Волков Владимир Владимирович
- Доцент: НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге / Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента / Департамент экономики
- Начал работать в НИУ ВШЭ в 2023 году.
- Научно-педагогический стаж: 2 года.
Oбразование и учёные степени
Достижения и поощрения
- Лучший преподаватель — 2025
Научный руководитель диссертационных исследований
- 1Ткаченко А. В. Моделирование глобальных кредитных рисков (aспирантура: 1-й год обучения)
Учебные курсы (2025/2026 уч. год)
- Credit Risk Modeling (Магистратура; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента направление: 38.04.08 Финансы и кредит; 2-й курс, 1 модуль)Анг
- Credit Risk Modeling (Маго-лего; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента; 1 модуль)Анг
- Strategic finance and risks (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента направление: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Econometrics (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента направление: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент; 3-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Архив учебных курсов
Учебные курсы (2024/2025 уч. год)
- Strategic finance and risks (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента направление: 38.03.01 Экономика; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Econometrics (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента направление: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент; 3-й курс, 1, 2 модуль)Анг
Учебные курсы (2023/2024 уч. год)
- Strategic finance and risks (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента направление: 38.03.01. Экономика; 4-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Econometrics I (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента направление: 38.03.02. Менеджмент; 3-й курс, 1, 2 модуль)Анг
- Эконометрика I (Бакалавриат; где читается: Санкт-Петербургская школа экономики и менеджмента направление: 38.03.01. Экономика; 3-й курс, 1, 2 модуль)рус
Опыт работы
2012 - 2015 - Квинслендский технологический университет
2016 - ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ - Университет Тасмания
Семинар НУГ: High-frequency estimation of Ito semimartingale baseline for Hawkes processes
На семинаре 18 ноября Волков В.В. представил доклад, посвященный модели Хоукса с экзогенной интенсивностью, управляемой полумартингалом Ито с возможными скачками.
Выступление Волкова В.В. на Brown Bag семинаре в Geneva Finance Research Institute (GFRI)
17 сентября 2025 года в Geneva Finance Research Institute (GFRI) прошел семинар в формате Brown Bag, в котором принял участие руководитель научно-учебной группы по оценке кредитных рисков в России с использованием точечных процессов Волков В.В.
Ученый Питерской Вышки разработал новую статистическую модель для снижения рыночных рисков
Научный сотрудник Центра теории рынков и пространственной экономики НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Владимир Волков совместно с коллегой из японского вуза создал новую модель оценки задержек при выполнении биржевых операций с использованием торговых алгоритмов. Цель исследования — оптимизировать торговые стратегии и снизить финансовые риски.
Статья Владимира Волкова и соавтора опубликована в Journal of the American Statistical Association
Статья “Mutually exciting point processes with latency” опубликована в Journal of the American Statistical Association.
Ученые Питерской Вышки вошли в топ-3 рейтинга самых цитируемых экономистов России
Школа экономики и менеджмента НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург впервые заняла второе место среди лучших исследовательских центров по экономике в России. Об этом свидетельствуют данные июньского рейтинга Research Papers in Economics (RePEc).