Оценка волатильности финансовых активов с учетом эмоциональных состояний инвесторов

Целью данной работы является оценка волатильности финансовых активов с учетом эмоциональных состояний инвесторов. Для достижения цели необходимо решить ряд задач связанных с выявлением эмоциональных состояний, влияющих на волатильность фондового рынка, а также с выявлением основных закономерностей взаимосвязи эмоций и волатильности. На первом этапе работы будут изложены основные теоретические выкладки касательно фондового рынка и волатильности, как одной из наиболее значимых его характеристик. Волатильность будет рассматриваться с точки зрения отдельных финансовых инструментов. Также будут представлены основные существующие модели прогнозирования волатильности. На втором этапе работы будет детально рассматриваться сфера поведенческих финансов. Будет проведен обзор основных исследований связанных с влиянием поведенческих эффектов на фондовый рынок. Также, будут даны определения эмоциональных состояний и теоретически обоснована возможность их влияния на основные характеристики фондового рынка. На третьем этапе работы будет приведена методика подсчета эмоциональных состояний на основе данных из социальных сетей. Будет собран большой массив эмоциональных данных, которые будут исследоваться на наличие взаимосвязи с волатильностью фондовых индексов. За тем будут отобраны основные эмоциональные состояния, оказывающие наибольшее воздействие на значения волатильности. Эти эмоции будут включены в модель прогнозирования волатильности, которая позволит предсказать ее будущие значения. Методология прогнозирования даст возможность оценить степень точности предсказаний. А полученные результаты будут использованы для построения эффективных опционных стратегий.