Помазанов Михаил Вячеславович
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2007 году.
- Научно-педагогический стаж: 25 лет.
Образование, учёные степени
- 1997Кандидат физико-математических наук
- 1997Аспирантура: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- 1995
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: физический, специальность «Физика», квалификация «физик»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
1997 г. - Московский государственный университет им. Ломоносова, экономический факультет, курс повышения квалификации по специализации «Финансы, банки»
В 2012 году получена "Благодарность" от НИУ ВШЭ.
Научные интересы
- Математические методы анализа кредитных и рыночных рисков
- Организация риск-менеджмента в коммерческом банке
Достижения и поощрения
- Благодарность Факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2018)
- Благодарность Высшей школы экономики (март 2012)
Выпускные квалификационные работы студентов
- Бакалавриат
Умаров Р. -. «Фильтрация показателей кредитного риска из официальных данных о просрочках физических лиц». Факультет математики, 2018
Машкова Е. Д. «Исследование Автокорреляционной Зависимости Вероятности Дефолта». Факультет экономических наук, 2015
- Магистратура
Догадкина А. А. «Построение индекса "ставка безубыточности" (для кредиторов) по направлениям кредитования физических лиц. Использование статистик Большой Тройки Бюро кредитных историй». Факультет экономических наук, 2018
Моренко Н. А. «Временная структура вероятности дефолта». Факультет экономических наук, 2017
Попов П. С. «Изучение поведения спредов облигаций банков Европы». Факультет экономических наук, 2016
Нестругин К. Е. «Анализ поведения кредитных спрэдов компаний машиностроительной отрасли Европы». Факультет экономических наук, 2016
Козюлина Ю. С. «Построение методики учёта долговой нагрузки при принятии кредитных решений с использованием скоринга». Факультет экономических наук, 2016
Малыгин А. В. «Рейтинговая модель строительной отрасли России». Факультет экономических наук, 2015
Федосов М. В. «Модель зависимости вероятности дефолта от времени». Факультет экономических наук, 2015
Викулин М. А. «Эмпирическое исследование применимости различных мер систематического инвестиционного риска на российском фондовом рынке». Факультет экономических наук, 2015
Елисеев А. С. «Исследование взаимосвязи кредитных рейтингов с оценками кредитного риска, заложенными в котировках рыночных инструментов для банков РФ и Евро зоны». Факультет экономических наук, 2015
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
Участие в редколлегиях научных журналов
С 2019 г.: член редколлегии журнала «Проблемы анализа риска».
Публикации27
- Статья Помазанов М. В. Концепция мотивации эффективного управления кредитными рисками // Финансы и кредит. 2020. Т. 26. № 11. С. 2567-2593. doi
- Статья Помазанов М. В. Метод фильтрации временного ряда вероятности дефолта из статистики просрочки кредитов и займов // Управление финансовыми рисками. 2020. Т. 63. № 3. С. 166-177. doi
- Книга Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) (2-е издание, переработанное и дополненное) / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2020.
- Статья Помазанов М. В. ФОРМУЛА КОМПЕНСАЦИИ ОСТАТОЧНОГО РИСКА ПОТЕРЬ В СЛУЧАЕ ДЕФОЛТА // Управление финансовыми рисками. 2020. Т. 64. № 4. С. 260-270. doi
- Статья Помазанов М. В. ПРАКТИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОТЕРЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, АЛЛОКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОСТАТОЧНОГО РИСКА (ЧАСТЬ 1) // Управление финансовыми рисками. 2019. Т. 58. № 2. С. 82-98.
- Статья Помазанов М. В. ПРАКТИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОТЕРЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, АЛЛОКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОСТАТОЧНОГО РИСКА (ЧАСТЬ 2) // Управление финансовыми рисками. 2019. Т. 59. № 3. С. 166-182.
- Статья Pomazanov M. V. The Two-Parameter Formula of Default Probability Term Structure / Пер. с рус. // Digest Finance. 2018. Vol. 23. No. 4. P. 419-432. doi
- Статья Помазанов М. В. ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 31. С. 1920-1937. doi
- Статья Помазанов М. В. МЕТОД ПРИРАЩЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ ДЛЯ РИСКОВ КРЕДИТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (ЧАСТЬ 1) // Управление финансовыми рисками. 2018. Т. 54. № 2. С. 82-98.
- Статья Помазанов М. В. МЕТОД ПРИРАЩЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ ДЛЯ РИСКОВ КРЕДИТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (ЧАСТЬ 2) // Управление финансовыми рисками. 2018. Т. 54. № 3. С. 162-172.
