Investment Project Risk Modeling

2023/2024

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Department of Financial Management

Course type:

Compulsory course

When:

2 year, 1, 2 module

Instructor

Gabrielov, Alexander

Программа дисциплины

Аннотация

Принятие инвестиционных решений, решений об инициации значимых для компании инвестиционных проектов должно осуществляться на основе тщательного анализа сопряженных с этим рисков. Успешная реализация принятых инвестиционных проектов также невозможна без продуманного и обоснованного управления рисками, влияние которых ставит под угрозу достижение целей любого проекта. Кроме того, в условиях экономической нестабильности все сложнее становится при-влечение средств для осуществления инвестиций, что обуславливает необходимость более тщательного обоснования проектов, в том числе в области оценки и управления рисками. В курсе рассматриваются основные процессы и инструменты управления проектными рисками, с акцентом на их количественную оценку, в т.ч. с использованием специализированного программного обеспечения.

Цель освоения дисциплины

• Сформировать у студентов необходимый объём фундаментальных и прикладных знаний и практических навыков, необходимых для проведения работ по анализу рисков инвестиционных проектов, включая моделирование и количественную оценку рисков, в т.ч. с использованием специализированного ПО.

Планируемые результаты обучения

• Владеет терминами риск-менеджмента, понимает суть концепции управления рисками и знает основные этапы процесса управления рисками проекта
• Умеет проводить количественную оценку рисков проекта на основе финансовых и сетевых моделей, в т.ч. с использованием специализированного программного обеспечения, представлять и интерпретировать ее результаты
• Способен формировать программу управления рисками проекта, выбирая стратегии и методы реагирования на риски, для удержания их на приемлемом уровне
• Способен организовать систему мониторинга рисков проекта, в том числе с использованием ключевых индикаторов риска (КИР)
• Умеет выбирать и использовать подходящие инструменты идентификации и анализа проектных рисков, способен провести комплексный риск-анализ проекта с использованием экспертных методов

Содержание учебной дисциплины

• Введение: концепция риск-менеджмента и основные понятия. Процессы управления рисками
• Идентификация и качественный анализ рисков проекта
• Количественная оценка рисков
• Стратегии и инструменты управления рисками. Мониторинг и управление рисками

Элементы контроля

• Мини-тесты
• Домашнее задание 1 (Идентификация и качественная оценка рисков)
  Задание на идентификацию, описание и качественную оценку рисков. Выполняется по предоставленным преподавателем шаблонам форм отчетности по рискам проекта
• Домашнее задание 2 (Количественная оценка, реагирование и мониторинг рисков)
  Задание на определение целесообразных методов количественной оценки рисков, разработку плана реагирования на ключевые риски и рекомендаций по мониторингу рисков. Выполняется по предоставленным преподавателем шаблонам форм отчетности по рискам проекта
• Групповой проект по анализу рисков проекта
  В группах провести количественную оценку рисков проекта, подготовить отчет о проведенном анализе, включающий описание основных этапов и инструментов анализа, описание основных результатов количественной оценки и их интерпретацию. Подготовить краткую презентацию по результатам проведенного анализа (10-15 слайдов) и провести защиту результатов работ.
• Итоговая контрольная работа

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 учебный год 2 модуль
  0.25 * Групповой проект по анализу рисков проекта + 0.15 * Домашнее задание 1 (Идентификация и качественная оценка рисков) + 0.15 * Домашнее задание 2 (Количественная оценка, реагирование и мониторинг рисков) + 0.25 * Итоговая контрольная работа + 0.1 * Мини-тесты + 0.1 * Мини-тесты

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-238-01506-4. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028577

Рекомендуемая дополнительная литература

• Hulett, D. (2009). Practical Schedule Risk Analysis. Farnham: Routledge. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=421337
• Hulett, D. T. (2011). Integrated Cost-Schedule Risk Analysis. Farnham: Routledge. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=398205
• Mun, J. (2010). Modeling Risk : Applying Monte Carlo Risk Simulation, Strategic Real Options, Stochastic Forecasting, and Portfolio Optimization (Vol. 2nd ed). Hoboken, N.J.: Wiley. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&site=eds-live&db=edsebk&AN=330260