Пеникас Генрих Иозович
- Доцент:Факультет экономических наук / Департамент прикладной экономики
- Старший научный сотрудник:Международная научно-учебная лаборатория анализа и выбора решений
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2005 году.
- Научно-педагогический стаж: 9 лет.
Образование, учёные степени
- 2014
Специалитет: Centro de Estudios Monetarios y FInancieros (CEMFI), Летняя школа, специальность «Моделирование кредитного риска»
- 2013
Специалитет: Centro de Estudios Monetarios y FInancieros (CEMFI), Летняя школа, специальность «Теория банка и регулирования»
- 2011Кандидат экономических наук
- 2011
Специалитет: University of Cambridge, Летняя школа, специальность «Эконометрика»
- 2011
Специалитет: PwC's Academy, факультет: Экономика, специальность «Финансовое моделирование в MS Excel»
- 2008
Магистратура: ГУ ВШЭ, факультет: Экономика, специальность «Математические методы анализа экономики»
- 2008
Магистратура: Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, факультет: Экономика, специальность «Теоретическая и прикладная экономика»
- 2008
Магистратура: Paris School of Economics, факультет: Экономика, специальность «Теоретическая и прикладная экономика»
- 2006
Бакалавриат: Hochschule Bremerhaven, Летняя Школа, специальность «Управление изменениями»
- 2006
Бакалавриат: Государственный университет – Высшая школа экономики, факультет: Экономика, специальность «Экономика»
Кодекс академической этики CodeEthicsAcademic
Кодекс принципов работы в корпорации CodeEthicsCorporate
Школа профессора Е.Г. Ясина
Поколения ВШЭ: Ученики об Учителях (С.А. Айвазян)
Банковское дело и управление рисками || материал для курса
2017 осень - Видеокурс (6 частей)
PENIKAS_BankingRM_Lecture
PENIKAS_BankingRM_Computation
Рекомендации по подготовке исследовательского проекта
Основы эконометрики в пакете Stata
Course Syllabus "Risk Management" (CFA Program)
Приглашенный лектор:
2014 - University of Pavia (Pavia, Italy); Department of Economics and Mathematics;
Достижения и поощрения
- Благодарность Департамента прикладной экономики НИУ ВШЭ (февраль 2019)
Надбавка за академическую работу (2013-2014)
Надбавка за публикацию в международном рецензируемом научном издании (2018-2019)
Группа высокого профессионального потенциала (кадровый резерв НИУ ВШЭ)
Категория "Будущие преподаватели" (2010-2011)
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
Российская экономика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- Безопасность жизнедеятельности (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1 модуль)Рус
Российская экономика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2017/2018 уч. год)
- Основы экономической политики (студенческий семинар Е.Г.Ясина) (Общеуниверситетский факультатив; 3, 4 модуль)Рус
Российская экономика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 3, 4 модуль)Рус
Учебные курсы (2016/2017 уч. год)
- Банковское дело I (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3 модуль)Рус
- Банковское дело II (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Научно-исследовательский семинар "Управление рисками и актуарные методы" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Рус
- Основы экономической политики (студенческий семинар Е.Г.Ясина) (Общеуниверситетский факультатив; 1-4 модуль)Рус
- Российская экономика (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Финансовые рынки и финансовые институты (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2015/2016 уч. год)
- Основы экономической политики ( студенческий семинар Е.Г.Ясина) (Общеуниверситетский факультатив; 1-4 модуль)Рус
- Probability Theory and Mathematical Statistics (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Учебные курсы (2014/2015 уч. год)
- Математические модели в деятельности банка (Магистратура; где читается: Факультет компьютерных наук; спец-я "Анализ и принятие решений"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Нелинейные модели временных рядов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 2 модуль)Рус
- Теория вероятностей и математическая статистика (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 2 модуль)Рус
- Эконометрическое моделирование качества жизни (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2013/2014 уч. год)
- Математические модели в деятельности банка (Магистратура; где читается: Отделение прикладной математики и информатики; спец-я "Анализ и принятие решений"; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Многомерный статистический анализ (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Нелинейные модели временных рядов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 2 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Эконометрика (продвинутый уровень - Эконометрика - 2) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "080300.68 Финансы и кредит", направление "080300.68 Финансы и кредит"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Эконометрическое моделирование качества жизни (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2012/2013 уч. год)
- Многомерный статистический анализ (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Нелинейные модели временных рядов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 2 модуль)Рус
- Эконометрика (продвинутый уровень) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Эконометрика (продвинутый уровень - Эконометрика - 2) (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "080300.68 Финансы и кредит", направление "080300.68 Финансы и кредит"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Эконометрическое моделирование качества жизни (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2011/2012 уч. год)
- Многомерный статистический анализ (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 4 модуль)Рус
