Метод развёртки ценового сигнала вслепую в прогнозировании валютного рынка

ФИО студента: Сидельникова Наталья Александровна

Руководитель: Евстигнеев Владимир Рубенович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Бакалавриат)

Оценка: 9

Год защиты: 2016

Данное исследование посвящена построению торговой стратегии на основе разделенных сигналов, полученных с помощью метода обратной свертки вслепую. В качестве входных данных выбраны котировки таких валют как доллар США, евро, фунт стерлингов и российский рубль в период 2001-2015 гг . В ходе проведения исследования были выведены рекомендации для определения основных параметров модели. Построенные стратегии продемонстрировали, что модель работает значительно хуже для курса российского рубля к доллару США, а также было замечено, что после мирового финансового кризиса 2008 изменился сигнал, поступающий с валютного рынка таким образом, что предложенная модель представила лучшие результаты.

Текст работы (работа добавлена 12 мая 2016 г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