Ekaterina Sergeyevna Palamarchuk

Senior Research Fellow:Laboratory of Stochastic Analysis and its Applications

Ekaterina Sergeyevna Palamarchuk has been at HSE University since 2012.

Education and Degrees

2013
Candidate of Sciences* (PhD)
2013
Candidate of Sciences* (PhD) in Mathematical and Instrumental Methods in Economics
Central Institute of Economics and Mathematics of the Russian Academy of Sciences
2006
Degree in Mathematical Methods and Operations Research in Economics
Moscow State Institute of Electronics and Mathematics

* Candidate of Sciences
According to the International Standard Classification of Education (ISCED) 2011, Candidate of Sciences belongs to ISCED level 8 - "doctoral or equivalent", together with PhD, DPhil, D.Lit, D.Sc, LL.D, Doctorate or similar. Candidate of Sciences allows its holders to reach the level of the Associate Professor.

Continuing education / Professional retraining / Internships / Study abroad experience

First Bachelier Winter School on Mathematical Finance, Metabief, France, January 19-26 2014

HIM Trimester Program «Stochastic Dynamics in Economics and Finance», Hausdorff Research Institute for Mathematics (HIM) Universitat Bonn, Bonn, Germany, 2-30 May 2013

Professional Interests

stochastic control linear system theory limit theorems behavioral Economics financial mathematics risk theory

Applied Linear Models I-Fall 2017

Applied Linear Models I-Syllabus (PDF, 36 Кб)

Publications

Books²

Book Андрюшкевич О. А., Беленький В. З., Белкина Т. А., Гогулин М. А., Денисова И. М., Клеппер Л. Я., Паламарчук Е. С., Разумовская В. А., Смоляк С. А., Трофимова Н. А., Четвериков В. М. Анализ и моделирование экономических процессов / Под общ. ред.: В. З. Беленький. Вып. 8. М. : ЦЭМИ РАН, 2011.
Book Андрюшкевич О. А., Беленький В. З., Белкина Т. А., Буравлев С. В., Гаврилова М. А., Денисова И. М., Клеппер Л. Я., Конюхова Н. Б., Паламарчук Е. С., Роговина И. В., Смоляк С. А., Трофимова Н. А., Четвериков В. М. Анализ и моделирование экономических процессов / Под общ. ред.: В. З. Беленький. Вып. 7. М. : ЦЭМИ РАН, 2010.

