Анализ актуарных стохастических инвестиционных моделей

ФИО студента: Волкова Виктория Викторовна

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика и статистика (Бакалавриат)

Оценка: 10

Год защиты: 2015

Инвестиционный доход является одним из важных источников дохода страховой компании, но в силу высокого степени риска инвестиционного процесса требования к качеству проводимой страховыми компаниями инвестиционной политики очень высоки. Целью исследования является изучение структуры инвестиционного портфеля страховой компании и оценка вероятности ее неплатежеспособности вследствие выбора неверной инвестиционной стратегии. В работе приведен анализ текущего состояния инвестиций страховщиков, описывается, с учетом особенностей российской экономики и страхового рынка реализована стохастическая инвестиционная модель Wilkie (A.D.Wilkie, 1986; 1995) на основе показателей, влияющих на работу страховых компаний в России, высказаны рекомендации относительно формирования инвестиционного портфеля.

Текст работы (работа добавлена 22 мая 2015 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