Свиязов Владимир Андреевич
Специалитет: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Фундаментальные математика и механика»
Обучение в аспирантуре
3-й год обучения
Утвержденная тема диссертации: Эконометрические модели с мягким переключением при помощи нечетких систем
Научный руководитель: Шведов Алексей Сергеевич
Публикации3
- Статья Свиязов В. А. Существует ли эффект выходного дня: исследование российского фондового рынка с помощью нечетких систем // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2023. Т. 27. № 3. С. 412-434. doi
- Статья Sviyazov V. Fuzzy Volatility Models with Application to the Russian Stock Market / Пер. с рус. // Control Sciences. 2022. No. 6. P. 21-28. doi
- Статья Свиязов В. А. Модели волатильности, основанные на нечётких системах, с применением к российскому фондовому рынку // Проблемы управления. 2022. № 6. С. 26-34. doi
Конференции
- 2023
46-я Международная научная школа-семинар имени академика С.С. Шаталина "Системное моделирование социально-экономических процессов" (Уфа). Доклад: Подход, основанный на нечеткой логике, и его применение к финансовым временным рядам (совместный с А.С. Шведовым)
XXIV Ясинская (Апрельская) международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Применение нечёткой модели GARCH для прогнозирования волатильности фондовых индексов российского рынка
- 2022
13-я Международная научно-практическая конференция студентов и аспирантов "Статистические методы анализа экономики и общества" (Москва). Доклад: Fuzzy GARCH Model Applied to the Financial Instruments Volatility Forecasting