Articles and book chapters³⁶

Article Palamarchuk E. S. On Optimal Linear Regulator with Polynomial Process of External Excitations / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2023. Vol. 67. No. 4. P. 535-547. doi
Article Palamarchuk E. S. Optimal linear-quadratic regulator for a stochastic system under mutually inverse time preferences in the cost / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2023. Vol. 68. No. 1. P. 31-45. doi
Article Паламарчук Е. С. Об оптимальном стохастическом линейно-квадратическом регуляторе при разнонаправленных временных предпочтениях в целевом функционале // Теория вероятностей и ее применения. 2023. Т. 68. № 1. С. 38-56. doi
Article E. S. Palamarchuk. Optimal Control in the Long-Run Tracking Problem for the Exponential Ornstein–Uhlenbeck Process // Journal of Applied and Industrial Mathematics (перевод журналов "Сибирский журнал индустриальной математики" и "Дискретный анализ и исследование операций"). 2022. Vol. 16. No. 4. P. 720-736. doi
Article Паламарчук Е. С. Об оптимальном линейном регуляторе с полиномиальным процессом внешних воздействий // Теория вероятностей и ее применения. 2022. Т. 67. № 4. С. 672-687. doi
Article Паламарчук Е. С. Оптимальное управление в задаче долгосрочного трекинга экспоненциального процесса Орнштейна — Уленбека // Сибирский журнал индустриальной математики. 2022. Т. 25. № 4. С. 116-135.
Article Palamarchuk E. S. Optimal Control for a Linear Quadratic Problem with a Stochastic Time Scale // Automation and Remote Control. 2021. Vol. 82. No. 5. P. 759-771. doi
Article Паламарчук Е. С. Об оптимальном управлении для линейно-квадратического регулятора со стохастической временной шкалой // Автоматика и телемеханика. 2021. № 5. С. 20-34. doi
Article Palamarchuk E. S. On Upper Functions for Anomalous Diffusions Governed by Time-Varying Ornstein-Uhlenbeck Process / Пер. с рус. // Theory of Probability and Its Applications. 2019. Vol. 64. No. 2. P. 209-228. doi
Article Palamarchuk E. S. On the Optimal Control Problem for a Linear Stochastic System with an Unstable State Matrix Unbounded at Infinity / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2019. Vol. 80. No. 2. P. 250-261. doi
Article Паламарчук Е. С. О верхних функциях для аномальных диффузий, моделируемых процессом Орнштейна-Уленбека с переменными коэффициентами // Теория вероятностей и ее применения. 2019. Т. 64. № 2. С. 258-282. doi
Article Паламарчук Е. С. О задаче оптимального управления линейной стохастической системой с неограниченной на бесконечности неустойчивой матрицей состояния // Автоматика и телемеханика. 2019. № 2. С. 64-80. doi
Article Palamarchuk E. S. An analytic study of the Ornstein–Uhlenbeck process with time-varying coefficients in the modeling of anomalous diffusions / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2018. Vol. 79. No. 2. P. 289-299. doi
Article Palamarchuk E. S. Optimization of the superstable linear stochastic system applied to the model with extremely impatient agents / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2018. Vol. 79. No. 3. P. 439-450. doi
Article Паламарчук Е. С. Аналитическое исследование процесса Орнштейна–Уленбека с переменными коэффициентами при моделировании аномальных диффузий // Автоматика и телемеханика. 2018. № 2. С. 109-121.
Article Паламарчук Е. С. Оптимизация суперустойчивой линейной стохастической системы в приложении к модели со сверхнетерпеливыми агентами // Автоматика и телемеханика. 2018. № 3. С. 61-75.
Article Palamarchuk E. S. Stochastic optimality in the portfolio tracking problem involving investor’s temporal preferences / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2017. Vol. 78. No. 8. P. 1523-1536. doi
Article Palamarchuk E. S. Analysis of criteria for long-run average in the problem of stochastic linear regulator / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2016. Vol. 77. No. 10. P. 1756-1767. doi
Article Palamarchuk E. S. Comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application / Пер. с рус. // Differential Equations. 2016. Vol. 52. No. 8. P. 981-986. doi
