Добрынская Виктория Владимировна
- Начала работать в НИУ ВШЭ в 2000 году.
- Научно-педагогический стаж: 18 лет.
Образование, учёные степени и учёные звания
- 2014PhD: Лондонская школа экономики и политических наук
- 2014
Аспирантура: Лондонский университет, Лондонская школа экономики и политических наук, специальность «PhD in Finance»
- 2012Ученое звание: Доцент
- 2009Кандидат экономических наук
- 2008
Кандидат наук: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность 08.00.01 «Экономическая теория», тема диссертации: Оптимальная денежно-кредитная политика при неполном эффекте переноса валютного курса на цены и асимметричной жесткости цен
- 2004
Магистратура: Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность «Экономика», квалификация «Магистр экономики»
- 2002
Бакалавриат: Государственный университет – Высшая школа экономики, квалификация «Бакалавр»
Дополнительное образование / Повышение квалификации / Стажировки
2008-2014 - London School of Economics and Political Science, PhD candidate in Finance.
2005-2006 - Российская экономическая школа, слушатель.
2004-2005 - Erasmus University, Rotterdam, Holland. MSc Economics and Business.
1999-2002 - London School of Economics and Political Science of London University, External program, BSc Banking and Finance, 1st class honours.
Научные интересы
- Эмпирические финансы
- Ценообразование финансовых активов
- Институциональные финансы
- Поведенческие финансы
Достижения и поощрения
- Почетный знак II степени Высшей школы экономики (ноябрь 2022)
- Медаль "Признание - 15 лет успешной работы" НИУ ВШЭ (декабрь 2020)
- Благодарность Школы финансов НИУ ВШЭ (май 2020)
- Персональная надбавка ректора (2009-2010)
Надбавка за академическую работу (2008-2009, 2007-2008, 2006-2007, 2005-2006)
Надбавка за статью в зарубежном рецензируемом журнале (2012-2014, 2010-2012)
Достижения и поощрения
2013 - Премия Джона Дукаса (European Financial Management Association Annual Meeting)
2008 - Номинант конкурса "Золотая Вышка" в номинации "Успех выпускника"
2007 - Стипендия фонда Оксфорд-Россия для молодых преподавателей
2005 - Номинант конкурса "Золотая Вышка" в номинации "Лучший преподаватель МИЭФ"
2004 - Победитель всероссийского конкурса дипломных работ по экономике, организованного Институтом экономики переходного периода
Учебные курсы (2022/2023 уч. год)
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 3 модуль)Анг
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 3 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 2-й курс, 1-3 модуль)Анг
- Mentor's Seminar (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2021/2022 уч. год)
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 3 модуль)Анг
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 3 модуль)Анг
- Methodological Research Seminar (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Research Seminar in Financial Economics (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 1-4 модуль)Анг
- Финансовая экономика (Магистратура; где читается: Факультет социальных наук; 2-й курс, 2 модуль)Рус
- Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Financial Economics: Asset Pricing (Магистратура; где читается: Международный институт экономики и финансов; 1-й курс, 3, 4 модуль)Анг
Учебные курсы (2020/2021 уч. год)
- Исследовательский проектный семинар (НИС) (Дисциплина общефакультетского пула; где читается: Факультет экономических наук; 1-3 модуль)Рус
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 3 модуль)Анг
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 3 модуль)Анг
- Methodological Research Seminar (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Учебные курсы (2019/2020 уч. год)
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 4-й курс, 3 модуль)Анг
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 3 модуль)Анг
- Research Seminar "Empirical Corporate Finance 2" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 3, 4 модуль)Анг
Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Учебные курсы (2018/2019 уч. год)
- International Finance (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; 3-й курс, 3 модуль)Анг