- Эконометрика (Бакалавриат; где читается: Факультет менеджмента; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Эконометрическое моделирование качества жизни (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 2 модуль)Рус
Учебные курсы (2010/2011 уч. год)
- Многомерный статистический анализ (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 2 семестр)Рус
- Эконометрика (Бакалавриат; где читается: Факультет менеджмента; 3-й курс, 1, 2 модуль)Рус
- Эконометрическое моделирование качества жизни (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 2-й курс, 1 семестр)Рус
Доклады на семинарах, конференциях
Пеникас Г.И. "Мифы о современных финансовых технологиях || Наблюдать нельзя смоделировать" // Общемосковский семинар «Экспертные оценки и анализ данных» (25 октября 2017 г.; ИПУ РАН, г. Москва). PENIKAS_fintech (PDF, 4,77 Мб)
Пеникас Г.И. "BigData: использовать нельзя регулировать" // Круглый стол "Форсайт финансовых профессий: использование BIG DATA в финансах" (14 марта 2017 г.; ВШЭ, г. Москва). Penikas_BigData (PDF, 425 Кб)
Пеникас Г.И., Савватеев А.В. Введение в модель экономики с неназначаемыми ценами // (6 октября 2015 г.; Лаборатория социального анализа УДП; г. Москва, Россия). Penikas,Savvateev_PriceFreeEconomy (PDF, 736 Кб)
Доклады на конференциях прошлых лет (DOCX, 36 Кб)
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук
2011
Пеникас Г. И. Модели «копула» в управлении рыночным риском российских банков
Публикации100
- Статья Ermolova M. D., Penikas H. I. The Impact of PD-LGD Correlation on Bank Capital Adequacy in Nongranular Loan Portfolio // Model Assisted Statistics and Applications. 2019. Vol. 14. No. 1. P. 103-120. doi
- Глава книги Пеникас Г. И. Банковская система // В кн.: Российская экономика: настоящее и перспективы после реформ. Курс лекций / Под общ. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. doi Гл. 13. С. 400-438. doi
- Глава книги Пеникас Г. И., Горюшев А. Н. Бюджетная политика // В кн.: Российская экономика: настоящее и перспективы после реформ. Курс лекций / Под общ. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. doi Гл. 12. С. 364-397. doi
- Статья Ермолова М. Д., Пеникас Г. И., Полянский Ю. Н. Исследование влияния модельного риска на точность оценок величины риск-взвешенных активов, полученных с помощью подхода на основе внутренних рейтингов // Управление финансовыми рисками. 2019. Т. 57. № 01. С. 32-51.
- Глава книги Саватюгин А. Л., Пеникас Г. И., Горюшев А. Н. Небанковская финансовая система // В кн.: Российская экономика: настоящее и перспективы после реформ. Курс лекций / Под общ. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. doi Гл. 14. С. 439-471. doi
- Глава книги Кузнецов Б. В., Пеникас Г. И., Агамирова М. Е., Горюшев А. Н. Структура экономики и промышленная политика // В кн.: Российская экономика: настоящее и перспективы после реформ. Курс лекций / Под общ. ред.: Е. Г. Ясин. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. doi Гл. 3. С. 69-102. doi
- Препринт Penikas H. I. FinTech Regulation Subject to Human Psychology / Издательский дом ВШЭ. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2018. No. 1.
- Препринт Penikas H. I., Surkov M. History of the World Largest Financial Losses in 1972-2018 / Universita di Pavia, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali. Series ISSN: 2281-1346 "DEM Working Papers Series 2018-2020". 2018. No. 166.
- Статья Titova Y., Penikas H. I., Гомаюн Н. И. The impact of hedging and trading derivatives on value, performance and risk of European banks // Empirical Economics. 2018. P. 1-31. doi
- Статья Ермолова М. Д., Пеникас Г. И. Биномиальный тест для коррелированных бинарных случайных величин для проверки точности рейтинговой модели // Управление финансовыми рисками. 2018. Т. 55. № 03. С. 174-190.
- Статья Ermolova M. D., Penikas H. I. Basel regulation: A dangerous obsession // Model Assisted Statistics and Applications. 2017. Vol. 12. No. 1. P. 63-88. doi
- Статья Lozinskaia A. M., Merikas A., Merika A., Penikas H. I. Determinants of the probability of default: the case of the internationally listed shipping corporations // Maritime Policy and Management. 2017. Vol. 44. No. 7. P. 837-858. doi
- Статья Ermolova M. D., Penikas H. I. PD-LGD correlation study: Evidence from the Russian corporate bond market // Model Assisted Statistics and Applications. 2017. Vol. 12. No. 4. P. 335-358. doi
- Глава книги Таратухин В. В., Куприянов Ю. В., Пеникас Г. И., Асеева Н. В., Панкратова Л. А. Принципы организации экспериментального хакатона в области финансов. Инновации при риск-менеджменте в банке // В кн.: Сборник тезисов Международного конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям, SAP-технологии, прошедшего 3 сентября 2017 г., п. Дивноморское Т. 1. [б.и.], 2017. С. 1-9. (в печати)
- Статья Пеникас Г. И. Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков: опыт регулирования дорожного движения (Часть 2) // Управление финансовыми рисками. 2017. Т. 49. № 1. С. 2-16.
- Глава книги Bronevich A., Lepskiy A., Penikas H. I. Coherence Analysis of Financial Analysts’ Recommendations in the Framework of Evidence Theory, in: SCAKD 2016 – The Second International Workshop on Soft Computing Applications and Knowledge Discovery. Proceedings of the Second International Workshop on Soft Computing Applications and Knowledge Discovery. July 18, 2016 / Ed. by M. Ojeda-Aciego, D. I. Ignatov, A. Lepskiy. Vol. 1687. CEUR Workshop Proceedings, 2016. P. 12-23.
- Статья Penikas H. I., Sirotkin I. Optimal hedging ratio modeling using interday and intraday risk estimation: Moving window regression vs. cointegration approach // Model Assisted Statistics and Applications. 2016. Vol. 11. No. 1. P. 1-12.
- Глава книги Ermolova M. D., Penikas H. I. QAIDS Model Based On Russian Pseudo-panel Data: Impact of 1998 and 2008 Crises, in: Proceedings of the Third Workshop on Experimental Economics and Machine Learning (EEML 2016), Moscow, Russia, July 18, 2016 / Ed. by R. Tagiew, D. I. Ignatov, A. Hilbert, R. Delhibabu. Vol. 1627. Aachen : CEUR Workshop Proceedings, 2016.
- Статья Битюцкий В., Пеникас Г. И. Как внедрение МСФО (IFRS) 9 скажется на российских банках // МСФО на практике. 2016. № 10. С. 38-43.
- Препринт Полянский Ю. Н., Пеникас Г. И., Аллахвердян М. А., Бячкова А. А. Подход к стандартизированному измерению операционного риска (перевод консультативного документа БКБН) / БКБН. Серия БКБН "консультативный документ". 2016.
- Статья Пеникас Г. И. Проектирование оптимальной системы финансового регулирования рисков: опыт регулирования дорожного движения (Часть 1) // Управление финансовыми рисками. 2016. Т. 48. № 4. С. 242-254.
- Статья Ивлиев С. В., Пеникас Г. И. Профессиональный стандарт "Специалист по управлению финансовыми рисками": опыт разработки и перспективы применения // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 2. № 8. С. 247-252.
- Книга РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И КАПИТАЛОМ (ВПОДК). / Науч. ред.: А. Д. Дугин, Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016.
- Книга Помазанов М. В. Управление кредитным риском в банке: подход внутренних рейтингов / Науч. ред.: Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016.
- Книга Баум К. Ф. Эконометрика. Применение пакета STATA / Пер. с англ.; науч. ред.: С. А. Айвазян, Г. И. Пеникас. М. : Юрайт, 2016.
- Глава книги Онищенко В. С., Penikas H. I. Application of Copula Models for Modeling One-Dimensional Time Series, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 225-239.
- Статья Penikas H. I. History of banking regulation as developed by the Basel Committee on banking supervision in 1974 – 2014 (brief overview) // Financial Stability Journal. 2015. Vol. 28. No. 5. P. 9-47.
- Статья Penikas H. I., Петров В. С. Identifying SIFI Determinants for Global Banks and Insurance Companies // International Research Journal of Finance and Economics. 2015. Vol. 137. P. 105-128.
- Препринт Ханьков И. О., Penikas H. I. Modelling Probability of Default of Russian Banks and Companies Using Copula Models / University of Pavia. Series DEM "Department of Economics and Management Working Paper Series". 2015. No. 113.
- Препринт Pogosova Z. M., Penikas H. I., Nizhnik M. THE DECISION-MAKING PROCESS IN PUNISHMENT IMPOSITION: FOUR FACTORS OF PUBLIC PERCEPTION IN RUSSIA / NRU Higher School of Economics. Series LAW "Law". 2015.
- Статья Bronevich A. G., Lepskiy A., Penikas H. I. The Application of Conflict Measure to Estimating Incoherence of Analyst's Forecasts about the Cost of Shares of Russian Companies // Procedia Computer Science. 2015. Vol. 55. P. 1113-1122.
- Глава книги Bronevich A. G., Lepskiy A., Penikas H. I. The Application of Conflict Measure to Estimating Incoherence of Analyst's Forecasts about the Cost of Shares of Russian Companies, in: Procedia Computer Science. 3rd International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2015 Vol. Volume 55. Amsterdam : Elsevier, 2015. P. 1113-1122.
- Статья Битюцкий В., Пеникас Г. И. Внедрение внутренних процедур оценки достаточности капитала в российских банках // Банковское обозрение. 2015. Т. 2. № 4. С. 80-88.
- Статья Ермолова М. Д., Пеникас Г. И. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 1) // Управление финансовыми рисками. 2015. Т. 41. № 1. С. 22-45.
- Статья Ермолова М. Д., Пеникас Г. И. Исследование взаимосвязи параметров моделей внутренних рейтингов оценки кредитного риска — вероятности дефолта и доли убытка при дефолте (часть 2) // Управление финансовыми рисками. 2015. Т. 42. № 2. С. 82-102.
- Препринт Броневич А. Г., Пеникас Г. И., Лепский А. Е., Косюк Е. Д. Исследование конфликтности и детерминант точности прогнозов в рекомендациях российских финансовых аналитиков / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2015. № 10.
- Глава книги Арзамасов В., Пеникас Г. И. Моделирование интегрального индекса финансовой стабильности при отсутствии «обучения»: пример Израиля // В кн.: XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 1. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. С. 333-344.
- Статья Теванян Э. А., Пеникас Г. И. Построение оптимального контракта для менеджера банка, стимулирующее неприятие избыточного риска // Банковское дело. 2015. № 7. С. 72-81.
- Препринт Пеникас Г. И. Эффективность российского банковского сектора и регулирование рисков: открытые вопросы / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2015. № WP7/2015/11.
- Статья Vadim Arzamasov, Penikas H. I. A Financial Stability Index for Israel // Procedia Computer Science. 2014. Vol. 31. P. 985-994. doi
- Статья Penikas H. I., Anastasia Petrova. An Empirical Analysis of Growth and Consolidation in Banking: A Markovian Approach for the case of Russia // International Journal of Computational Economics and Econometrics. 2014. Vol. 4. No. 1/5. P. 112-129.
