Помазанов Михаил Вячеславович
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2007 году.
- Научно-педагогический стаж: 26 лет.
Образование, учёные степени
- 1997Кандидат физико-математических наук
- 1997Аспирантура: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- 1995
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет: физический, специальность «Физика», квалификация «физик»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
1997 г. - Московский государственный университет им. Ломоносова, экономический факультет, курс повышения квалификации по специализации «Финансы, банки»
В 2012 году получена "Благодарность" от НИУ ВШЭ.
Научные интересы
- Математические методы анализа кредитных и рыночных рисков
- Организация риск-менеджмента в коммерческом банке
Достижения и поощрения
- Благодарность Факультета экономических наук НИУ ВШЭ (январь 2018)
- Благодарность Высшей школы экономики (март 2012)
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
- Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
Математические методы риск-менеджмента (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Участие в редколлегиях научных журналов
С 2019 г.: член редколлегии журнала «Проблемы анализа риска».
Публикации34
- Статья Pomazanov M. V. Validation of the effectiveness of the bank retail portfolio risk management procedure // Procedia Computer Science. 2022. Vol. 199. P. 798-805. doi
- Статья Pomazanov M. V., Arkhipov A., Karminsky A. M. Dynamic modeling of the impact of socio-economic restrictions and behavior on COVID-19 outbreak // Eurasian Economic Review. 2021. No. 11. P. 469-487. doi
- Глава книги Pomazanov M. V. Loss Given Default Estimations in Emerging Capital Markets, in: Risk Assessment and Financial Regulation in Emerging Markets' Banking: Trends and Prospects. Springer, 2021. doi Ch. 6. P. 145-175. doi
- Статья Помазанов М. В. ROC-анализ и калибровка скоринговых моделей на основе метрик точности второго порядка // Управление финансовыми рисками. 2021. Т. 66. № 2. С. 100-121. doi
- Статья Помазанов М. В. Моделирование потерь в случае дефолта в концепции минимизации остаточного риска // Управление финансовыми рисками. 2021. № 3. С. 170-187. doi
- Статья Помазанов М. В. СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ ДЛЯ РАССЧИТАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ДЕФОЛТА, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЙТИНГОВЫХ МОДЕЛЕЙ // Финансы и кредит. 2021. Т. 27. № 12. С. 2719-2745. doi
- Глава книги Pomazanov M. V. MODELING OF COVID-19 PANDEMIC INDICES AND THEIR RELATIONSHIPS WITH SOCIO-ECONOMIC INDICATORS, in: International Scientific Conference ERAZ – Knowledge Based Sustainable Development. Selected Papers (part of ERAZ conference collection). Belgrade, Serbia: Association of Economists and Managers of the Balkans, 2020. doi Ch. 2. P. 11-24. doi
- Статья Помазанов М. В. Концепция мотивации эффективного управления кредитными рисками // Финансы и кредит. 2020. Т. 26. № 11. С. 2567-2593. doi
- Статья Помазанов М. В. Метод фильтрации временного ряда вероятности дефолта из статистики просрочки кредитов и займов // Управление финансовыми рисками. 2020. Т. 63. № 3. С. 166-177. doi
- Книга Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов (ПВР) (2-е издание, переработанное и дополненное) / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2020.
- Статья Помазанов М. В. ФОРМУЛА КОМПЕНСАЦИИ ОСТАТОЧНОГО РИСКА ПОТЕРЬ В СЛУЧАЕ ДЕФОЛТА // Управление финансовыми рисками. 2020. Т. 64. № 4. С. 260-270. doi
- Статья Помазанов М. В. ПРАКТИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОТЕРЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, АЛЛОКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОСТАТОЧНОГО РИСКА (ЧАСТЬ 1) // Управление финансовыми рисками. 2019. Т. 58. № 2. С. 82-98.
- Статья Помазанов М. В. ПРАКТИЧНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ НЕПРЕДВИДЕННЫХ ПОТЕРЬ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ, АЛЛОКАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КАПИТАЛА С УЧЕТОМ КОНЦЕНТРАЦИЙ И ОСТАТОЧНОГО РИСКА (ЧАСТЬ 2) // Управление финансовыми рисками. 2019. Т. 59. № 3. С. 166-182.
- Статья Pomazanov M. V. The Two-Parameter Formula of Default Probability Term Structure / Пер. с рус. // Digest Finance. 2018. Vol. 23. No. 4. P. 419-432. doi
- Статья Помазанов М. В. ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА СРОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕФОЛТА // Финансы и кредит. 2018. Т. 24. № 31. С. 1920-1937. doi
- Статья Помазанов М. В. МЕТОД ПРИРАЩЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ ДЛЯ РИСКОВ КРЕДИТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (ЧАСТЬ 1) // Управление финансовыми рисками. 2018. Т. 54. № 2. С. 82-98.
- Статья Помазанов М. В. МЕТОД ПРИРАЩЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ К КАПИТАЛУ, РЕАЛИЗОВАННЫЙ ДЛЯ РИСКОВ КРЕДИТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (ЧАСТЬ 2) // Управление финансовыми рисками. 2018. Т. 54. № 3. С. 162-172.
