Vladimir Naumenko
- Visiting Lecturer:Faculty of Economic Sciences / School of Finance
- Research Fellow:Faculty of Computer Science / AI and Digital Science Institute / Laboratory of Artificial Intelligence in Mathematical Finance
- Associate Professor:Faculty of Computer Science / Joint Department with Sberbank ‘Financial Technologies and Data Analysis’
- Vladimir Naumenko has been at HSE University since 2021.
Education and Degrees
- 2012
Candidate of Sciences* (PhD) in Finance, Monetary Circulation and Credit
HSE University - 2006
Master's in Economics
HSE University - 2003
Bachelor's in Economics
HSE University
* Candidate of Sciences
According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, Candidate of Sciences belongs to ISCED level 8 - "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar. Candidate of Sciences allows its holders to reach the level of the Associate Professor.
According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, Candidate of Sciences belongs to ISCED level 8 - "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar. Candidate of Sciences allows its holders to reach the level of the Associate Professor.
Courses (2023/2024)
- Basics of Risk Management (Master’s programme; Faculty of Computer Science; 1 year, 3, 4 module)Rus
- Mathematical Methods of Risk Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1, 2 module)Rus
- Mathematical Methods of Risk Management (Mago-Lego; 1, 2 module)Rus
Portfolio Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 4 module)Rus
- Past Courses
Courses (2022/2023)
- Basics of Risk Management (Master’s programme; Faculty of Computer Science; 1 year, 3, 4 module)Rus
- Basics of Risk Management (Mago-Lego; 3, 4 module)Rus
- Mathematical Methods of Risk Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1, 2 module)Rus
Portfolio Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; field of study "38.04.08. Финансы и кредит", field of study "38.04.08. Финансы и кредит"; 1 year, 4 module)Rus
Courses (2021/2022)
- Mathematical Methods of Risk Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1, 2 module)Rus
- Portfolio Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 4 module)Rus
Courses (2020/2021)
- Mathematical Methods of Risk Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1, 2 module)Rus
- Portfolio Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 4 module)Rus
Courses (2019/2020)
- Mathematical Methods of Risk Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 2 year, 1, 2 module)Rus
- Portfolio Management (Master’s programme; Faculty of Economic Sciences; 1 year, 4 module)Rus
Publications12
- Chapter Naumenko V. Raising Issues About Impact of High Frequency Trading on Market Liquidity, in: Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure / Ed. by S. Ivliev, A. K. Bera, F. Lillo. NY : Springer, 2015. P. 215-223.
- Article Ивлиев С. В., Арбузов В. О., Фролова М. С., Науменко В. В. Три вопроса к HFT. Как высокочастотные алгоритмы влияют на волатильность, ликвидность и рыночные шоки – взгляд сквозь призму азиатского рынка // Financial One. 2014. № 6 (69). С. 72-77.
- Article Науменко В. В. Требования к управлению портфелем при реструктуризации: мировой опыт и современные тенденции // Лизинг. Технологии бизнеса. 2013. № 8. С. 7-15.
- Article Науменко В. В. Вопросы управления портфелем при реструктуризации в условиях низкой ликвидности рынка // Финансовый бизнес. 2012. № 3 (158). С. 50-55.
- Article Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Определение ликвидационной стоимости портфеля акций с учетом особенностей микроструктуры рынка (на примере ММВБ) // Управление риском. 2011. Т. 58. № 2. С. 35-53.
- Chapter Андреев Н. А., Лапшин В. А., Науменко В. В. Эргодичность временного ряда обобщенного показателя ликвидности // В кн.: Сборник статей молодых ученых факультета ВМК МГУ, 2011 / Отв. ред.: С. А. Ложкин. М. : Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. С. 33-41.
- Chapter Smirnov S. N., Anton Kosyanenko, Naumenko V., Lapshin V. A., Ekaterina Bogatyreva. Comparing national credit ratings of Russian banks, in: EBES 2010 Conference - Athens Program and Abstract Book / Отв. ред.: E. Demir. Istanbul : Sazak Ofset, 2010.
- Preprint Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Сопоставление качества рейтингов российских банков / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2010. № WP16/2010/03.
- Article Смирнов С. Н., Афонина С. Г., Богатырева Е. А., Косьяненко А. В., Лапшин В. А., Науменко В. В. Сравнение качества национальных рейтингов российских банков // Банковское дело. 2010. № 9. С. 50-55.
- Article Науменко В. В., Смирнов С. Н., Костов Т. В. Измерение риска и управление портфелем в условиях низкой ликвидности. // Управление риском. 2009. № 3. С. 66-71.
- Preprint Науменко В. В. Моделирование риска рыночной ликвидности с учетом глубины рынка / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № 04.
- Preprint Архипов В. М., Захаров И. Ю., Науменко В. В., Смирнов С. Н. Предпосылки введения количественных мер эффективности для ГЭР / Высшая школа экономики. Серия WP16 "Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука". 2007. № WP16/2007/05.
HSE Faculty of Computer Science Launches ‘AI in Mathematical Finance’ Laboratory
At the end of September, the HSE University Faculty of Computer Science launched the laboratory ‘Artificial Intelligence in Mathematical Finance’, which brought together more than 70 participants. Representatives of the laboratory told students and staff about the key tasks and goals of the new research department.