• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Поташов Анатолий Игоревич
Liquidity spillover effect on money market interest rates
Магистратура
7
2014
Using a broad data set of LIBOR quotes, submitted by major banking institutions, with different currencies and maturities we try to find out whether the liquidity spillover of the US capital market has any influence on the pricing strategy of these banks on money market. Controlling for bank’s exposure to the US market and other bank-specific and macroeconomic variables we show that there is a strong liquidity spillover effect influencing individual spreads between submitted quote and resulting LIBOR benchmark. We provide evidence for that empirically via cross-sectional time-series regression models with fixed effects.Keywords: LIBOR, liquidity, financial spillover, pricing strategy
Текст работы (работа добавлена 9 июня 2014г.)
(974.34 Kb)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР