Риск ликвидности: анализ и оценка в отношении крупных российских банков

<p align="center"><strong>Аннотация </strong></p><p>&nbsp;Тема выпускной квалификационной работы: &laquo;Риск ликвидности: анализ и оценка в отношении крупных российских банков&raquo;</p><p>Ключевые слова: ликвидность, риск ликвидности, макроэкономические факторы, влияющие на ликвидность, нормативы ликвидности, надзор, оценка и регулирование ликвидности, крупнейшие банки России.</p><p>Актуальность исследования заключается в том, что по причине глобализации рынков, беспрепятственного перетока капитала риск ликвидности для банков стал встречаться чаще. Начиная с 2007 года, наблюдается усиление способов регулирования риска ликвидности. Мировой финансовый кризис показал, что устойчивость банковского сектора главным образом определяется способностью минимизировать потери при резком изменении макроэкономических факторов, влияющих на ликвидность.</p><p>Целью работы - изучение основных аспектов ликвидности и риска ликвидности, анализ мер, принятых ЦБ РФ в период кризиса для поддержания ликвидности банков, построение эконометрической модели, оценивающей влияние макроэкономических параметров на ликвидность крупнейших банков России.</p><p>Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:</p><p>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Проанализировать факторы ликвидности и риск ликвидности;</p><p>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Рассмотреть существующие методы анализа и оценки риска ликвидности по международным и российским стандартам;</p><p>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Провести критический анализ результатов научных исследований относительно ликвидности и риска ликвидности;</p><p>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Рассмотреть антикризисные меры Банка России в период кризиса для поддержания ликвидности;</p><p>5)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Применяя эконометрический анализ, изучить зависимость между ликвидностью крупнейших банков и макроэкономическими параметрами;</p><p>6)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Предложить рекомендации для улучшения ситуации с банковской ликвидностью в Российской Федерации.</p><p>Объектом исследования данной работы выступают 50 крупнейших банков РФ по величине капитала, занимающих большую часть банковского сектора.</p><p>Предметом исследования является влияние макроэкономических параметров на вероятность возникновение риска ликвидности в банковском секторе России.</p><p>В работе применяются статистический, математический, эконометрический методы, методы сходства, различия, анализа и сравнения.</p><p>Структура дипломной работы включает введение, три главы и заключение.</p><p>Во введении обосновывается актуальность, ставятся цели и задачи работы, определяются объект, предмет исследования и методология.</p><p>В первой главе представлена теоретическая основа ликвидности и риска ликвидности, приведены факторы, влияющие на них, рассмотрены результаты зарубежных исследований по вопросу банковской ликвидности, оценка ликвидности по международным и российским стандартам и методы управления банковской ликвидностью.</p><p>Во второй главе проведен анализ регулирующих мер Центрального Банка РФ, направленных на недопущение риска ликвидности в период мирового финансового кризиса, рассмотрена ситуация с ликвидностью после кризиса, представлены основные проблемы в управлении ликвидностью, выявленные во время финансового кризиса.</p><p>В третьей главе построена эконометрическая модель, описывающая зависимость между величиной остатков средств на корреспондентских счетах и изменением макроэкономических факторов в 2007 &ndash; 2013 гг. Выбор факторов основывался на основных характеристиках экономики России и факторах, используемых ЦБ РФ и МВФ при проведении стресс-тестирования банковского сектора. Согласно результатам полученной эконометрической модели, темп прироста ВВП, движение капитала отрицательно влияют на ликвидность российского банковского сектора, а цена на нефть и динамики бивалютной корзины - положительно. Результаты полученной эконометрической модели совпадают с результатами, опубликованными ЦБ РФ и МВФ.</p><p>В заключении представлены основные выводы по работе, приведены рекомендации по недопущению риска ликвидности в банковском секторе.</p><p>Выпускная квалификационная работа состоит из 108 страниц, включает в себя 26 рисунка, 11 таблиц и 6 приложения. При написании диплома было использовано 42 источника отечественной и зарубежной литературы.</p>