Interest Rate Risk Measurement in Commercial Bank

После кризиса 2008 года, который привел к коллапсу крупнейших банков, в банковской среде возник повышенный акцент на качество процедур риск менеджмента, в том числе процедуры управления процентным риском. Шоковое изменение процентной ставки в России в конце 2014 года в ответ на спекулятивную атаку на валютном рынке создало любопытный прецедент, в котором представляется возможность оценить подготовленность коммерческих банков к подобного рода рыночным вызовам, в частности через динамику чистых процентных доходов. Моделирование процентного шока с помощью модели ARIMA c интервенцией показало что частные банки, показывая наиболее высокие темпы роста чистых процентных доходов, оказались наиболее уязвимыми к немедленным негативным эффектам процентного шока. Государственные банки оказались менее подверженными процентному шоку, в то время как иностранные банки придерживались более консервативного подхода к управлению процентным риском.