Создание Бридж-банка в России: модель превентивного управления преддефолтным состоянием регионального банка

Настоящая работа посвящена глубокому практическому изучению вопроса управления качественными и количественными факторами преддефолтного состояния регионального банка в России. Проведя масштабное эконометрическое исследование факторов-драйверов, грозящих региональной кредитной организации дефолтом, авторы приходят к заключению, что отечественные банки субъектов федерации чаще всего сталкиваются с проблемой дефицита ликвидности и неплатёжеспособностью вследствие разрыва партнёрский взаимоотношений с органами исполнительной власти своего региона, особенно в вопросах исполнения банками роли агентов бюджетной трансмиссии. При этом по результатам тестирования модели на ошибки и пропуски, а также в ходе SWOT-анализа, становится понятно, что предложенная модель позволяет менеджменту банка своевременно диагностировать «узкие» места кредитной организации и «лечить» их. Вместе с тем результаты исследования посредством модельной симуляции, очевидно, свидетельствуют о том, что предложенная модель не обладает свойством самофильтрации, а потому для корректного анализа текущей финансовой ситуации в банке экономисту потребуется не только существенная база инсайдерской ретроинформации, но и будет необходимо провести большую подготовительную работу по отбору инструментальных переменных, предельно релевантных с финансовыми нюансами самого банка. Итогом данной работы становится построенная и протестированная эконометрическая модель идентификации «узких» мест в структуре финансов региональной кредитной организации с целью последующей разработки проекта точечного лечения силами сотрудников Бридж-банка.