- Статья Selmier W. T., Penikas H. I., Vasilyeva K. Financial Risk as a Good // Procedia Computer Science. 2014. Vol. 31. P. 115-123. doi
- Препринт Penikas H. I., Петров В. С., Анохина М. В. Identifying SIFI Determinants for Global Banks and Insurance Companies: Implications for D-SIFIs in Russia / University of Pavia (Italy). Series ISSN: 2281-1346 "DEM Working Paper Series". 2014. No. 85.
- Препринт Арзамасов В. Ю., Penikas H. I. Modeling Integral Financial Stability Index: A Cross-Country Study / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2014. No. WP BRP 75/EC/2014.
- Статья Пеникас Г. И. Иерархические копулы в моделировании рисков инвестиционного портфеля // Прикладная эконометрика. 2014. Т. 35. № 3. С. 18-38.
- Статья Пеникас Г. И., Петров В. С. Исследование детерминант системной значимости страховых компаний // Банковское дело. 2014. № 7. С. 28-34.
- Статья Пеникас Г. И., Петров В. С. Исследование детерминант системной значимости страховых компаний. (Окончание) // Банковское дело. 2014. № 8. С. 44-52.
- Статья Пеникас Г. И., Анохина М. В. Исследование факторов системной значимости глобальных банков // Банковское дело. 2014. Т. 10. С. 82-91.
- Глава книги Арзамасов В. Ю., Пеникас Г. И. Сравнение прогнозной силы интегрального индекса финансовой стабильности, построенного с использованием «обучения» и в его отсутствии: пример Израиля // В кн.: XII Всероссийское совещание по проблемам управления. ВСПУ-2014. Москва, 16-19 июня 2014 г.: Труды [Электронный ресурс]. М. : Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. С. 5852-5863.
- Статья Пеникас Г. И. Сравнение технической эффективности системно значимых российских банков на основе финансовой отчетности по российским и международным стандартам // Управление финансовыми рисками. 2014. № 4. С. 298-315.
- Препринт Penikas H. I., Selmier II W. T. Does Banking Regulation Cause Counterproductive Economic Dynamics? / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP "Economics/EC". 2013. No. 15.
- Статья Merikas A., Merika A., Penikas H. I. Dry Bulk Time Charter Rates Joint Return Distribution Modeling: Copula-Approach // Procedia Computer Science. 2013. Vol. 17. P. 1125-1133. doi
- Препринт Чиркин К. В., Пеникас Г. И., Привалова Е. Н. Global Internet Activity and Ecommerce Survey / SSRN. Серия SSRN Working Paper Series "SSRN Working Paper Series". 2013.
- Препринт Sergey Proskurin, Penikas H. I. How Well do Analysts Predict Stock Prices? Evidence from Russia. / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2013.
- Препринт Penikas H. I., Vasilyeva K., Selmier II W. T. Risk as a good / Indiana University. Series "Addressing the Complexities of Property Rights in Financial Markets". 2013. No. W13–11.
- Книга Алескеров Ф. Т., Андриевская И. К., Пеникас Г. И., Солодков В. М. Анализ математических моделей Базель II (второе издание). М. : Физматлит, 2013.
- Глава книги Пеникас Г. И. Возникновение потерь мертвого груза при использовании индивидуальных внутрибанковских (IRB) моделей оценки кредитного риска по Базель II // В кн.: Сборник трудов научно-практической конференции "Эконометрические методы в исследовании глобальных экономических процессов". М. : Анкил, 2013. С. 149-155.
- Статья Пеникас Г. И., Савельева А.В. Исследование и прогнозирование восприятия импортного продовольствия на уровне агрегированных потребителей: случай России и Бразилии (1992–2020 гг.) // Прикладная эконометрика. 2013. № 32 (4). С. 45-70.
- Книга Грицкевич М., Громова И., Грузин А., Имаев В., Кудрявцева М., Пеникас Г. И., Селютин Д., Трофимов Д. Методика моделирования достаточности капитала: стресс-тестирование. М. : Ассоциация российских банков, 2013.
- Глава книги Сироткин И. Н., Пеникас Г. И. Моделирование оптимального хеджирующего соотношения с учетом междневного и внутридневного рисков торговых позиций // В кн.: Первые чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии». СПб. : Издательство Нестор-История, 2013. С. 191-193.
- Статья Комиссарова К. А., Пеникас Г. И. Моделирование последствий регулирования российских национальных системно значимых банков // Управление финансовыми рисками. 2013. № 4. С. 256-273.
- Книга Ахмадеев А., Гаврилина В., Иванова М., Кудрявцева М., Палаева Е., Пеникас Г. И., Розанова Е., Темнова Ю., Трофимов Д., Филиппова Ю., Шибаев В., Якубовская Д. Общие вопросы организации процесса внутренней оценки достаточности капитала (ВПОДК). М. : Ассоциация российских банков, 2013.
- Книга Юдкевич М. М., Воскобойников О. С., Иванова Ю. В., Карабекян Д. С., Пеникас Г. И., Талалакина Е. В. Поколения ВШЭ. Ученики об учителях. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.
- Глава книги Пеникас Г. И. Сергей Артемьевич Айвазян: Воплощение научной мудрости // В кн.: Поколения ВШЭ. Ученики об учителях. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. С. 75-79.
- Книга Арустамов М., Белялова С., Бедрединов Р., Васильев Н., Гатиятуллина А., Глашев М., Зырянова П., Ivell T., Козырева Н., Пеникас Г. И., Сивакова Н., Соловьева Д., Ясакова Е. Управление операционным риском. М. : Ассоциация российских банков, 2013.
