Дергунов Илья Евгеньевич

2019
PhD: Франкфуртский университет им. Иоганна Вольфганга Гёте
2008
Специалитет: Ульяновский государственный университет, специальность «Математические методы в экономике», квалификация «экономист-математик»
Магистратура: Рейнский университет им. Фридриха Вильгельма в Бонне, специальность «Экономика», квалификация «магистр наук»

Methodological Research Seminar (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Семинар наставника (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; 1-й курс, 2-4 модуль)Рус
Теория финансов (Магистратура; где читается: Факультет экономических наук; направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит", направление "38.04.08. Финансы и кредит"; 1-й курс, 3 модуль)Рус
Теория финансов (Маго-лего; 3 модуль)Рус

Статья Dergunov I., Meinerding C., Schlag C. Extreme Inflation and Time-Varying Expected Consumption Growth // Management Science. 2022 doi (в печати)

Optimistic and pessimistic disagreement and the cross section of stock returns (2021)
with Giuliano Curatola (Siena) and Christian Schlag (Goethe)
We propose to decompose total disagreement of professional forecasters into the disagreement among optimists and pessimists and show empirically that both disagreement measures are priced and command dierent risk premia, with a negative (positive) premium for pessimistic (optimistic) disagreement.
The Capital Structure and Productivity Channels of Hedge Fund Activism (2021)
with Antje Berndt (ANU)
Paper offers insight into the impact of hedge fund activism on credit default swap (CDS)
and corporate bond market investors.
International Capital Markets with Time-Varying Preferences (2018)
with Giuliano Curatola (Siena)
Time-varying preferences are a plausible driver of key macroeconomic variables and stock
returns and account for home bias in consumption and portfolios.
Risk Aversion in Corporate Bond Markets (2022)
with Antje Berndt (ANU), Jean Helwege (UC Riverside)
We examine the time variation of risk aversion in corporate bond markets and its relationship with monetary policy, using data from 1974 to 2020.

09.2022 - н. вр.
доцент НИУ ВШЭ

10.2019 - 06.2022
Австралийский Национальный Университет, Канберра, Австралия
Постдок в области финансов

05.2014 - 09.2019
Исследовательский центр SAFE, Франкфуртский университет им. Гёте, Германия
Научный сотрудник в области макро-финансов

10.2012 -04.2013
Институт промышленной математики Фраунгофера ITWM, Кайзерслаутерн, Германия
Стажировка в отделе Финансовой Математики

10.2010 - 09.2011
Сибирская Угольная Энергетическая Компания (СУЭК)
Экономист, Отдел Финансового Анализа