Анализ финансовых временных рядов

Основной темой и объектом изучения данной работы является изучение и анализ финансовых временных рядов. Предметом данного исследования стал фондовый рынок РФ, как один из возможных видов финансовых временных рядов. Основная цель работы: поиск и выявление ключевых детерминант динамики российского фондового рынка, то есть поиск факторов, которые наилучшим образом были бы связаны с российским фондовым рынком. В процессе достижения данной цели мы выполнили несколько основных задач: поиск и сбор необходимых данных, проведение статистического и регрессионного анализа данных, анализ взаимосвязей с факторами в динамике, а также описание данных зависимостей и сравнение этих связей с фундаментальными предпосылками и нашими гипотезами. Мы проводили наш анализ практически на всем доступном временном отрезке – с 1995 по 2015 года, который включает в себя всю имеющуюся историю динамики российского фондового рынка. В процессе исследования мы выдвинули ряд гипотез относительно характера динамики российского фондового рынка, а также провели тестирование данных гипотез с помощью математических моделей.