• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Хахарева Анастасия Андреевна
Риск ликвидности: анализ и оценка в отношении крупных российских банков
Бакалавриат
2014
Аннотация Тема выпускной квалификационной работы: «Риск ликвидности: анализ и оценка в отношении крупных российских банков»Ключевые слова: ликвидность, риск ликвидности, макроэкономические факторы, влияющие на ликвидность, нормативы ликвидности, надзор, оценка и регулирование ликвидности, крупнейшие банки России.Актуальность исследования заключается в том, что по причине глобализации рынков, беспрепятственного перетока капитала риск ликвидности для банков стал встречаться чаще. Начиная с 2007 года, наблюдается усиление способов регулирования риска ликвидности. Мировой финансовый кризис показал, что устойчивость банковского сектора главным образом определяется способностью минимизировать потери при резком изменении макроэкономических факторов, влияющих на ликвидность.Целью работы - изучение основных аспектов ликвидности и риска ликвидности, анализ мер, принятых ЦБ РФ в период кризиса для поддержания ликвидности банков, построение эконометрической модели, оценивающей влияние макроэкономических параметров на ликвидность крупнейших банков России.Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи:1) Проанализировать факторы ликвидности и риск ликвидности;2) Рассмотреть существующие методы анализа и оценки риска ликвидности по международным и российским стандартам;3) Провести критический анализ результатов научных исследований относительно ликвидности и риска ликвидности;4) Рассмотреть антикризисные меры Банка России в период кризиса для поддержания ликвидности;5) Применяя эконометрический анализ, изучить зависимость между ликвидностью крупнейших банков и макроэкономическими параметрами;6) Предложить рекомендации для улучшения ситуации с банковской ликвидностью в Российской Федерации.Объектом исследования данной работы выступают 50 крупнейших банков РФ по величине капитала, занимающих большую часть банковского сектора.Предметом исследования является влияние макроэкономических параметров на вероятность возникновение риска ликвидности в банковском секторе России.В работе применяются статистический, математический, эконометрический методы, методы сходства, различия, анализа и сравнения.Структура дипломной работы включает введение, три главы и заключение.Во введении обосновывается актуальность, ставятся цели и задачи работы, определяются объект, предмет исследования и методология.В первой главе представлена теоретическая основа ликвидности и риска ликвидности, приведены факторы, влияющие на них, рассмотрены результаты зарубежных исследований по вопросу банковской ликвидности, оценка ликвидности по международным и российским стандартам и методы управления банковской ликвидностью.Во второй главе проведен анализ регулирующих мер Центрального Банка РФ, направленных на недопущение риска ликвидности в период мирового финансового кризиса, рассмотрена ситуация с ликвидностью после кризиса, представлены основные проблемы в управлении ликвидностью, выявленные во время финансового кризиса.В третьей главе построена эконометрическая модель, описывающая зависимость между величиной остатков средств на корреспондентских счетах и изменением макроэкономических факторов в 2007 – 2013 гг. Выбор факторов основывался на основных характеристиках экономики России и факторах, используемых ЦБ РФ и МВФ при проведении стресс-тестирования банковского сектора. Согласно результатам полученной эконометрической модели, темп прироста ВВП, движение капитала отрицательно влияют на ликвидность российского банковского сектора, а цена на нефть и динамики бивалютной корзины - положительно. Результаты полученной эконометрической модели совпадают с результатами, опубликованными ЦБ РФ и МВФ.В заключении представлены основные выводы по работе, приведены рекомендации по недопущению риска ликвидности в банковском секторе.Выпускная квалификационная работа состоит из 108 страниц, включает в себя 26 рисунка, 11 таблиц и 6 приложения. При написании диплома было использовано 42 источника отечественной и зарубежной литературы.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР