• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Лебедева Александра Викторовна
Влияние кризиса на взаимодействие фондовых рынков
9
2016
Данная работа посвящена исследованию влияния российского кризиса 2014-2016 гг. на взаимодействие между российским фондовым рынком, фондовыми рынками развитых и развивающихся стран и некоторыми макроэкономическими показателями.

Были применены такие методы, как тест на причинность по Грэнджеру, оценивание VAR-модели, анализ функции импульсных откликов, тест Йохансена на коинтеграцию и DCC-GARCH модель. В качестве показателей рассматривались ежедневные значения фондовых индексов развитых и развивающихся стран, таких как Россия, США, Япония, Германия, Чехия, Франция, Бразилия, Индия, Китай, а также цены на нефть и курс валют в период с 16 октября 2012 до 22 февраля 2016.

Было получено, что между рассматриваемыми фондовыми рынками не наблюдалось долгосрочной взаимосвязи и в кризис она также не появилась. Однако, если говорить о краткосрочном периоде, то текущий кризис усилил взаимосвязи между фондовыми рынками развитых стран, особенно европейскими, и российским рынком ценных бумаг. В случае развивающихся стран, однозначно сказать тяжело, так как значительное изменение во взаимосвязях наблюдалось только между рынками России и Бразилии, с остальными это влияние не очевидно. Взаимодействие российского фондового рынка, нефтяных цен и курса валют за время кризиса также стало теснее, однако нельзя утверждать, что причиной данного роста являлся рассматриваемый кризис.
Текст работы (работа добавлена 14 мая 2016г.)

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР