Тестирование CAPM на российском фондовом рынке: применение многомерной модели GARCH

ФИО студента: Зекох Тимур Аскерович

Руководитель: Малахов Дмитрий Игоревич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Оценка: 10

Год защиты: 2016

Оценка затрат на собственный капитал является одной из самых актуальных проблем корпоративных финансов. До сих пор не утихают споры относительно корректности методов оценки риска и построения моделей требуемой доходности. В данном исследовании тестируются классическая CAPM, Zero-Beta CAPM, DCAPM и ECAPM на российском фондовом рынке за 2006-2015 гг. с помощью многомерных моделей GARCH на дневных, недельных и месячных доходностях.

Текст работы (работа добавлена 12 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