• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Владение языками
английский
испанский
румынский
Контакты
Телефон:
495 7729590*26244
26244
Электронная почта:
Адрес: Шаболовка ул., д. 28/11, стр. 9, каб. 1103
Время работы: 14:00-18:00
Расписание
Резюме (PDF, 312 Кб)
SPIN РИНЦ: 1492-8443
ORCID: 0000-0002-9973-4359
ResearcherID: G-1254-2016
Scopus AuthorID: 55657241600
Google Scholar
Руководитель
Конаков В. Д.
Версия для печати

 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Паламарчук Екатерина Сергеевна

  • Начала работать в НИУ ВШЭ в 2012 году.

Образование, учёные степени

  • 2013
    Кандидат физико-математических наук
  • 2013

    Кандидат физико-математических наук: Центральный экономико-математический институт РАН, специальность 08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики»

  • 2006

    Специалитет: Московский государственный институт электроники и математики, специальность «Математические методы и исследование операций в экономик»

Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки

First Bachelier Winter School on Mathematical Finance, Metabief, France, January 19-26 2014

HIM Trimester Program «Stochastic Dynamics in Economics and Finance», Hausdorff Research Institute for Mathematics (HIM) Universitat Bonn, Bonn, Germany, May 2-30 2013

Учебные курсы (2017/2018 уч. год)

Applied Linear Models I (Магистратура; где читается: Международная лаборатория прикладного сетевого анализа; программа "Прикладная статистика с методами сетевого анализа"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг

Applied Linear Models I-Fall 2017

Публикации

Книги2

Статьи и главы в книгах20

Конференции

  • 2017
    International conference 'Statistics meets Stochastics 2' (Москва). Доклад: On a linear stochastic control problem with super exponentially stable state matrix and application to a model with extremely impatient agents
  • Asymptotic Statistics of Stochastic Processes and Applications XI (Санкт-Петербург-Петергоф). Доклад: On upper functions of solutions to linear SDE’s with nonexponentially stable state matrix
  • 2016
    The 10th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: On asymptotics of linear SDEs and LQG control with non-uniform discountin
  • II Санкт-Петербургский международный конгресс (СПЭК-2016) «ФОРСАЙТ «Россия»: новое производство для новой экономики» (Санкт-Петербург). Доклад: Влияние неоднородных временных предпочтений на долгосрочную стабилизацию линейных экономических систем
  • XXIII Международная конференция для студентов, аспирантов и молодых ученых "Ломоносов -2016" (Москва). Доклад: On asymptotic behavior of solutions to linear SDEs with subexponentially stable matrix with applications to stochastic control
  • Workshop "Теория игр, дизайн экономических механизмов и рыночные равновесия" (Санкт Петербург). Доклад: Time preference impact on long-term policy evaluation into linear-quadratic framework
  • XVII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Москва). Доклад: Long-term stabilization of linear economic systems with non-uniform discounting under uncertainty
  • 2nd Russian-Indian Joint Conference in Statistics and Probability (Санкт-Петербург). Доклад: On the strong law of large numbers for some self-normalized processes and its applications
  • European Control Conference ECC 2016' (Aalborg). Доклад: On Infinite Time Linear-Quadratic Gaussian Control of Inhomogeneous Systems
  • Workshop on Stochastics, Statistics and Financial Mathematics (Санкт-Петербург-Пушкин). Доклад: On Infinite Time Control of Linear Inhomogeneous Systems
  • VIII Moscow International Conference on Operations Research ORM 2016' (Москва). Доклад: On long-term average optimality in linear economic systems with unbounded time-preference rates
  • 2015
    XXII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ЛОМОНОСОВ» (Москва). Доклад: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem
  • Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Доклад: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem
  • Second Conference on Stochastics of Environmental and Financial Economics (Осло). Доклад: Long-run stabilization and risk evaluation in a stochastic environmental control problem
  • Первая Российская Конференция «Социофизика и социоинженерия» (Москва). Доклад: Минимизация риска в линейных системах со сверхнетерпеливыми агентами
  • Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Доклад: On the strong law of large numbers for Ornstein Uhlenbeck type processes with increasing perturbations and its application to a stochastic control problem
  • The 9th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Metabief). Доклад: Negative time preference and pathwise optimality in linear stochastic control systems
  • Школа по стохастике и финансовой математике-ITIS 2015' (Сочи). Доклад: On efficient optimality criteria in linear stochastic control problems
  • Всероссийская конференция «Вторые чтения памяти профессора Б.Л. Овсиевича «Экономико-математические исследования: математические модели и информационные технологии» (Санкт-Петербург). Доклад: О задаче управления линейными экономическими системами при неоднородном дисконтировании
  • УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (Москва). Доклад: Анализ оптимальной стратегии управления в задаче портфельного трекинга с учетом временных предпочтений инвестора
  • Вторая научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: Оптимальное управление в линейной экономической системе со сверхнетерпеливыми агентами
  • Workshop New Trends in Stochastic Analysis and New Trends in statistical analysis of time series (Снегири). Доклад: On asymptotic behavior of linear SDE with non-exponentially stable matrix and applications to non-standard linear quadratic control problems
  • 2014