- Статья Помазанов М. В. Маржинальный экономический эффект от повышения качества моделей рейтингования заемщиков банка // Финансовый менеджмент. 2018. № 4. С. 96-109.
- Статья Помазанов М. В., Левин В., Шикин В. Статистическая калибровка индикаторов долговой нагрузки и ее применение в кредитной аналитике // Риск-менеджмент в кредитной организации. 2016. Т. 1. № (21). С. 20-33.
- Книга Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016.
- Статья Глушкова А. А., Помазанов М. В. Некоторые актуальные проблемы оценки кредитного риска в банковской сфере // Финансы: теория и практика. 2013. Т. 17. № 1. С. 15-26.
- Статья Глушкова А. А., Помазанов М. В. Влияние временной структуры портфеля на показатели минимального объема экономического капитала коммерческих банков и вероятности дефолта заемщиков // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2012. Т. 7. № 1. С. 6-12.
- Статья Помазанов М. В., Хамалинский А. С. Калибровка рейтинговой модели для секторов с низким количеством дефолтов // Управление финансовыми рисками. 2012. Т. 30. № 2. С. 82-84.
- Глава книги Глушкова А. А., Помазанов М. В. Текущая ситуация в банковской сфере по вопросам классификации ссудной задолженности и создания резервов под обесценение кредитов // В кн.: Торгово-экономические проблемы регионального бизнес-пространства / Отв. ред.: А. Усова; науч. ред.: А. Шестаков. Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2012. С. 36-37.
- Статья Помазанов М. В. Внедрение IRB Продвинутого подхода в банковской системе. Несколько основных препятствий. // Аналитический банковский журнал. 2011. № 4. С. 74-87.
- Статья Помазанов М. В. Окупаемость инвестиций в повышение качества внутренней рейтинговой системы банка // Банковское дело. 2010. № 9. С. 61-65.
- Книга Помазанов М. В. Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации. М. : Регламент, 2010.
- Статья Помазанов М. В. Продвинутый подход к управлению кредитным риском в банке: методология, практика, рекомендации. // Аналитический банковский журнал. 2010. № 6. С. 28-38.
- Статья Помазанов М. В., Разумовский П. А. Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска. // Банковское дело. 2010. № 2. С. 110-117.
- Статья Pomazanov M. V., Petrov D. Validation method of maturity adjustment formula for Basel II capital requirement // The Journal of Risk Model Validation. 2009. No. 3. P. 81-97.
- Статья Помазанов М. В. Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе. // Управление финансовыми рисками. 2009. Т. 17. № 1. С. 48-67.
- Статья Петров Д., Помазанов М. В. Разработка внутренних систем рейтингования заемщиков: типичные вопросы. // Банковское дело. 2009. № 7. С. 37-40.
- Статья Помазанов М. В., Власов А. Калибровка национальных рейтинговых систем // Рынок ценных бумаг. 2008. № 12 (363)
- Статья Петров Д., Помазанов М. В. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности. // Банковское кредитование. 2008. № 6
Публикации
- Помазанов М. Количественный анализ кредитного риска, Банковские технологии, №2, 2004г
- Помазанов М. Моделирование нового продукта в кредитном портфеле, Финансы и Кредит - март 2004 - №6
- Помазанов М. Колоколова О. Разработка формулы вероятности банкротства компании на базе показателей бухгалтерской отчетности, Оперативное управление и стратегический менеджмент в коммерческом банке, №6, 2004г
- Помазанов М. Согласование модели кредитных рисков с рынком облигаций, Журнал "Рынок ценных бумаг", №2, 2005г
- Помазанов М. От спрэдов к дефолтам, Журнал "Рынок ценных бумаг", №1, 2006г
- Помазанов М. Петрук Т. Модель банкротств государственных субъектов РФ по финансовым и экономическим показателям, Журнал "Управление финансовыми рисками", №1, 2006г
- Помазанов М. Гундарь С. Капитал под риском в совершенной модели банковской системы
Написана новая программа для магистерской программы "Финансовый риск-менеджмент" по специализации "Управление рисками и актуарные методы". Программа прошла утверждение на кафедре и отправлена на утверждение секции УМС "Конкретная экономика"
Опыт работы
1994 г. - 2000 г. исследовательская и преподавательская работа в Институте прикладной математики им.Келдыша РАН
1997 г. - 2005 г. кафедра математики Физического факультета МГУ, ИПМ РАН
2001 г. - 2003 г. МДМ Банк, консультант по кредитным рискам
2003 г. - 2005 г. Главный финансовый аналитик (финансовый инженер) EGAR Technology Inc., ведущий специалист в области кредитного риска, ведущий разработчик методов анализа и управления кредитным риском, многие из которых успешно реализованы в аналитических модулях и активно используются в банковской практике. http://www.creditrisk.ru В частности, модуль EGAR Credit Risk успешно используется ОАО Банк Балтийский, Банк Центрокредит и др.
2005 г. - 2012 г. Зам. нач. Управления кредитными рисками Департамента рисков Банка Зенит.