- Статья Помазанов М. В. Маржинальный экономический эффект от повышения качества моделей рейтингования заемщиков банка // Финансовый менеджмент. 2018. № 4. С. 96-109.
- Статья Помазанов М. В., Левин В., Шикин В. Статистическая калибровка индикаторов долговой нагрузки и ее применение в кредитной аналитике // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2016. Т. 1. № (21). С. 20-33.
- Книга Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016.
- Статья Глушкова А. А., Помазанов М. В. Некоторые актуальные проблемы оценки кредитного риска в банковской сфере // Финансы: теория и практика. 2013. Т. 17. № 1. С. 15-26.
- Статья Глушкова А. А., Помазанов М. В. Влияние временной структуры портфеля на показатели минимального объема экономического капитала коммерческих банков и вероятности дефолта заемщиков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2012. Т. 7. № 1. С. 6-12.
- Статья Помазанов М. В., Хамалинский А. С. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов // Управление финансовыми рисками. 2012. Т. 30. № 2. С. 82-84.
- Глава книги Глушкова А. А., Помазанов М. В. Текущая ситуация в банковской сфере по вопросам классификации ссудной задолженности и создания резервов под обесценение кредитов // В кн.: Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства / Отв. ред.: А. Усова; науч. ред.: А. Шестаков. Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2012. С. 36-37.
- Статья Помазанов М. В. Внедрение IRB Продвинутого подхода в банковской системе. Несколько основных препятствий. // Аналитический банковский журнал. 2011. № 4. С. 74-87.
- Статья Помазанов М. В. Окупаемость инвестиций в повышение качества внутренней рейтинговой системы банка // Банковское дело. 2010. № 9. С. 61-65.
- Книга Помазанов М. В. Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации. М. : Регламент, 2010.
- Статья Помазанов М. В. Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации. // Аналитический банковский журнал. 2010. № 6. С. 28-38.
- Статья Помазанов М. В., Разумовский П. А. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска. // Банковское дело. 2010. № 2. С. 110-117.
- Статья Pomazanov M. V., Petrov D. Validation method of maturity adjustment formula for Basel II capital requirement // The Journal of Risk Model Validation. 2009. No. 3. P. 81-97.
- Статья Помазанов М. В. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе. // Управление финансовыми рисками. 2009. Т. 17. № 1. С. 48-67.
- Статья Петров Д., Помазанов М. В. Разработка внутренних систем рейтингования заемщиков: типичные вопросы. // Банковское дело. 2009. № 7. С. 37-40.
- Статья Помазанов М. В., Власов А. Калибровка национальных рейтинговых систем // Рынок ценных бумаг. 2008. № 12 (363)
- Статья Петров Д., Помазанов М. В. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности. // Банковское кредитование. 2008. № 6
Публикации
- Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска, Банковские технологии, №2, 2004г
- Помазанов М. Моделирование нового продукта в кредитном портфеле, Финансы и Кредит - март 2004 - №6
- Помазанов М. Колоколова О. Разработка формулы вероятности банкротства компании на базе показателей бухгалтерской отчетности, Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, №6, 2004г
- Помазанов М. Согласование модели кредитных рисков с рынком облигаций, Журнал "Рынок ценных бумаг", №2, 2005г
- Помазанов М. От спрэдов к дефолтам, Журнал "Рынок ценных бумаг", №1, 2006г
- Помазанов М. Петрук Т. Модель банкротств государственных субъектов РФ по финансовым и экономическим показателям, Журнал "Управление финансовыми рисками", №1, 2006г
- Помазанов М. Гундарь С. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы
Написана новая программа для магистерской программы "Финансовый риск-менеджмент" по специализации "Управление рисками и актуарные методы". Программа прошла утверждение на кафедре и отправлена на утверждение секции УМС "Конкретная экономика"
Опыт работы
1994 г. - 2000 г. исследовательская и преподавательская работа в Институте прикладной математики им.Келдыша РАН
1997 г. - 2005 г. кафедра математики Физического факультета МГУ, ИПМ РАН
2001 г. - 2003 г. МДМ Банк, консультант по кредитным рискам
2003 г. - 2005 г. Главный финансовый аналитик (финансовый инженер) EGAR Technology Inc., ведущий специалист в области кредитного риска, ведущий разработчик методов анализа и управления кредитным риском, многие из которых успешно реализованы в аналитических модулях и активно используются в банковской практике. http://www.creditrisk.ru В частности, модуль EGAR Credit Risk успешно используется ОАО Банк Балтийский, Банк Центрокредит и др.
2005 г. - 2012 г. Зам. нач. Управления кредитными рисками Департамента рисков Банка Зенит.