- Препринт Aleskerov F. T., Keskinbaev A., Penikas H. I. A Multiplicative Model of Countercyclical Capital Buffer Evaluation Differentiated by Homogeneous Clusters of Countries / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 04.
- Препринт Penikas H. I. An Optimal Incentive Contract Preventing Excessive Risk-Taking by a Bank Manager / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 03.
- Препринт Brodsky B. E., Penikas H. I., Safaryan I. Copula structural shift identification / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 05.
- Статья Penikas H. I., Andrievskaya I. K. Copula-Application To Modelling Russian Banking System Capital Adequacy According to Basel II IRB-Approach // Model Assisted Statistics and Applications. 2012. Vol. 7. No. 4. P. 267-280. doi
- Препринт Penikas H. I. Copula-Based Univariate Time Series Structural Shift Identification Test / Издательский дом ВШЭ. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2012.
- Препринт Гомаюн Н. И., Penikas H. I., Titova Y. Do Hedging and Trading Derivatives Have the Same Impact on Public European Banks' Value and Share Performance? / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 09.
- Глава книги Merikas A., Merika A., Penikas H. I. Dry Bulk Time Charter Rates Term Structure Modelling, in: Многомерный статистический анализ и эконометрика. Труды VIII Международной школы-семинара / Под общ. ред.: С. А. Айвазян. Цахкадзор : ЦЭМИ РАН, 2012. P. 178-180.
- Препринт Penikas H. I., Titova Y. Modeling policy response to global systemically important banks regulation / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 02.
- Статья Никитин А. А., Пеникас Г. И., Семенова М. В. Анализ предложений по корректировке капитала на изменение собственного кредитного риска // Банковское дело. 2012. № 4. С. 58-62.
- Статья Пеникас Г. И., Малков Е. С. Анализ предложений по надзору за деятельностью финансовых конгломератов // Банковское дело. 2012. № 5. С. 30-32.
- Статья Андриевская И. К., Львов Н. П., Малков Е. С., Пеникас Г. И. Анализ предложений по резервированию капитала по сделкам с центральными контрагентами // Банковское дело. 2012. № 2. С. 21-27.
- Статья Андриевская И. К., Львов Н. П., Малков Е. С., Пеникас Г. И. Анализ принципов выдачи ипотечных кредитов на жилую недвижимость // Банковское дело. 2012. № 3. С. 30-33.
- Статья Пеникас Г. И. Анализ рекомендаций по разработке плана финансового оздоровления // Банковское дело. 2012. № 7. С. 8-10.
- Глава книги Пеникас Г. И. Построение оптимального контракта, стимулирующего непринятие избыточного риска менеджерами банка // В кн.: XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 2. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 2. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 60-70.
- Глава книги Куприянов Ю. В., Пеникас Г. И. Формальная модель внедрения ИТ проекта: связь организационного, технологического и финансового аспектов // В кн.: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2012» / Отв. ред.: А. Андреев, А. Андриянов, Е. Антипов, М. Чистякова. М. : МАКС Пресс, 2012.
- Статья Ayvazyan S. A., Andrievskaya I. K., Penikas H. I., Connolly R. Modeling Risk Patterns of Russian Systemically Important Financial Institutions // Review of Applied Socio-Economic Research. 2011. Vol. 1. No. 1. P. 70-80.
- Статья Алескеров Ф. Т., Андриевская И. К., Григорьев Д. В., Львов Н. П., Малков Е. С., Никитин А. А., Пеникас Г. И. Анализ предложений по регулированию глобальных системно значимых банков // Банковское дело. 2011. № 11. С. 26-29.
- Статья Айвазян С. А., Андриевская И. К., Connolly R., Пеникас Г. И. Выявление системно значимых финансовых организаций: обзор методологий // Деньги и кредит. 2011. № 8. С. 13-18.
- Глава книги Куприянов Ю. В., Пеникас Г. И. Информационные технологии как инструмент поддержки интеграции бизнеса // В кн.: Экономика ИТ и инноватика: интеграция бизнеса и процессов. Школа-семинар. СПб. : Издательство Политехнического университета, 2011.
- Статья Пеникас Г. И. Модели "копула" в задачах хеджирования ценового риска // Прикладная эконометрика. 2011. № 2. С. 3-21.
- Глава книги Куприянов Ю. В., Пеникас Г. И. Оценка эффективности и управление выгодами внедрения информационных систем // В кн.: Экономическая эффективность информационных систем. М. : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2011.
- Книга Пеникас Г. И., Алескеров Ф. Т., Солодков В. М., Андриевская И. К. Анализ математических моделей Базель II. М. : Физматлит, 2010.
- Статья Пеникас Г. И. Модели «копула» в приложении к задачам финансов // Журнал Новой экономической ассоциации. 2010. № 7. С. 24-44.
- Статья Пеникас Г. И. Модели «копула» в управлении валютным риском банка // Прикладная эконометрика. 2010. Т. 17. № 1. С. 62-87.
- Статья Андриевская И. К., Пеникас Г. И., Пильник Н. П. Моделирование динамики рисков по Базелю II // Банковское дело. 2010. № 11. С. 66-71.
- Статья Пеникас Г. И., Бродский Б. Е., Сафарян И. Обнаружение структурных сдвигов в моделях копул // Прикладная эконометрика. 2009. Т. 16. № 4. С. 3-15.
