Time Series Analysis

2024/2025

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Department of Statistics and Data Analysis

Course type:

Elective course

When:

3 year, 2, 3 module

Instructor

Slabolitskiy, Ilya S.

Программа дисциплины

Аннотация

В рамках курса изучаются основные подходы анализа одномерных и многомерных моделей временных рядов: AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA, ADL, VAR, ARCH, GARCH и их вариации. Обсуждаются вопросы оценивания параметров рассматриваемых моделей: методы оценивания и статистические свойства получаемых оценок. С одной стороны, делается значительный акцент на теоретические обоснования используемых методов, однако, в то же время рассматривается большое количество социально-экономических и финансовых приложений с использованием языка программирования R.