Эконометрические модели с нечеткими данными

ФИО студента: Попов Тимофей Саввич

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Математические методы анализа экономики (Магистратура)

Год защиты: 2015

В данной работе изучается прикладное применение моделей нечеткой регрессии. На основе алгоритма регрессии на нечетких данных предложенного в работе (Вельдяксов В.Н., Шведов А.С. 2014) были построены оценки для рыночного бета при различных фазификациях доходностей. После было проведено сравнение с рыночными бета получаемыми другими способами без использования нечеткости в данных.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