• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Буданова Дарья Евгеньевна
Построение опережающего индикатора российского фондового рынка
Экономика
(Бакалавриат)
2015
В настоящее время в российской действительности проблема поиска оптимального метода прогнозирования динамики фондового индекса стала одной из самых интригующих. Данная работа посвящена построению диффузного индекса, опережающего динамику российского индекса ММВБ. Целью данного исследования является построение нового диффузного индекса, который формируется на основе динамики опережающих макроэкономических переменных. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач: 1) сформировать перечень макроэкономических переменных, которые потенциально могут являться опережающими по отношению к индексу ММВБ; 2) протестировать данные на сезонность, стационарность и мультиколлинеарность и преобразовать, если необходимо; 3) выявить наличие опережающего характера макроэкономических переменных относительно индекса ММВБ посредством теста Грэнджера на причинность; 4) построить диффузный индекс, который складывается из значений опережающих макроэкономических переменных; 5) выбрать наиболее эффективную интерпретацию сигналов получившегося диффузного индекса. Объектом исследования является индекс ММВБ; предметом исследования является возможность построения опережающего индикатора – диффузного индекса - на основе динамики важнейших макроэкономических переменных. Методы исследования представляют собой комбинацию фундаментального, эконометрического и технического анализа. Результаты исследования могут быть полезны как для представителей политической власти, так и для инвесторов, занимающих долгие позиции на рынке. Работа имеет следующую структуру: в первой главе рассматриваются основные задачи фондовых индексов, а также подходы к прогнозированию их динамики; во второй главе разработана подробная методология исследования; в третьей главе представлены результаты важнейших этапов анализа. С основными выводами можно ознакомиться в заключении.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР