• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Солдатова Анастасия Владиславовна
Моделирование кредитных рисков портфелей открытых паевых инвестиционных фондов с использованием системы CreditMetrics
Финансы
(Магистратура)
2015
Исследовательская работа посвящена проблеме оценки кредитных рисков портфелей открытых паевых инвестиционных фондов. Гипотеза исследования заключается в положении об оптимизации процессов управления кредитными рисками портфелей ОПИФов посредством применения методики CreditMetrics. Научная новизна исследования характеризуется дефицитом научных работ по оценке кредитных рисков портфелей ПИФов. В работе проведен анализ деятельности ПИФов на российском финансовом рынке, проведен анализ основных моделей оценки кредитного риска портфеля, осуществлена оценка кредитного риска портфеля корпоративных облигаций ОПИФа «Сбербанк – Фонд рискованных облигаций» с помощью системы CreditMetrics, а также оценена эффективность управления портфелем. В результате, для исследуемого портфеля определены границы потерь вследствие кредитного риска, прогнозируемые с вероятностью 99% для временного горизонта в один год, построены гистограммы смоделированных доходов/убытков. Используемая в данной работе методика оценки кредитных рисков может применяться управляющими компаниями в целях мониторинга и повышения эффективности управления ОПИФами, пайщиками – в целях оценки надежности фондов.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР