Влияние ликвидности на процентную ставку на денежном рынке

ФИО студента: Поташов Анатолий Игоревич

Руководитель: Соколов Владимир Николаевич

Кампус/факультет: Международный институт экономики и финансов

Программа: Магистратура

Оценка: 7

Год защиты: 2014

Используя широкий набор данных по котировкам LIBOR, которые подаются ведущими банковскими учреждениями на ежедневной основе, включая различные валюты и сроки ставок, мы пытаемся выяснить, влияет ли ликвидность рынка капитала США на стратегии ценообразования этих банков на денежном рынке. Наш анализ включает подверженность банков колебаниям на рынке США, а также прочие банковские и макроэкономические показатели. Мы демонстрируем, что существует эффект воздействия ликвидности финансового рынка США на спреды заявленных индивидуальных котировок банков к результирующей ставке LIBOR в европейских валютах. В основе эмпирического анализа лежат панельные регрессии с фиксированными эффектами. Ключевые слова: LIBOR, ликвидность, ценовая стратегия

Текст работы (работа добавлена 9 июня 2014 г.) (974.34 Kb)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