Институциональные основы финансовых рынков

Магистратура 2021/2022

Статус: Курс адаптационный (Финансовые рынки и финансовые институты)

Направление: 38.04.08. Финансы и кредит

Кто читает: Базовая кафедра инфраструктуры финансовых рынков

Где читается: Факультет экономических наук

Когда читается: 1-й курс, 2 модуль

Формат изучения: с онлайн-курсом

Охват аудитории: для своего кампуса

Преподаватели: Берзон Николай Иосифович, Гришунин Сергей Вадимович, Егорова Александра Алексеевна, Малышев Павел Юрьевич, Полякова Марина Васильевна

Прогр. обучения: Финансовые рынки и финансовые институты

Язык: русский

Кредиты: 5

Контактные часы: 32

Полная версия программы учебной дисциплины

Аннотация

Дисциплина состоит из трех разделов: финансовые рынки и финансовые инструменты, банковский сектор и рынок страховых услуг. Часть "Финансовые рынки и финансовые инструменты" изучается в формате сoursera "Финансовые рынки и институты" https://www.coursera.org/learn/finansovye-rynki. Данный курс закладывает фундамент знаний о финансовых рынках, институтах и финансовых инструментах, которые используют компании и профессиональные участники финансового рынка в своей деятельности. В рамках данного курса раскрывается понятие финансового рынка и описывается его структура, рассматриваются новые тенденции и изменения, происходящие на финансовых рынках, связанные с развитием процессов секьюритизации финансовых рынков и финансовых активов, возникновением новых финансовых инструментов. Данная дисциплина дает характеристику ключевого понятия на финансовом рынке – соотношение «риск-доходность», являющегося основным критерием при принятии инвестиционных решений, приводится методика расчета основных показателей, характеризующих риск в рамках классической финансовой теории, а также современные финансовые модели, учитывающие ряд дополнительных факторов. В процессе изучения данной дисциплины рассматриваются финансовые инструменты, которые используют компании для привлечения капитала, показываются достоинства и недостатки каждого инструмента, приводятся критерии выбора инструмента, который в наибольшей степени соответствует профилю компании и достижению поставленной цели. Отдельный блок данного курса посвящен изучению банковского сектора, который в России занимает ведущее положение на финансовом рынке. Банк рассматривается в качестве финансового посредника, играющего ключевую роль в процессах экономического раз-вития, рассматривается структура банковского сектора, виды кредитных институтов, современные тенденции развития банковских систем. Дается характеристика Центрального банка и выполняемые им функции, рассматривается денежно-кредитная политика Центрального банка. В рамках данного раздела рассмотрены основные риски банковской деятельности, механизм проведения активных и пассивных операций банка, финансовые показатели деятельности

Цель освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Институциональные основы финансовых рынков» являются: • освоение студентами теоретических основ функционирования фондового рынка, методов оценки риска и доходности при инвестировании средств на фондовом рынке; • получение студентами практических навыков оценки акций и облигаций, определения доходности финансовых инструментов, подготовки компаний к выходу на российский и зарубежные рынки капитала с использованием механизма депозитарных расписок; • овладения навыками конструирования облигационных займов и ценных бумаг с заранее заданными свойствами, включая секьюритизацию активов; • получение студентами знаний об особенностях российской банковской системы и современных тенденциях ее развития; • изучение студентами методов анализа конкурентной и внутренней среды банковского бизнеса; • овладение студентами знаниями об основных методах формирования стратегии деятельности банка. • изучение типологии и причин возникновения рисков в различных сегментах рынка, методологий оценки уровней рисков; • технологии снижения рисков за счет страхования, распределения рисков и самострахования. • рассмотрение всех аспектов функционирования страхового рынка: организационных форм страховых организаций, видов страховых продуктов, • изучение специфики финансовой деятельности страховых компаний.

Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины студент должен знать: особенности применения различных инструментов управления финансовыми рисками; особенности и принципы функционирования современного страхового рынка; особенности личного страхования, страхования имущества и предпринимательских рисков.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: применять технологии снижения рисков за счет страхования ; идентифицировать риски, возникающие в деятельности страховых компаний, использовать методы их снижения, такие как сострахование и перестрахование; оценивать платежеспособность страховых компаний.
В результате освоения дисциплины студент должен: знать структуру современной кредитной системы и ее основные модели; основы функционирования современного кредитного рынка; основные элементы современной банковской системы и их функции; современные тенденции в банковском деле;
В результате освоения дисциплины студент должен: иметь представление о современном рынке страхования и его основных тенденциях и об основных аспектах деятельности страховых компаний
В результате освоения дисциплины студент должен:  знать состав и структуру финансового рынка;  уметь оценивать риск и доходность ценных бумаг, определять стоимость, действующих на рынке финансовых инструментов;  обладать навыками определения цен купонных и бескупонных облигаций;

Содержание учебной дисциплины

Кредитная система и кредитный рынок
Банковская система
Современные тенденции в банковском деле
Организация и структура финансового рынка. Развитие процессов секьюритизации.
Риск и доходность
Виды и классификация ценных бумаг
Корпоративные облигации.
Акции.
Гибридные финансовые инструменты
Права, варранты, депозитарные расписки.
Общие понятия теории управления рисками
Процесс управления рисками на предприятии
Основы страхового права
Организация страховой деятельности
Отрасли и виды страхования
Обзор современного страхового рынка России и зарубежных стран
Введение в финансовую инженерию

Элементы контроля

Контрольный тест по разделу "ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ"
Оценка знаний студентов проводится по результатам онлайн тестирования на образовательной платформе и предоставленных сертификатов (скриншотов), в которых указано количество полученных баллов. Для тех студентов, которые не предоставили сертификат о прохождении курса проводится письменная контрольная работа. На написание контрольной работы отводится время в объеме 60 мин. Оценивание сертификата: максимум можно набрать 100 баллов. Набранные баллы переводятся в 10-бальную шкалу путем деления набранных баллов на 10 и округления полученного значения до целого числа по правилам математического округления. Например, студент набрал 78 баллов по контрольной работе, которые переводятся в 10-бальную шкалу, т.е. его оценка составляет 7,8 балла и округляется до 8 баллов. Контрольная работа содержит задания двух типов: классические тесты с выбором правильных ответов и задачи, требующие решения. Каждое задание имеет свой вес в виде баллов. При написании контрольной работы разрешается пользоваться калькулятором. При решении задач ответ дается с 2-мя знаками после запятой. По контрольной работе максимум можно набрать 100 баллов. Набранные баллы по контрольной работе переводятся в 10-бальную шкалу путем деления набранных баллов на 10 и округления полученного значения до целого числа по правилам математического округления. Например, студент набрал 78 баллов по контрольной работе, которые переводятся в 10-бальную шкалу, т.е. его оценка составляет 7,8 балла и округляется до 8 баллов.
Итоговая контрольная работа по разделу "Банковское дело" дистанционно
Оценка не округляется
Тест по разделу "Управление рисками и страхование"
Оценка не округляется

Промежуточная аттестация

2021/2022 учебный год 2 модуль
0.25 * Тест по разделу "Управление рисками и страхование" + 0.5 * Контрольный тест по разделу "ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ" + 0.25 * Итоговая контрольная работа по разделу "Банковское дело" дистанционно

Программа дисциплины