2012 г. - 2018 г. Начальник управления показателей кредитных рисков, рисков малых предприятий и розничных продуктов Департамента рисков Банка Зенит.
2007 г. - н.в. Доцент, НИУ "Высшая школа экономикм"
Информация*
- Общий стаж: 32 года
- Научно-педагогический стаж: 26 лет
- Преподавательский стаж: 17 лет
Данные выводятся в соответствии с требованиями приказа N 831 от 14 августа 2020 г. Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
Учебно-методические труды
-
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная конференция «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков» Москва, отель «Золотое кольцо», 15-16 июня, 2004 год. “Эффективные по риску-доходности решения в задачах кредитования физических и юридических лиц”
-
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная конференция CREDEX. 4 октября 2004, отель MarriottGrand. “Модели банкротств и кредитных портфелей для российского рынка”
-
Помазанов М.В.; Председатель секции, приглашенный докладчик. Международная конференция "Risk Management for Financial Institutions in RussiaandCIS", организованная компанией MarcusEvans, 3-4 марта 2005 года, Цюрих, Швейцария. ««Quantitative analysis of credit risk for Russian borrowers portfolio»
-
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная конференция «Управление рисками: решения для России», 30 - 31 марта 2005 года, Москва, организованная компанией Infor-media. «Методология оценки и управления кредитным риском для портфеля российских заемщиков»
-
Помазанов М.В.; Приглашенный докладчик. Международная Банковская конференция «Управление финансовыми рисками в России», Москва, гостиница Балчуг Кемпински, 12-13 мая 2005 года. «Модели банкротств и кредитных портфелей для российского рынка»
-
Помазанов М.В., Петрук Т.; Приглашенный докладчик. Международная конференция «Международный опыт риск-менеджмента и особенности развивающихся рынков», 19-20 июня, 2006, Москва, "Оценка вероятности банкротства субъектов Российской Федерации по финансовым и экономическим показателям"
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международнаяконференция "Risk Management for Financial Institutions in Russia and CIS", организованнаякомпаниейMarcusEvans, 25-26 январь 2007, Франкфурт, Германия, “ Advance approach adaptation of Basel II for credit risk management in Russian bank. ”
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция «Риск-менеджмента в системе управления организацией на развивающихся рынках. Практика и перспективы», 20-21 октября 2007, Казахстан, Алматы, "Проблема коррекции требования на капитал на горизонт риска в Продвинутом подходе Базель-2
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция "VI Ежегодный Восточноевропейский Риск-Менеджмент Форум", 1-2 ноября 2007, Киев, Украина. Тема "Проблема адаптации продвинутого подхода Базель-2 к расчету требований на капитал в российских банках". www.fas.com.ua.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция."«Международный риск- менеджемент и особенности развивающихся рынков". 18-19 июня 2007, Москва. Тема "О расчете требований на капитал и адаптации Продвинутого подхода Базель-2". www.riskconference.ru.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция "RiskManagementforFinancialInstitutionsinRussiaandCIS", организованная компанией MarcusEvans, 13-14 марта, 2008, Чехия, Прага, «Оптимизация и диверсификация кредитного портфеля»
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция «Международный опыт риск-менеджемента и особенности развивающихся рынков».Золотое кольцо, 17-18 июня, 2008, Тема "«Подходы к построению и калибровке рейтинговой системы на примере субъектов РФ», http://www.riskconference.ru/summary08/.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция. "Управление Рисками в Финансовых Организациях в России и СНГ: Минимизация Кредитных Рисков" 12 -14 Ноября,2008, Courtyard Marriott Hotel, Москва, Тема "Анализ Кредитного Портфеля", www.jacobfleming.com.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. КОНФЕРЕНЦИЯ КПМГ. "Риски российского банковского сектора в 2009 году". 22 декабря 2008 г., Москва. Тема "Кредитные риски российских заемщиков: ожидаемые и неожиданные риски".
-
Помазанов М.В. Участник Круглого стола. VII Международная Профессиональная Конференция Русриск "УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В РОССИИ И СНГ: КРИЗИС ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ", Москва, 28 мая 2009г.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция. "Risk Россия", 9 June 2009, Москва. Тема "Уроки кризиса и пути коррекции моделей оценки кредитного риска". www.riskrossiya.com.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик , в соавторстве с Разумовским П.А. Международная конференция. "«Международный риск- менеджемент и особенности развивающихся рынков". 24-25 июня 2009, Москва. Тема "Штраф на капитал за концентрацию кредитного риска". www.riskconference.ru. Приглашенный докладчикМеждународная конференция. "Управление рисками и ликвидностью в финансовых институтах." 25-26 июня 2009, Москва. Тема "Эффективное управление кредитным риском во время экономического спада". www.marcusevanscz.com/RLM in Bank CIS.
-
Помазанов М.В. Приглашенный докладчик. Международная конференция. "СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ В РОССИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ", 29 сентября 2009 года, Москва. Тема "Влияние рецессии и стресса в экономике на параметры кредитного риска", Worldwide Expert Ltd, www.worldwide-expert.com.