- Research Seminar "Empirical Corporate Finance" (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Financial Economics (Бакалавриат; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.03.01. Экономика", направление "38.03.01. Экономика"; 3-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Массовые открытые онлайн-курсы НИУ ВШЭ
На Национальной платформе открытого образования:
Полный перечень онлайн-курсов, представленных в университете
Публикации
Подробную и актуальную информацию можно найти на личной странице http://www.vdobrynskaya.ru
- Статья Victoria Dobrynskaya, Dubrovskiy M. Cryptocurrencies Meet Equities: Risk Factors and Asset-pricing Relationships // International Finance Review. 2023. Vol. 22. P. 95-111. doi
- Статья Dobrynskaya V. V. Cryptocurrency Momentum and Reversal // Journal of Alternative Investments. 2023. P. 00-00. (в печати)
- Статья Dobrynskaya V. V. Does Momentum Trading Generate Extra Downside Risk? // Quarterly Journal of Finance. 2022. Vol. 12. No. 2. Article 2250001. doi
- Статья Victoria Dobrynskaya, Julia Kishilova. LEGO: The Toy of Smart Investors // Research in International Business and Finance. 2022. Vol. 59. Article 101539. doi
- Статья Gorbatikov Е., Dobrynskaya V. V. Asymmetric Arbitrage Opportunities for Cross-Listed Stocks: Evidence from Russia // Emerging Markets Finance and Trade. 2020. Vol. 56. No. 6. P. 1402-1422. doi
- Статья Dobrynskaya V. V. Avoiding Momentum Crashes: Dynamic Momentum and Contrarian Trading // Journal of International Financial Markets, Institutions and Money. 2019. No. 63. P. 101141. doi
- Статья Dobrynskaya V. V. Pricing Within And Across Asset Classes // Finance Research Letters. 2018. Vol. 25. P. 10-15. doi
- Препринт Dobrynskaya V. V. Dynamic Momentum and Contrarian Trading / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2017. No. 61/FE/2017.
- Статья Dobrynskaya V. V. Currency Exposure to Downside Risk: Which Fundamentals Matter? // Review of International Economics. 2015. Vol. 23. No. 2. P. 345-360. doi
- Препринт Dobrynskaya V. V. Upside and Downside Risks in Momentum Returns / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2015. No. WP BRP 50/FE/2015.
- Статья Dobrynskaya V. V. Downside Market Risk of Carry Trades // Review of Finance. 2014. Vol. 18. No. 5. P. 1885-1913. doi
- Статья Dobrynskaya V. V. Downside Market Risk of Carry Trades // Review of Finance. 2014. Vol. 18. No. 5. P. 1885-1913. doi
- Книга Dobrynskaya V. V., Poleshchuk V. Management Accounting: A Key to Your Success in the Exam. M. : ., 2014.
- Препринт Dobrynskaya V. V. Currency downside risk and macroeconomic variables / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP 55/LNG/2017 2011. No. WP13/2011/01.
- Книга Dobrynskaya V. V. Financial Accounting: A Key to Your Success in the Exam, 2nd edition. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.
- Препринт Dobrynskaya V. V. Downside risk of carry trades / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP 55/LNG/2017 2010. No. WP13/2010/01.
- Статья Dobrynskaya V. V., Turkisch E. Economic diversification and Dutch disease in Russia // Post-Communist Economies. 2010. Vol. 22. No. 3. P. 283-302. doi
- Глава книги Dobrynskaya V. V. Optimal monetary policy under incomplete pass-through and asymmetric price rigidity: The empirical evidence from Russia, in: Monetary Policy, Trade and Convergence. The Case of Transition Economies. Berlin : LIT Verlag, 2009. P. 47-78.
- Статья Dobrynskaya V. V. Asymmetric price rigidity and the optimal interest rate defense of the exchange rate: Some evidence for the US // Journal of Policy Modeling. 2008. No. 30(5). P. 713-724. doi
- Статья Dobrynskaya V. V. The monetary and exchange rate policy of the Central Bank of Russia under asymmetrical price rigidity. // International Journal of Innovation Economics. 2008. Vol. 1. No. 1. P. 29-62.
- Препринт Dobrynskaya V. V. Влияние асимметричной жесткости цен на денежно-кредитную политику в открытой экономике и эмпирический анализ для ряда стран / NRU Higher School of Economics. Series WP9 "Исследования по экономике и финансам". 2008. No. 02.
- Глава книги Dobrynskaya V. V. The Implications of the Asymmetric Price Rigidity for the Optimal Monetary Policy and the Empirical Evidence from Russia, in: VIII Международная научная конференция. Модернизация экономики и общественное развитие: В 3 кн. / Отв. ред.: Е. Г. Ясин. Кн. 3. М. : Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. P. 276-300.
