Уровень диверсификации, его влияние на качество кредитного портфеля. Пример российских банков

В данной работе содержится анализ изменения таких показателей качества портфеля займов, как степень кредитного риска и доходности под влиянием уровня диверсификации. В процессе рассмотрения исследований банковских систем других стран мира, было выявлено, что мнение о классическом позитивном воздействии выбранного метода часто является неверным. Разработанные на основе теоретических и практических работ модели и проверенные гипотезы позволяют решить возникшие проблемы российских кредитных организаций. Так, диверсификация по отраслям экономики положительно влияет на доходность и снижает уровень кредитного иска. По типу заемщиков же банку следует создавать более концентрированный портфель. Кроме того, в процессе работы была обнаружена немонотонная по риску связь между концентрацией и доходностью. Исследование проведено на данных о 70 крупнейших банков России по объему выданных кредитов с 2010 по 2015 года и может быть полезным для проведения политики управления портфелем займов в банках выбранной страны.