«Моделирование финансовых потоков, отражаемых в счёте операций с капиталом»

«Моделирование финансовых потоков, отражаемых в счёте операций с капиталом»Семисалов А.А.Факультет экономики, Кафедра математической экономики и эконометрики, Группа 4101 ММАЭ, 2014 г.АННОТАЦИЯЦелью данной работы является анализ и моделирование потоков капитала между нерезидентами, которые взаимодействуют с российскими экономическими агентами, и экономикой Российской Федерации. Объектом исследования стал платёжный баланс России, а именно счёт операций с капиталом и финансовые инструменты (далее, СОК) с 1994 по 2013 годы.В качестве основной задачи выделена попытка сокращения степени свободы данного счёта (СОК) путём обнаружения взаимосвязей между его отдельными статьями, для чего предварительно были решены задачи по сбору и обработке статистических данных за последние 20 лет, проведены необходимые переоценки, возникающие из-за изменения курса национальной валюты и решена задача учёта сезонных колебаний выбранных показателей. В ходе исследования проведён анализ литературных источников, посвященных теме "отток капитала" из России, также дано краткое содержание статей платёжного баланса России и, особенно, подлежавшего исследованию счёта операций с капиталом. Для выполнения работы был собран массив данных по платёжным балансам России за 1994 - 2013 годы с официального сайта Центрального Банка России, который затем был преобразован для обеспечения сопоставления статической информации из различных источников. Проведены несколько процедур, которые позволили сделать рублёвую переоценку показателей и , также получить интегрированные показатели запасов (вместо квартальных изменений), что было необходимо для моделирования СОК.Проведённый анализ динамики активов/пассивов каждого агента выявил общие тенденции поведения во время кризиса, подтверждающие отток капитала из страны, а анализ доходности активов и пассивов СОК показал необходимость процедуры сглаживания колебаний доходности, что и было проведено с использованием метода скользящей средней.Для решения основной задачи сокращения степеней свободы счёта операций с капиталом путём обнаружения взаимосвязей между статьями, был получен автоматизированный алгоритм, позволяющий находить наименьшее отклонение при переборе всех возможных значений и комбинаций счетов СОК. Данный алгоритм показал стабильную работу при тестировании на данных СОК. Результаты показывают, что при определённых комбинациях счетов платёжного баланса возможно получение практически идентичных рядов, имеющих минимальные отклонения.