Прогнозирование стоимостной меры риска с учетом динамики условных моментов высоких порядков

ФИО студента: Швецов Андрей Дмитриевич

Руководитель: Лапинова Светлана Александровна

Кампус/факультет: Факультет экономики НИУ ВШЭ (Нижний Новгород)

Программа: Экономика (Бакалавриат)

Год защиты: 2015

В данной работе исследуется качество прогнозов стоимостной меры риска (VaR) и способы его улучшения с помощью моделирования динамики скошенности и куртозиса условных распределений финансовых доходностей. Мы сравниваем набор моделей GARCH-типа с нормальным распределением с аналогичным набором моделей, использующим распределения с динамикой условных моментов высоких порядков, такие, как SGT, JSU и NIG. Мы используем несколько тестов для того, чтобы удостовериться в правильности безусловного и условного накрытия, а также используем тест Берковица для хвостов распределений.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