- Статья Пеникас Г. И., Симакова В., Симакова В. Б. Управление процентным риском на основе копулы-GARCH моделей // Прикладная эконометрика. 2009. Т. 13. № 1. С. 3-36.
- Статья Пеникас Г. И. Анализ потребительского поведения в России за период 2000 - 2005 гг. // . 2008. Т. 12. № 4. С. 512-543.
- Статья Пеникас Г. И. Анализ эволюции потребительского поведения в России за период 2000–2005 гг. // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2008. Т. 12. № 4. С. 512-542.
- Статья Пеникас Г. И. Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка // Прикладная эконометрика. 2008. № 4. С. 3-26.
- Глава книги Penikas H. I. Competitiveness and modernization of enterprises in manufacturing: policy options for the case of Russia, in: Proceedings for the 4th International Conference «Global Challenges for Competitiveness: Business and Government Perspective». Pula : University of Juraj Dobrila, 2007.
- Глава книги Пеникас Г. И. Анализ конкурентоспособности России // В кн.: Студенческий семинар профессора Е.Г. Ясина / Рук.: А. Д. Кузьмичев. Вып. 2. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. С. 127-141.
- Статья Пеникас Г. И. Менеджеры российских предприятий: завышенная самооценка или самовнушение успеха. // Экономическая социология. 2007. Т. 8. № 2. С. 73-91.
- Статья Пеникас Г. И., Кучинский К. А. Риск рыночной ликвидности: вопросы практической оценки. // Банковское дело. 2007. № 11. С. 74-80.
- Глава книги Маленко А., Обогоров Е., Пеникас Г. И. Венчурный бизнес в Китае. Новейшая экономическая история // В кн.: Студенческий семинар профессора Е. Г. Ясина: Сборник докладов / Рук.: А. Д. Кузьмичев. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004. С. 34-41.
Конференции
- 2018
XIX April International Academic Conference On Economic and Social Development (Moscow). Доклад: Modeling network effects for the Russian interbank market
- Открытый научно-практический семинар ЦМАКП (Москва). Доклад: Агентно-ориентированная модель российской банковской системы
- 20174th 4th International Conference “Modern Econometric Tools and Applications META2017” (Нижний Новгород). Доклад: The impact of PD-LGD correlation on bank capital adequacy in nongranular loan portfolio
- 2016Third International Workshop on Experimental Economics and Machine Learning (EEML 2016) (Москва). Доклад: QAIDS Model Based On Russian Pseudo-panel Data: Impact of 1998 and 2008 Crises
Научный руководитель диссертационных исследований
на соискание учёной степени кандидата наук
1
Ермолова М. Д. Агентно-ориентированное моделирование для выбора оптимального режима регулирования банковской системы (на примере России) (aспирантура: 2-й год обучения)Исследовательские проекты
2011 – 2012 гг. - Научно-исследовательский грант факультета экономики «Моделирование рисков банковской деятельности в рамках соглашения Базель III».
2008 г. – Проект «Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами» (грант российского фонда фундаментальных исследований № 08-01-09292).
2007 – 2009 гг. – Проект «Учитель-ученики» по теме: «Подготовка комментария по базовым математическим моделям, используемым в Новом соглашении по оценке достаточности капитала, разработанным Базельским комитетом по банковскому надзору (Базель II). Анализ применимости этих моделей в российских банках». Грант научного фонда № 06-05-0018. Руководитель проекта – Солодков В.М.
2006 – 2008 гг. – Проект «Учитель-ученики» по теме: «Модернизация в российской промышленности: стратегии, динамика, факторы успеха». Грант научного фонда № 06-04-0049. Руководитель проекта – Авдашева С.Б.
2005 г. – Проект «Методология мониторинга конкурентоспособности на товарных рынках». Заказчик – Министерство экономического развития и торговли, Росстат. Руководитель проекта – Афонцев С.А.
Организация научно-практических мероприятий
2018, май 24 - организатор круглого стола по обсуждению новых подходов к регулированию рыночного риска базельским комитетом.
2017, сентябрь 27 - организатор круглого стола по обсуждению новых подходов к регулированию рисков базельским комитетом.
Заметка о мероприятии (приложена презентация Алексея Лобанова и свод комментариев)
2016, апрель 13 - участник конференции "ПрофСтандарт - Специалист по управлению финансовыми рисками" (организатор - Интерфакс).
ПС СУФР
PS SUFR
2016, февраль 25 - со-модератор конференции "Banking Risks Regulation: Регулирование банковских рисков. ВПОДК для российских банков: вызов или возможность?" (организатор - Ассоциация российских банков); URL: http://bbr2016.arbforum.ru/
Плакат_ВПОДК
2015, ноябрь 13 - модератор секции "Эволюция моделей и процессов управления рисками в контексте внедрения ПВР и ВПОДК" в рамках конференции XI Russia Risk Conference (организаторы - PRMIA, ГИФА); URL: http://riskconference.ru
2015, октярь 15 - ведущий секции "ИТ-поддержка выполнения требований ЦБ РФ в области надзора и регулирования: Basel III, обязательные нормативы, отчетность" в рамках конференции "Вся банковская автоматизация" (организатор - Ассоциация российских банков); URL: http://www.abaforum.ru/program/
2015, сентябрь 22 - со-модератор конференции "Управление рисками в розничном банкинге" (организатор - Ассоциация российских банков); URL: http://rrm2015.arbforum.ru/
2014 - 2015 - Научный руководитель семинара "Финансовое моделирование" (ВШЭ);
2013, май 28 – Организатор и модератор конференции «Вызовы внедрения Базель II и III в российских банках» (место проведения: Финансовый Университет при Правительстве РФ).
2011, осень – Научный руководитель курса лекций «Специальный курс Альфа-Банка в Высшей школе экономики».
2011, май 14-15 - Научно-практическая школа-семинар «Экономика ИТ и инноватика: интеграция бизнеса и процессов» в г. Санкт-Петербург (мероприятие поддержано грантом в рамках конкурса Управления по академическому развитию НИУ-ВШЭ по организации и проведению междисциплинарных научных семинаров в филиалах).
2010, октябрь 1-2 - Научно-практическая школа-семинар «Управление информационными ресурсами и стоимость компании: междисциплинарный взгляд на ИТ» в г. Нижний Новгород (мероприятие поддержано грантом в рамках конкурса Управления по академическому развитию НИУ-ВШЭ по организации и проведению междисциплинарных научных семинаров в филиалах).
2008 – 2009 – Ежемесячный научный семинар «Финансовая эконометрика» на базе Московской Школы Экономики при МГУ им. Ломоносова.
Помощники для инвестора
Чтобы оценить грядущее состояние фондового рынка, мало смотреть на один только индекс S&P500 или ММВБ. Какие индикаторы позволяют предсказывать динамику рынков и насколько они точны?
РБК
Государственно-монополистический капитализм
Доля государства в экономике России выросла до 70%. Эксперты из ФАС назвали такой уклад «государственно-монополистический капитализмом». Они считают, что эта концентрация является скрытой угрозой для экономики и главным врагом конкуренции. «Профиль» поговорил с доцентом Высшей школы экономики Генрихом Пеникасом, чтобы узнать, насколько это верно.
Профиль
Базель III – ЦБ непреклонен
Совет директоров Банка России утвердил пакет нормативных актов с поправками, которые устраняют несоответствие российского банковского регулирования стандартам Базельского комитета по банковскому надзору. Участники рынка неоднозначно оценивают это решение.
Базельские риски сдвинули еще раз
ЦБ предложил доработанный пакет поправок для приведения российской нормативной базы в соответствие с требованиями Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН). Часть изменений уже анонсировалась, из новых — снижение коэффициентов риска по хорошей ипотеке и кредитам МСБ, изменение графика формирования буфера капитала за системную значимость и возможность учитывать средства в китайских банках в качестве высоколиквидных активов.
Подробнее: http://www.kommersant.ru/doc/2857854
КоммерсантЪ
Интернет-экономика, программа с Дмитрием Волковым
В гостях: Пеникас Генрих Иозович, со-основатель проекта вподк.рф / icaap.io, доцент, старший научный сотрудник, Высшая школа экономики
Говорим о настоящем и будущем проникновения информационных технологий в классические отрасли рынка, и о том, как зарабатывать на этом сегодня и как создать глобальный бизнес завтра
Каждому по наивности
Минфин взялся за финансовые пирамиды: согласно поправкам, подготовленным министерством, теперь наказывать будут не только их создателей, но и активных участников
Огонек
Российские аналитики ненамного эффективнее монетки
Сотрудник Международной лаборатории анализа и выбора решений ВШЭ Генрих Пеникас по просьбе BFM.ru и Business FM составил рейтинг эффективности аналитиков. По итогам анализа 1572 рекомендаций оказалось, что лишь в 56% случаев аналитики оказывались правы
Business&FM
Эксперт не считает затратным создание дальневосточного офшора в России
Экономист Генрих Пеникас считает правильным предложение премьер-министра Дмитрия Медведева создать так называемую зону свободной экономической зоны на Дальнем Востоке, отметив, что это не будет связано с большими затратами.
Финансовая молодость
Старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики ВШЭ Генрих Пеникас — об управлении финансами фирмы.
Сноб
Россиянам пообещали двукратный рост зарплат через 18 лет
http://finam.info/news/rossiyanam-poobeshali-dvukratniy-rost-zarplat-cherez-18-let/
ФИНАМ
Рождение царской Европы
Власти Европейского союза нацелены на создание федерации, чтобы централизованно контролировать бюджеты и финансы союзных государств. Эта идея может усугубить экономический кризис, дополнив его политическим
Сергей Мавроди: последний месяц на свободе
http://www.forbes.ru/sobytiya/82284-posadit-mavrodi-v-techenie-mesyatsa-takoi-plan-vynashivayut-v-mvd
Forbes
Мир. Труд. Олигарх.
Старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики ВШЭ Генрих Пеникас, директор Института социальной политики и социально-экономических программ ВШЭ Сергей Смирнов о главных работодателях России.
РБК daily
Новая пирамида Мавроди: когда она рухнет и кому достанутся деньги?
http://www.forbes.ru/investitsii/banki/80027-novaya-piramida-mavrodi-kogda-ona-ruhnet-i-komu-dostanutsya-dengi
Forbes
Кредиты тренируют силу воли
По данным Национального агентства финансовых исследований практически три четверти наших граждан (72%), имевшие хоть раз дело с кредитом, считают свой опыт положительным и в будущем намерены его повторить.Почему люди подсаживаются на кредиты? Можно ли считать глупыми людей, которые берут кредиты на всякую ерунду типа телефона или дивана и переплачивают по 30-40 процентов?Об этом Евгений Стаховский беседовал с экспертом Высшей школы экономики Генрихом Пеникасом и радиослушателями в эфирерадио "Вести ФМ".