Article Паламарчук Е. С. Анализ критериев долговременного среднего в задаче стохастического линейного регулятора // Автоматика и телемеханика. 2016. № 10. С. 78-92.
Article Паламарчук Е. С. Теорема сравнения для одного класса дифференциальных уравнений Риккати и ее приложение // Дифференциальные уравнения. 2016. Т. 52. № 8. С. 1020-1025.
Article Palamarchuk E. S. Stabilization of Linear Stochastic Systems with a Discount: Modeling and Estimation of the Long-Term Effects from the Application of Optimal Control Strategies / Пер. с рус. // Mathematical Models and Computer Simulations. 2015. Vol. 7. No. 4. P. 381-388. doi
Article Паламарчук Е. С. Оптимальное управление в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора // Управление большими системами: сборник трудов. 2015. № 56. С. 123-142.
Article Паламарчук Е. С. Стабилизация линейных стохастических систем с дисконтированием: моделирование долгосрочных эффектов применения оптимальных стратегий управления // Математическое моделирование. 2015. Т. 27. № 1. С. 3-15.
Article Palamarchuk E. S. Asymptotic Behavior of the Solution to a Linear Stochastic Differential Equation and Almost Sure Optimality for a Controlled Stochastic Process / Пер. с рус. // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2014. Vol. 54. No. 1. P. 83-96. doi
Chapter Паламарчук Е. С. Анализ оптимальной стратегии управления в динамической модели цены для экономики с мультипликативной неопределенностью // В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференции Т. 2. М. : ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 320-323.
Article Паламарчук Е. С. Асимптотическое поведение решения линейного стохастического дифференциального уравнения и оптимальность почти наверное для управляемого случайного процесса // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2014. Т. 54. № 1. С. 89-103.
Chapter Паламарчук Е. С. Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах // В кн.: XII Всероссийское совещание по проблемам управления. ВСПУ-2014. Москва, 16-19 июня 2014 г.: Труды [Электронный ресурс]. М. : Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 2014. С. 1193-1202.
Article Palamarchuk E. S., Belkina T. A. On Stochastic Optimality for a Linear Controller with Attenuating Disturbances / Пер. с рус. // Automation and Remote Control. 2013. Vol. 74. No. 4. P. 628-641. doi
Chapter Palamarchuk E. S. On the strong law of large numbers for some stochastic processes, in: Материалы XX Международной молодежной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2013». М. : МАКС Пресс, 2013.
Chapter Паламарчук Е. С. Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием // В кн.: Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD'2013): материалы 7-й международной конференции Т. 2. М. : ИПУ РАН, 2013. С. 432-435.
Article Паламарчук Е. С., Белкина Т. А. О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями // Автоматика и телемеханика. 2013. № 4. С. 110-128.
Article Белкина Т. А., Паламарчук Е. С. О стохастической оптимальности для линейного регулятора с затухающими возмущениями // Автоматика и телемеханика. 2013. № 4. С. 110-128.
Article Паламарчук Е. С. Оценка риска в линейных экономических системах при отрицательных временных предпочтениях // Экономика и математические методы. 2013. Т. 49. № 3. С. 99-116.
Chapter Паламарчук Е. С. Об оптимальности в среднем и почти наверное в задаче линейного регулятора с возможным затуханием случайных возмущений // В кн.: Управление развитием крупномасштабных систем MLSD'2012. Труды шестой международной конференции. В 2-х томах. Т.II / Под общ. ред.: С. Н. Васильев, А. Цвиркун. Ч. 2. М. : ИПУ РАН, 2012. С. 331-333.
Chapter Паламарчук Е. С. Стохастическая оптимальность для линейного регулятора с нарастающим возмущением // В кн.: Материалы конференции «Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах» (УТЭОСС-2012). СПб. : ЦНИИ "Электроприбор", 2012. С. 305-307.

Conferences

2020
IV Российский экономический конгресс (РЭК-2020) (Москва). Presentation: Об оптимальном управлении линейной экономической системой при логнормальных возмущениях
2018
International conference «LSA Summer meeting» (Москва). Presentation: On optimal control problem for super unstable linear stochastic system
VI Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство» (Санкт-Петербург). Presentation: О долгосрочном управлении линейной экономической системой при неоднородном динамическом масштабировании ее параметров
2017
International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Presentation: On a linear stochastic control problem with super exponentially stable state matrix and application to a model with extremely impatient agents
Asymptotic Statistics of Stochastic Processes and Applications XI (Санкт-Петербург-Петергоф). Presentation: On upper functions of solutions to linear SDE’s with nonexponentially stable state matrix
Всероссийская конференция Третьи чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Presentation: О потраекторной оптимальности в задаче управления линейной экономической системой с экстремальными временными предпочтениями
2016
The 10th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Presentation: On asymptotics of linear SDEs and LQG control with non-uniform discountin
II Санкт-Петербургский международный конгресс (СПЭК-2016) «ФОРСАЙТ «Россия»: новое производство для новой экономики» (Санкт-Петербург). Presentation: Влияние неоднородных временных предпочтений на долгосрочную стабилизацию линейных экономических систем
XXIII Международная конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов -2016" (Москва). Presentation: On asymptotic behavior of solutions to linear SDEs with subexponentially stable matrix with applications to stochastic control
Workshop "Теория игр, дизайн экономических механизмов и рыночные равновесия" (Санкт Петербург). Presentation: Time preference impact on long-term policy evaluation into linear-quadratic framework
XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Presentation: Long-term stabilization of linear economic systems with non-uniform discounting under uncertainty
2nd Russian-Indian Joint Conference in Statistics and Probability (Санкт-Петербург). Presentation: On the strong law of large numbers for some self-normalized processes and its applications
European Control Conference ECC 2016' (Aalborg). Presentation: On Infinite Time Linear-Quadratic Gaussian Control of Inhomogeneous Systems
Workshop on Stochastics, Statistics and Financial Mathematics (Санкт-Петербург-Пушкин). Presentation: On Infinite Time Control of Linear Inhomogeneous Systems
VIII Moscow International Conference on Operations Research ORM 2016' (Москва). Presentation: On long-term average optimality in linear economic systems with unbounded time-preference rates
Третья научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: О влиянии экзогенных переменных на оптимальное управление линейной экономической системой в долгосрочном периоде
V Всероссийская конференция «Экономический рост, ресурсозависимость и социально-экономическое неравенство», посвященная 80-летию со дня рождения Л.А. Руховца (Санкт-Петербург). Presentation: Долгосрочная стабилизация линейной экономической системы с экстремальными временными предпочтениями агентов
Третий Российский экономический конгресс (Москва). Presentation: Динамическая стабилизация линейных экономических систем при наличии эталонных траекторий
2015
XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ЛОМОНОСОВ» (Москва). Presentation: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem
Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Presentation: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem
Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Presentation: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem
Первая Российская Конференция «Социофизика и социоинженерия» (Москва). Presentation: Минимизация риска в линейных системах со сверхнетерпеливыми агентами
Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Presentation: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem
The 9th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Presentation: Negative time preference and pathwise optimality in linear stochastic control systems
Школа по стохастике и финансовой математике-ITIS 2015' (Сочи). Presentation: On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems
Всероссийская конференция «Вторые чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Presentation: О задаче управления линейными экономическими системами при неоднородном дисконтировании
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (Москва). Presentation: Анализ оптимальной стратегии управления в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора
Вторая научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: Оптимальное управление в линейной экономической системе со сверхнетерпеливыми агентами
Workshop New Trends in Stochastic Analysis and New Trends in statistical analysis of time series (Снегири). Presentation: On asymptotic behavior of linear SDE with non-exponentially stable matrix and applications to non-standard linear quadratic control problems
2014
XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов-2014" (Москва). Presentation: A comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application to a pollution control problem
XII Всероссийское совещание по проблемам управления Россия, Москва, ИПУ РАН, 16-19 июня 2014 г. (Москва). Presentation: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах
International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Presentation: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes
International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Presentation: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems
Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий (ЭКОМОД-2014) (Москва). Presentation: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики
III Международная научно-практическая конференция "Системный анализ в экономике-2014" (Москва). Presentation: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах
Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Presentation: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах
III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2014» (Москва). Presentation: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
VIII Всероссийская конференция с международным участием «Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий ЭКОМОД 2014» (Москва). Presentation: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики
International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Presentation: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems
International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Presentation: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes
XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014 (Москва). Presentation: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах
Международная научная конференция «Актуальные проблемы управления» (Москва). Presentation: Временные предпочтения в социально-экономическом аспекте управления
XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Presentation: A comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application to a pollution control problem
The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Presentation: Long-term impacts of average optimal policies in linear control systems under general time preference
2013
International Conference Advanced Finance and Stochastics (Москва). Presentation: On stochastic optimality in the portfolio tracking problem
Седьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2013) (Москва). Presentation: Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием
VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013) (Москва). Presentation: Long-run optimality, time preference and risk in linear economic systems under uncertainty
Управленческие науки в современной России (Москва). Presentation: Анализ оптимальной стратегии управления в динамической модели цены для экономики с мультипликативной неопределенностью
XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ» 8 – 12 апреля 2013 года Москва (Москва). Presentation: On the strong law of large numbers for some stochastic processes
2012
Международная конференция «Теория вероятностей и ее приложения», посвященная столетию со дня рождения Б.В. Гнеденко (Москва). Presentation: Об усиленном законе больших чисел для решения стохастического дифференциального уравнения
6-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем MLSD-2012» (Москва). Presentation: Об оптимальности в среднем и почти наверное в задаче линейного регулятора с возможным затуханием случайных возмущений
Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах (УТЭОСС-2012) (Санкт-Петербург). Presentation: Стохастическая оптимальность для линейного регулятора с нарастающим возмущением
Системный анализ в экономике-2012 (Москва). Presentation: Об оценке риска в одной задаче экологической экономики
2010
Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ (Москва). Presentation: Управление капиталом фирмы с изъятием дохода в условиях неполноты информации
2009
Первый Российский экономический конгресс (Москва). Presentation: Динамическая модель управления капиталом фирмы в условиях неполноты информации
Десятый Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (осенняя сессия) (Сочи). Presentation: О задаче управления капиталом компании в условиях неполноты информации

Grants

2008-2015 RFBF grant "Controlled stochastic processes" Co-investigator (projects 07-01-005-41, 2008-2009; 10-01-00767, 2010-2012; 13-01-00784, 2013-2015)

2015-2017 - Russian Science Foundation grant 15-11-30042 "Stochastics, Statistics and Financial Mathematics" Co-investigator

2017-2019 - Russian Science Foundation grant 17-11-01098 "Some topical problems of the applied stochastic analysis" Co-investigator

from 2018 - Russian Science Foundation grant 18-71-10097 "Development of methods of stochastic control and statistics of random processes" Co-investigator

Employment history

CEMI RAS, from 2008, Stochastic Optimization and Risk Theory Laboratory, Leading Researcher

Talks in Russian

ILQF HSE Research Seminar 09.12.2013 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bumJC9xN2Ew

Young Researches Conference 10.12.2014 http://www.youtube.com/watch?v=tRLd3G3j8Sk

ILQF HSE Research Seminar 02.02.2015 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PWGCzkiN-9o

School on Stochatics & Financial Mathematics ITIS 2015' http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=rus&presentid=12388