    XII Всероссийское совещание по проблемам управления Россия, Москва, ИПУ РАН, 16-19 июня 2014 г. (Москва). Доклад: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах

  • International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Доклад: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes
  • International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Доклад: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems
  • Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий (ЭКОМОД-2014) (Москва). Доклад: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики
  • III Международная научно-практическая конференция "Системный анализ в экономике-2014" (Москва). Доклад: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
  • Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах
  • Научно-практическая конференция «Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых» (Москва). Доклад: О модификации критерия долговременного среднего в линейных экономических системах
  • III Международная научно-практическая конференция «Системный анализ в экономике-2014» (Москва). Доклад: Уровни риска и их оценка в линейных экономических управляемых системах
  • VIII Всероссийская конференция с международным участием «Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий ЭКОМОД 2014» (Москва). Доклад: Оценка долгосрочных последствий в одной задаче экологической экономики
  • International conference Science of the Future (Санкт-Петербург). Доклад: Time preference and disturbance impact on long-run optimality in linear stochastic control systems
  • International conference «Stochastic calculus, Martingales and Financial Modeling» (Пушкин). Доклад: On the strong law of large numbers for some self-normalized stochastic processes
  • XII Всероссийское совещание по проблемам управления ВСПУ-2014 (Москва). Доклад: Вероятностные критерии оптимальности в линейных управляемых системах
  • Международная научная конференция «Актуальные проблемы управления» (Москва). Доклад: Временные предпочтения в социально-экономическом аспекте управления
  • XXI Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва). Доклад: A comparison theorem for a class of Riccati differential equations and its application to a pollution control problem
  • The 8th Bachelier Colloquium on Mathematical Finance and Stochastic Calculus (Métabief). Доклад: Long-term impacts of average optimal policies in linear control systems under general time preference
  • 2013
    International Conference Advanced Finance and Stochastics (Москва). Доклад: On stochastic optimality in the portfolio tracking problem
  • Седьмая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2013) (Москва). Доклад: Мониторинг решения задачи стабилизации линейных систем с дисконтированием
  • VII Московская международная конференция по исследованию операций (ORM2013) (Москва). Доклад: Long-run optimality, time preference and risk in linear economic systems under uncertainty
  • Управленческие науки в современной России (Москва). Доклад: Анализ оптимальной стратегии управления в динамической модели цены для экономики с мультипликативной неопределенностью
  • XX Международная научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «ЛОМОНОСОВ» 8 – 12 апреля 2013 года Москва (Москва). Доклад: On the strong law of large numbers for some stochastic processes

  • 2012
    Международная конференция «Теория вероятностей и ее приложения», посвященная столетию со дня рождения Б.В. Гнеденко (Москва). Доклад: Об усиленном законе больших чисел для решения стохастического дифференциального уравнения
  • 6-я Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем MLSD-2012» (Москва). Доклад: Об оптимальности в среднем и почти наверное в задаче линейного регулятора с возможным затуханием случайных возмущений
  • Управление в технических, эргатических, организационных и сетевых системах (УТЭОСС-2012) (Санкт-Петербург). Доклад: Стохастическая оптимальность для линейного регулятора с нарастающим возмущением

  • Системный анализ в экономике-2012 (Москва). Доклад: Об оценке риска в одной задаче экологической экономики
  • 2010
    Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ (Москва). Доклад: Управление капиталом фирмы с изъятием дохода в условиях неполноты информации
  • 2009

    Первый Российский экономический конгресс (Москва). Доклад: Динамическая модель управления капиталом фирмы в условиях неполноты информации

  • Десятый Всероссийский симпозиум по прикладной и промышленной математике (осенняя сессия) (Сочи). Доклад: О задаче управления капиталом компании в условиях неполноты информации

Гранты

2008-2015 Участник грантов РФФИ "Управляемые случайные процессы" (проекты 07-01-005-41, 2008-2010 г.; 10-01-00767, 2010-2012 г.; 13-01-00784, 2013-2015 г.)

2015-н.в.  Участник гранта РНФ 15-11-30042 "Стохастика, статистика и финансовая математика"

2017-н.в.  Участник гранта РНФ 17-11-01098 "Некоторые актуальные задачи прикладного стохастического анализа"

 

Опыт работы

ЦЭМИ РАН, 2008-н.в., Лаборатория Стохастической оптимизации и теории риска, старший научный сотрудник


Доклады на русском языке

Семинар ILQF HSE 09.12.2013 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=bumJC9xN2Ew

Всероссийская молодежная конференция "Молодая экономика: экономическая наука глазами молодых ученых"  10.12.2014 http://www.youtube.com/watch?v=tRLd3G3j8Sk

Семинар ILQF HSE 02.02.2015 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PWGCzkiN-9o 

Школа по стохастике и финансовой математике ITIS 2015' http://www.mathnet.ru/php/presentation.phtml?option_lang=rus&presentid=12388

Расписание занятий на сегодня

Полное расписание

Экономика и математика не замкнуты на себе. Они просто помогают оценить последствия решений.

Лауреат Премии Бориса Овсиевича Екатерина Паламарчук о том, как экономика и математика помогают решать экологические и демографические задачи и планировать решения на больших горизонтах.

Фонд Егора Гайдара