- Препринт Dobrynskaya V. V. Оптимальная денежно-кредитная политика при неполном эффекте переноса и асимметричной жесткости цен / NRU Higher School of Economics. Series WP BRP 55/LNG/2017 2007. No. 04.
- Статья Добрынская В. В. Эффект переноса и монетарная политика в России: что изменилось после кризиса 1998 г.? // Экономический журнал Высшей школы экономики. 2007. Т. 11. № 2. С. 213-233.
- Препринт Dobrynskaya V. V., Levando D. V. Исследование эффекта переноса валютного курса в России / NRU Higher School of Economics. Series WP9 "Исследования по экономике и финансам". 2005. No. 02.
Научный руководитель диссертационных исследований
- 1Ивлев С. С. Экономическая эффективность цифровых финансовых активов в сфере банковских услуг (aспирантура: 2-й год обучения)
- 2Речмедина С. А. Тема не утверждена (aспирантура: 2-й год обучения)
Информация*
- Общий стаж: 20 лет
- Научно-педагогический стаж: 18 лет
- Преподавательский стаж: 13 лет
Доходность криптовалют объяснили динамикой фондового рынка
Цифровые деньги более чувствительны к падению на рынке акций, чем к его росту
«Эта работа очень разнообразна»
Преподаватели финансовых дисциплин Вышки — о своей профессии
В МИЭФ прошел семинар наставника для студентов по криптовалютам и NFT
Банкротство биржи FTX потрясло рынок криптовалют в ноябре 2022 года. Так криптовалюты достигли двухлетнего минимума, а взбудораженные криптоинвесторы пересматривают свои стратегии и пытаются спрогнозировать поведение рынка цифровых инвестиций. Виктория Добрынская в рамках семинара Cryptocurrencies and NFT проанализировала причины изменчивости крипторынка и рассказала о том, в чем феномен NFT как актива.
Как поймать момент, если метаболизм очень быстрый: в Вышке обсудили работу финансовых рынков
Появление криптовалют, пандемия, развитие факторного инвестирования оказывают влияние на архитектуру финансовых рынков. С одной стороны, новые эти явления вписываются в классический фондовый рынок, с другой — задают новые тренды и темы для исследований. Об этом шла речь на сессии «Финансовые рынки», которая состоялась в рамках XXIII Ясинской международной научной конференции НИУ ВШЭ.
Рынок криптовалют работает по тем же законам, что и фондовый рынок, но в разы быстрее
Проанализировав изменение цен почти 2000 криптовалют на протяжении семи лет, доцент факультета экономических наук ВШЭ Виктория Добрынская выяснила, что принципиальных различий в поведении привычных активов и криптовалют нет. Оно подчиняется тем же законам, но цены меняются намного быстрее: те процессы, которые на традиционных рынках занимают год, на рынке криптовалют проходят примерно за месяц. Препринт статьи опубликован на сайте SSRN.
Toys Prove to Be Better Investment Than Gold, Art, and Financial Securities
Unusual ways of investment, such as collecting toys, can generate high returns. For example, secondary market prices of retired LEGO sets grow by 11% annually, which is faster than gold, stocks, and bonds, HSE University economists say. Their paper was published in the Research in International Business and Financejournal.
Исследование ВШЭ: игрушки оказались лучшей инвестицией, чем золото, предметы искусства и ценные бумаги
Необычные способы инвестирования, например коллекционирование игрушек, могут приносить хороший доход. Так, снятые с производства наборы LEGO растут в цене на 11% в год — быстрее, чем золото, акции и облигации, показали экономисты из ВШЭ. Статья опубликована в журнале Research in International Business and Finance.
Заниматься тем, что любишь, а деньги последуют
Студентка бакалаврской программы Экономика Ольга Ушакова расспрашивает доцента школы финансов Викторию Добрынскую про инвестиции в Лего, финансы, науку, карьеру и хобби. Традиционный совет студентам ФЭН в конце
Стартовали курсы на НПОО
На национальной платформе открытого образования стартовали курсы.