Разработка и применение GARCH-M модели с асимметричной премией за риск
Приглашаем на вебинар из серии "Профессия экономиста: от студента до эксперта" 23 сентября в 17.00 (мск).
Будет рассмотрен новый метод (GARCH-M-GJR-LEV), позволяющий учитывать асимметрию в уравнениях дисперсии и доходности при моделировании премии за риск. Разработка модели стимулирована стилизованным фактом о том, что инвесторы требуют более высокую премию за риск в периоды "плохой" волатильности, а периоды "хорошей" волатильности характеризуются более низкой премией.
Спикер: Трифонов Ю.С., научный сотрудник университета Чикаго, выпускник бакалавриата и магистратуры факультета экономических наук.
Модератор: Вакуленко Е.С., академический руководитель онлайн-магистратуры "Экономический анализ".
Для лучшего понимания содержания вебинара рекомендуем посмотреть вебинар с Полиной Погореловой на тему: "Применения GARCH-моделей для моделирования волатильности реальных финансовых инструментов"
