Оптимизация портфеля в условиях широкого списка рыночных активов

ФИО студента: Азарян Радамес Георгиевич

Руководитель: Кудров Александр Владимирович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Экономика и статистика (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

Оптимизация портфеля ценных бумаг представляет собой процесс выбора весов, с которыми различные активы будут включены в данный портфель, чтобы данный портфель показал наилучший результат согласно какому-нибудь критерию. В данной работе была про анализирована теория случайных матриц в применении к финансовым задачам для очистки ковариационных матриц от шума, данная процедура позволила получить более качественные оценки дисперсии портфеля. С другой стороны, мы применили алгоритм рекурсивного деления для получения более точных оценок ожидаемой доходности. Далее мы сконструировали портфель, улучшенный при помощи вышеизложенных алгоритмов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