2012 г. - н.в. Начальник управления показателей кредитных рисков, рисков малых предприятий и розничных продуктов Департамента рисков Банка Зенит.
Информация*
- Общий стаж: 31 год
- Научно-педагогический стаж: 25 лет
- Преподавательский стаж: 16 лет
Учебно-методические труды
-
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная конференция «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков» Москва, отель «Золотое кольцо», 15-16 июня, 2004 год. “Эффективные по риску-доходности решения в задачах кредитования физических и юридических лиц”
-
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная конференция CREDEX. 4 октября 2004, отель MarriottGrand. “Модели банкротств и кредитных портфелей для российского рынка”
-
Помазанов М.В.; Председатель секции, приглашенный докладчик. Международная конференция "Risk Management for Financial Institutions in RussiaandCIS", организованная компанией MarcusEvans, 3-4 марта 2005 года, Цюрих, Швейцария. ««Quantitative analysis of credit risk for Russian borrowers portfolio»
-
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная конференция «Управление рисками: решения для России», 30 - 31 марта 2005 года, Москва, организованная компанией Infor-media. «Методология оценки и управления кредитным риском для портфеля российских заемщиков»
-
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная Банковская конференция «Управление финансовыми рисками в России», Москва, гостиница Балчуг Кемпински, 12-13 мая 2005 года. «Модели банкротств и кредитных портфелей для российского рынка»
-
Помазанов М.В., Петрук Т.; Приглашенный докладчик. Международная конференция «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков», 19-20 июня, 2006, Москва, "Оценка вероятности банкротства субъектов Российской Федерации по финансовым и экономическим показателям"
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международнаяконференция "Risk Management for Financial Institutions in Russia and CIS", организованнаякомпаниейMarcusEvans, 25-26 январь 2007, Франкфурт, Германия, “ Advance approach adaptation of Basel II for credit risk management in Russian bank. ”
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция «Риск-менеджмента в системе управления организацией на развивающихся рынках. Практика и перспективы», 20-21 октября 2007, Казахстан, Алматы, "Проблема коррекции требования на капитал на горизонт риска в Продвинутом подходе Базель-2
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция "VI Ежегодный Восточноевропейский Риск-Менеджмент Форум", 1-2 ноября 2007, Киев, Украина. Тема "Проблема адаптации продвинутого подхода Базель-2 к расчету требований на капитал в российских банках". www.fas.com.ua.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция."«Международный риск- менеджемент и особенности развивающихся рынков". 18-19 июня 2007, Москва. Тема "О расчете требований на капитал и адаптации Продвинутого подхода Базель-2". www.riskconference.ru.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция "RiskManagementforFinancialInstitutionsinRussiaandCIS", организованная компанией MarcusEvans, 13-14 марта, 2008, Чехия, Прага, «Оптимизация и диверсификация кредитного портфеля»
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция «Международный опыт риск-менеджемента и особенности развивающихся рынков».Золотое кольцо, 17-18 июня, 2008, Тема "«Подходы к построению и калибровке рейтинговой системы на примере субъектов РФ», http://www.riskconference.ru/summary08/.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция. "Управление Рисками в Финансовых Организациях в России и СНГ: Минимизация Кредитных Рисков" 12 -14 Ноября,2008, Courtyard Marriott Hotel, Москва, Тема "Анализ Кредитного Портфеля", www.jacobfleming.com.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. КОНФЕРЕНЦИЯ КПМГ. "Риски российского банковского сектора в 2009 году". 22 декабря 2008 г., Москва. Тема "Кредитные риски российских заемщиков: ожидаемые и неожиданные риски".
-
Помазанов М.В. Участник Круглого стола. VII Международная Профессиональная Конференция Русриск "УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ И СНГ: КРИЗИС ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ", Москва, 28 мая 2009г.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция. "Risk Россия", 9 June 2009, Москва. Тема "Уроки кризиса и пути коррекции моделей оценки кредитного риска". www.riskrossiya.com.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик , в соавторстве с Разумовским П.А. Международная конференция. "«Международный риск- менеджемент и особенности развивающихся рынков". 24-25 июня 2009, Москва. Тема "Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска". www.riskconference.ru. Приглашенный докладчикМеждународная конференция. "Управление рисками и ликвидностью в финансовых институтах." 25-26 июня 2009, Москва. Тема "Эффективное управление кредитным риском во время экономического спада". www.marcusevanscz.com/RLM in Bank CIS.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция. "СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ", 29 сентября 2009 года, Москва. Тема "Влияние рецессии и стресса в экономике на параметры кредитного риска", Worldwide Expert Ltd, www.worldwide-expert.com.
