Моделирование тестовых сценариев поведения участников биржевой торговли

В наши дни подробный анализ биржевой торговли и ее участников является областью интересов большого количества исследователей. Финансовая биржа пронизывает многие сферы жизни человека, поэтому стабильная работа торговых систем играет огромную роль. Существует большое число различных вариантов тестирования таких систем, одним из которых является качественное тестирование, основанное на подборе входных данных. В данной работе будет рассмотрена проблема моделирования тестовых сценариев участников биржевой торговли. Для этого в первую очередь будет введено определение понятия сценария поведения. Затем будет предложен способ построения тестовых наборов согласно конкретному сценарию поведения. В процессе разработки программного инструмента решающего данную задачу, будут созданы вспомогательные утилиты, каждая из которых решает некоторый этап моделирования. Перед тем как моделировать тестовые наборы необходимо формализовать понятие сценария поведения. Для этих целей на языке MQL5 был разработан индикатор финансового рынка, который показывает текущий тип движения рынка. Именно через понятие тип движения рынка выводится понятие сценария поведения. Для создания простейших примеров сценариев производятся работы по сбору статистики и её анализу на большом объеме данных. На следующем этапе, с помощью языка программирования C++, был создан инструмент моделирования. В качестве входных данных подаются действия n участников, называемые обучающими, за период времени t. Результатом работы являются N >> n наборов действия виртуальных роботов, называемых имитирующими, ведущих себя схожим, с обучающими участниками, образом. Так же, в связи с большим потенциалом развития в данной теме, в заключении будут указаны возможные пути развития реализованного инструмента в исследуемой области. Ключевые слова: алгоритмический трейдинг, моделирование поведения, финансовая биржа, тестирование торговых систем