Малыгин А. В. «Рейтинговая модель строительной отрасли России». Факультет экономических наук, 2015

Полный список ВКР

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Подготовка выпускной квалификационной работы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Подготовка выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Архив учебных курсов

Учебные курсы (2016/2017 уч. год)

Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 4-й курс, 4 модуль)Рус
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 4 модуль)Рус

Учебные курсы (2015/2016 уч. год)

Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Финансовые рынки и финансовые институты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; программа "Экономика"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус

Учебные курсы (2014/2015 уч. год)

Принципы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Финансовый риск-менеджмент (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус

Учебные курсы (2013/2014 уч. год)

Финансовый риск-менеджмент (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Финансовые рынки и финансовые институты"; спец-я "Управление рисками и актуарные методы"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус

Учебные курсы (2012/2013 уч. год)

Учебные курсы (2011/2012 уч. год)

Учебные курсы (2010/2011 уч. год)

Учебные курсы (2009/2010 уч. год)

Финансовый риск-менеджмент (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Управление рисками и актуарные методы"; 2-й курс, 1 семестр)Рус

Учебные курсы (2008/2009 уч. год)

Модели кредитного риска (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; программа "Управление рисками и актуарные методы"; 2-й курс, 1 семестр)Рус

Публикации¹⁵

Книга Помазанов М. В. УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ: ПОДХОД ВНУТРЕННИХ РЕЙТИНГОВ (ПВР). / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016.
Статья Глушкова А. А., Помазанов М. В. Некоторые актуальные проблемы оценки кредитного риска в банковской сфере // Вестник Финансового университета. 2013. № 1. С. 15-26.
Статья Глушкова А. А., Помазанов М. В. Влияние временной структуры портфеля на показатели минимального объема экономического капитала коммерческих банков и вероятности дефолта заемщиков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2012 (в печати)
Статья Помазанов М. В., Хамалинский А. С. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов // Управление финансовыми рисками. 2012. № 2(30). С. 82-84.
Глава книги Глушкова А. А., Помазанов М. В. Текущая ситуация в банковской сфере по вопросам классификации ссудной задолженности и создания резервов под обесценение кредитов // В кн.: Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства / Отв. ред.: А. Усова; науч. ред.: А. Шестаков. Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2012. С. 36-37.
Статья Помазанов М. В. Внедрение IRB Продвинутого подхода в банковской системе. Несколько основных препятствий. // Аналитический банковский журнал. 2011. № 4. С. 74-87.
Статья Помазанов М. В. Окупаемость инвестиций в повышение качества внутренней рейтинговой системы банка // Банковское дело. 2010. № 9. С. 61-65.
Книга Помазанов М. В. Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации. М. : Регламент, 2010.
Статья Помазанов М. В. Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации. // Аналитический банковский журнал. 2010. № 6. С. 28-38.
Статья Разумовский П. А., Помазанов М. В. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска. // Банковское дело. 2010. № 2. С. 110-117.
Статья Pomazanov M. V., Petrov D. Validation method of maturity adjustment formula for Basel II capital requirement // The Journal of Risk Model Validation. 2009. No. 3. P. 81-97.
Статья Помазанов М. В. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе. // Управление финансовыми рисками. 2009. № 1(17)
Статья Петров Д., Помазанов М. В. Разработка внутренних систем рейтингования заемщиков: типичные вопросы. // Банковское дело. 2009. № 7. С. 37-40.
Статья Помазанов М. В., Власов А. Калибровка национальных рейтинговых систем // Рынок ценных бумаг. 2008. № 12 (363)
Статья Петров Д., Помазанов М. В. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности. // Банковское кредитование. 2008. № 6

Публикации

Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска, Банковские технологии, №2, 2004г
Помазанов М. Моделирование нового продукта в кредитном портфеле, Финансы и Кредит - март 2004 - №6
Помазанов М. Колоколова О. Разработка формулы вероятности банкротства компании на базе показателей бухгалтерской отчетности, Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, №6, 2004г
Помазанов М. Согласование модели кредитных рисков с рынком облигаций, Журнал "Рынок ценных бумаг", №2, 2005г
Помазанов М. От спрэдов к дефолтам, Журнал "Рынок ценных бумаг", №1, 2006г
Помазанов М. Петрук Т. Модель банкротств государственных субъектов РФ по финансовым и экономическим показателям, Журнал "Управление финансовыми рисками", №1, 2006г
Помазанов М. Гундарь С. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы

Написана новая программа для магистерской программы "Финансовый риск-менеджмент" по специализации "Управление рисками и актуарные методы". Программа прошла утверждение на кафедре и отправлена на утверждение секции УМС "Конкретная экономика"

Научный руководитель диссертационных исследований

на соискание учёной степени кандидата наук

Разумовский П. А. Влияние концентрации кредитного портфеля на объем капитала на покрытие рисков, 2011

Опыт работы

1994 г. - 2000 г. исследовательская и преподавательская работа в Институте прикладной математики им.Келдыша РАН

1997 г. - 2005 г. кафедра математики Физического факультета МГУ, ИПМ РАН

2001 г. - 2003 г. МДМ Банк, консультант по кредитным рискам

2003 г. - 2005 г. Главный финансовый аналитик (финансовый инженер) EGAR Technology Inc., ведущий специалист в области кредитного риска, ведущий разработчик методов анализа и управления кредитным риском, многие из которых успешно реализованы в аналитических модулях и активно используются в банковской практике. http://www.creditrisk.ru В частности, модуль EGAR Credit Risk успешно используется ОАО Банк Балтийский, Банк Центрокредит и др.

2005 г. - 2012 г. Зам. нач. Управления кредитными рисками Департамента рисков Банка Зенит.

2012 г. - н.в. Начальник управления показателей кредитных рисков, рисков малых предприятий и розничных продуктов Департамента рисков Банка Зенит.

Учебно-методические труды

Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная конференция «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков» Москва, отель «Золотое кольцо», 15-16 июня, 2004 год. “Эффективные по риску-доходности решения в задачах кредитования физических и юридических лиц”
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная конференция CREDEX. 4 октября 2004, отель MarriottGrand. “Модели банкротств и кредитных портфелей для российского рынка”
Помазанов М.В.; Председатель секции, приглашенный докладчик. Международная конференция "Risk Management for Financial Institutions in RussiaandCIS", организованная компанией MarcusEvans, 3-4 марта 2005 года, Цюрих, Швейцария. ««Quantitative analysis of credit risk for Russian borrowers portfolio»
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная конференция «Управление рисками: решения для России», 30 - 31 марта 2005 года, Москва, организованная компанией Infor-media. «Методология оценки и управления кредитным риском для портфеля российских заемщиков»
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная Банковская конференция «Управление финансовыми рисками в России», Москва, гостиница Балчуг Кемпински, 12-13 мая 2005 года. «Модели банкротств и кредитных портфелей для российского рынка»
Помазанов М.В., Петрук Т.; Приглашенный докладчик. Международная конференция «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков», 19-20 июня, 2006, Москва, "Оценка вероятности банкротства субъектов Российской Федерации по финансовым и экономическим показателям"
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международнаяконференция "Risk Management for Financial Institutions in Russia and CIS", организованнаякомпаниейMarcusEvans, 25-26 январь 2007, Франкфурт, Германия, “ Advance approach adaptation of Basel II for credit risk management in Russian bank. ”
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция «Риск-менеджмента в системе управления организацией на развивающихся рынках. Практика и перспективы», 20-21 октября 2007, Казахстан, Алматы, "Проблема коррекции требования на капитал на горизонт риска в Продвинутом подходе Базель-2
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция "VI Ежегодный Восточноевропейский Риск-Менеджмент Форум", 1-2 ноября 2007, Киев, Украина. Тема "Проблема адаптации продвинутого подхода Базель-2 к расчету требований на капитал в российских банках". www.fas.com.ua.
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция."«Международный риск- менеджемент и особенности развивающихся рынков". 18-19 июня 2007, Москва. Тема "О расчете требований на капитал и адаптации Продвинутого подхода Базель-2". www.riskconference.ru.
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция "RiskManagementforFinancialInstitutionsinRussiaandCIS", организованная компанией MarcusEvans, 13-14 марта, 2008, Чехия, Прага, «Оптимизация и диверсификация кредитного портфеля»
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция «Международный опыт риск-менеджемента и особенности развивающихся рынков».Золотое кольцо, 17-18 июня, 2008, Тема "«Подходы к построению и калибровке рейтинговой системы на примере субъектов РФ», http://www.riskconference.ru/summary08/.
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция. "Управление Рисками в Финансовых Организациях в России и СНГ: Минимизация Кредитных Рисков" 12 -14 Ноября,2008, Courtyard Marriott Hotel, Москва, Тема "Анализ Кредитного Портфеля", www.jacobfleming.com.
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. КОНФЕРЕНЦИЯ КПМГ. "Риски российского банковского сектора в 2009 году". 22 декабря 2008 г., Москва. Тема "Кредитные риски российских заемщиков: ожидаемые и неожиданные риски".
Помазанов М.В. Участник Круглого стола. VII Международная Профессиональная Конференция Русриск "УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ И СНГ: КРИЗИС ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ", Москва, 28 мая 2009г.
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция. "Risk Россия", 9 June 2009, Москва. Тема "Уроки кризиса и пути коррекции моделей оценки кредитного риска". www.riskrossiya.com.
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик , в соавторстве с Разумовским П.А. Международная конференция. "«Международный риск- менеджемент и особенности развивающихся рынков". 24-25 июня 2009, Москва. Тема "Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска". www.riskconference.ru. Приглашенный докладчикМеждународная конференция. "Управление рисками и ликвидностью в финансовых институтах." 25-26 июня 2009, Москва. Тема "Эффективное управление кредитным риском во время экономического спада". www.marcusevanscz.com/RLM in Bank CIS.
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция. "СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ", 29 сентября 2009 года, Москва. Тема "Влияние рецессии и стресса в экономике на параметры кредитного риска", Worldwide Expert Ltd, www.worldwide-expert.com.

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание