Machine Learning in Economics

2023/2024

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered at:

Department of Applied Economics

Course type:

Compulsory course

When:

3 year, 4 module

Instructors

Gergenreter, Anastasia

Dolgikh, Sofia

Pogorelova, Polina

Potanin, Bogdan

Столяров Марк Эдуардович

Программа дисциплины

Аннотация

Курс посвящен использованию методов машинного обучения для прогнозирования экономических показателей и оценивания эффектов воздействия в экономических исследованиях. Эти навыки позволят слушателям курса решать широкий класс задач, таких как построение скоринговых моделей и прогнозирование поведения клиентов, а также оценивание эффективности государственных программ и решений в бизнесе.

Цель освоения дисциплины

• Научиться прогнозировать экономические показатели и оценивать эффекты воздействия с помощью методов машинного обучения.

Планируемые результаты обучения

• Обучающийся может назвать сильные и слабые стороны изученных методов классификации: байесовский классификатор, наивный байесовский классификатор, байесовские сети, метод ближайших соседей, решающие деревья, логистическая регрессия, метод опорных векторов.
• Обучающийся может привести гипотетические примеры использования методов классификации в прикладных и теоретических экономических исследованиях.
• Обучающийся может привести гипотетические примеры использования методов регрессионного анализа в прикладных и теоретических экономических исследованиях.
• Обучающийся может назвать сильные и слабые стороны изученных методов регрессионного анализа: регрессионные деревья, линейная регрессия.
• Обучающийся может объяснить, как используется регуляризация, как она влияет на смещение и дисперсию оценок, а также как подобрать оптимальный штраф.
• Обучающийся может записать и проинтерпретировать формулы среднего эффекта воздействия, условного среднего эффекта воздействия и локального среднего эффекта воздействия, а также объяснить различия между ними.
• Обучающийся может назвать предпосылки, а также сильные и слабые стороны методов машинного обучения, а также подходов, образованных по результатам синтеза методов машинного обучения и эконометрчиеских методов, используемых для оценивания различных видов эффектов воздействия, изучаемых в курсе.
• Обучающийся может объяснить проблему сравнения точности оценок условных средних эффектов воздействия, полученных различными методами.
• Обучающийся может мотивировать применение изученных методов оценивания эффектов воздействия для решения определенных экономических задач.
• Обучающийся может объяснить алгоритм, а также сильные и слабые стороны бэггинга, в частности, как он сказывается на дисперсии и смещении оценок.
• Обучающийся может объяснить алгоритм, а также сильные и слабые стороны градиентного бустинга. Кроме того, обучающийся может объяснить связь градиентного бустинга с градиентным спуском и способы предотвращения переобучения при использовании данного метода.
• Обучающийся может объяснить алгоритм случайного леса, а также сильные и слабые стороны данного подхода и его связь с бэггингом.
• Обучающийся может сформулировать различия между локальной и глобальной оптимизацией.
• Обучающийся может объяснить алгоритм градиентного спуска и генетический алгоритм, а также сформулировать основные различия между ними.
• Обучающийся может перечислить и объяснить на примере виды ошибок прогнозов.
• Обучающийся может описать сильные и слабые стороны различных способов измерения точности прогнозов.
• Обучающийся может объяснить мотивацию разделения выборки на тестовую и обучающую.
• Обучающийся может описать алгоритм кросс-валидации, а также объяснить необходимость его применения.
• Обучающийся может сформулировать проблему переобучения и привести гипотетических пример, в котором она возникает, а также описать способы борьбы с переобучением.
• Обучающийся может построить матрицу путаницы и проинтерпретировать ее.
• Обучающийся может сформулировать определение функции потерь и привести несколько примеров, а также объяснить какими соображениями следует руководствоваться при выборе конкретной функции потерь.
• Обучающийся может объяснить структуру нейронной сети, посчитать значение функции потерь при фиксированных параметрах нейронной сети, а также описать алгоритм обучения нейронной сети.
• Обучающийся может объяснить, что такое функция активации и привести пример такой функции.
• Обучающийся может объяснить алгоритм расчета градиента функции потерь по параметрам нейронной сети с помощью алгоритма обратного распространения ошибки.
• Обучающийся может объяснить необходимость регуляризации параметров нейронной сети, а также описать используемый для этого метод исключения.

Содержание учебной дисциплины

• Методы классификации в машинном обучении
• Методы регрессионного анализа в машинном обучении
• Машинное обучение в эконометрике
• Ансамбли в машинном обучении
• Численная оптимизация
• Качество прогнозов и выбор модели
• Глубинное обучение

Элементы контроля

• Домашнее задание 2
  Домашнее задание, которое можно выполнять в группах до 3 человек.
• Экзамен
  В письменной форме
• Домашнее задание 1

Промежуточная аттестация

• 2023/2024 4th module
  0.01 * Домашнее задание 1 + 0.29 * Домашнее задание 2 + 0.7 * Экзамен

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Machine learning : a probabilistic perspective, Murphy, K. P., 2012

Рекомендуемая дополнительная литература

• Pattern recognition and machine learning, Bishop, C. M., 2006