Портфельная оптимизация на западно-европейском и американском фондовом рынке: сравнительная эффективность стратегии Шарпа и метода динамических систем

ФИО студента: Чернышов Никита Евгеньевич

Руководитель: Евстигнеев Владимир Рубенович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2015

Тема выпускной квалификационной работы «Портфельная оптимизация на западно-европейском и американском фондовом рынке: сравнительная эффективность стратегии Шарпа и метода динамических систем». Работу выполнил студент группы МФ-2 факультета мировой экономики и мировой политики. Теоретическая часть исследования посвящена анализу формализма портфельной оптимизации с помощью метода Шарпа и метода динамических систем. В качестве динамической системы использовалось уравнение Беллмана в двумерном виде. Представлены теоретические основы формирования оптимального портфеля, путем минимизации риска на определенный уровень доходности. Результаты практического исследования показали, что прогнозирование статистик может внести значительный вклад в построение торговых стратегий, а также подтвердили необходимость и важность изучения динамических систем.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