Quantitative Finance

2023/2024

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

6

ECTS credits

Delivered at:

Joint Department with Sberbank ‘Financial Technologies and Data Analysis’

Course type:

Elective course

When:

3 year, 3, 4 module

Instructor

Пифтанкин Геннадий Николаевич

Программа дисциплины

Аннотация

Вводный курс по финансовой математике. На курсе вы узнаете: как финансовые институты оценивают справедливые стоимости своих продуктов (фьючерсы, опционы, свопционы и так далее), что такое финансовая инженерия, какие модели и практические методы лежат в основе этих процессов. Из математической базы будут затронуты следующие темы: теория меры, стохастические дифференциальные уравнения, исчисление Ито. Необходимые пререквизиты: анализ, линейная алгебра и теория вероятности на хорошем уровне. В курсе планируется использовать «систему листков» Н.Н.Константинова (возможно, более известная как система, применяемая на школьных кружках по олимпиадной математике, например, на Малом Мех-мате). Перед каждой лекцией (кроме вводных) слушателям в качестве домашнего задания предлагается подумать над вопросами, которые не обсуждались на лекции и, возможно, требуют введения определенных понятий, неизвестных слушателю. Основная цель – показать естественность вводимых в будущем определений и утверждений, проложить путь от вопроса к теории. Решение или предположение по таким задачам будет использоваться только в качестве бонусных баллов. Обязательные баллы будут начисляться за экзамен и две/три домашние работы.