Вести FM
Банковский клуб миллиардеров
Эксперт ГУ-ВШЭ Генрих Пеникас считает, что благодаря авторитету и опыту VIP-акционеров нового "банка олигархов" , "МФК" смог бы войти в число 20 крупнейших банков страны по величине собственных средств и активов в течение двух лет.
Страна.RU
В банк за автомобилем
Эксперт ГУ-ВШЭ Генрих Пеникас: "Сталь в китайских машинах стоит копейки, но при этом сминается «в лепёшку» при малейшем ударе".
Аргументы и факты
«АвтоВАЗ» мог бы выпускать машины на 55 000 руб. дешевле»
Эксперт ГУ-ВШЭ Генрих Пеникас о неэффективности производства на «АвтоВАЗе»
Slon.ru
На слитых колесах
Эксперт Высшей школы экономики Генрих Пеникас: "Национализация автоконцернов — один из вероятных сценариев развития событий".
Газета.Ru
Машина без колёс? Какой автомобиль можно купить по льготному кредиту
«Усиление господдержки автопрома в кризис оправданно, поскольку это социально значимая отрасль, — порой один автозавод кормит целый город, — рассказал "АиФ" Генрих Пеникас, эксперт Высшей школы экономики. — Кстати, АвтоВАЗу для увеличения сбыта не помешало бы снизить цены».
Аргументы и факты
Правительство планирует увеличить пошлины на ввоз иномарок
Генрик Пеникас (Высшая школа эеономики): "Вряд ли ограничительные меры себя оправдают. Вслед за иномарками, скорее всего, подорожает и продукция наших автозаводов."
3 Канал
Российская экономика держится лучше, чем одноименный небоскреб "Россия"
Преподаватель ГУ-ВШЭ Генрих Пеникас: "Мировой экономический кризис может помочь российским предприятиям стать более конкурентными и повысить производительность труда".
Eesti Paevaleht (Эстония)
911 не спасает Porsche
Эксперт Высшей школы экономики Генрих Пеникас: "Прогнозы до конца года еще будут корректировать. И можно не сомневаться, что продажи упадут в разы, по сравнению с прошлым годом".
Газета.Ru
Выступление Г.И.Пеникаса (НИУ ВШЭ, Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН) на тему "Моделирование мошеннических операций в агенто-ориентированной модели банковской системы России"
20 июня 2018 г. в НИУ ВШЭ состоялось внеочередное заседание общемосковского научного семинара "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ".
Выступление Генриха Пеникаса на тему "Регулирование современной банковской системы:концепция моделирования конфликтных ситуаций"
20 сентября 2017 г. в НИУ ВШЭ состоялось внеочередное заседание общемосковского научного семинара "МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ, БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ".
Зачем банкам правила дорожного движения
Доцент департамента финансов факультета экономических наук Генрих Пеникас в авторской колонке на Научно-образовательном портале IQ пишет, что управлять финансовыми рисками можно по тем же принципам, что и транспортными потоками. Для минимизации аварий на автотрассах необязательно, а то и нежелательно устанавливать светофоры, а для обеспечения финансовой стабильности — регулировать банки.
Что могут и чего не могут дать «большие данные»
14 марта в Высшей школе экономики в рамках серии дискуссий «Форсайт финансовых профессий» состоялся круглый стол на тему: «Использование Big Data в финансах». Обсудить вопрос собрались ученые московских и ведущих региональных вузов, а также эксперты, представляющие бизнес-структуры.
Henry Penikas Chosen as Member of PRMIA Steering Committee
Henry Penikas, Assistant Professor at the Department of Applied Economics, has been chosen to become a member of PRMIA Steering Committee.
80 лет
исполнилось научному руководителю и одному из основателей Вышки Евгению Григорьевичу Ясину!
Состоялся рабочий семинар МЛАВР
Автор доклада: Ляляева Н.И. (бакалавриат НИУ ВШЭ)
Тема: Анализ экспертной информации по прогностической стоимости акций российских компаний за 2013 г.
Вышка: вне политики, без цензуры, но с самоуправлением
6 марта в Высшей школе экономики состоялась открытая дискуссия на тему «Свобода и ответственность в публичном пространстве».
Российские банки: новые исследования
25 ноября в Институте институциональных исследований ВШЭ состоялась конференция «Russian Banking in the Financial Turmoil: Research Opportunities and New Challenges».
А ты записался на спецкурс?
Альфа-Банк при поддержке Банковского института и кафедры банковского дела ВШЭ организовал специальный курс, чтобы рассказать о банке в целом и об опыте работы по ряду профильных для банка направлений. 7 октября первый такой мастер-класс провел ведущий эксперт отдела финансового планирования и анализа банка, преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики ВШЭ Генрих Пеникас.
Встреча с нобелевскими лауреатами
С 23 по 27 августа в городе Линдау (Германия) состоялась встреча с нобелевскими лауреатами в области экономики, которая традиционно проводится один раз в три года. Рассказывает преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики ВШЭ Генрих Пеникас — один из участников, представлявший на этой встрече молодых ученых Высшей школы экономики.
Выезд на шоссе научной карьеры
С 3 по 5 июня в Подмосковье прошел выездной семинар «Инструменты и практики развития молодых исследователей», в котором приняли участие 36 студентов разных факультетов бакалавриата и магистратуры НИУ ВШЭ, заинтересованных в академической карьере.
