Детерминанты отзыва лицензий российских банков в краткосрочной перспективе

В первой части исследования проведен анализ нормативной базы ЦБ РФ, связанной с построением моделей вероятности дефолта, систем риск-менеджмента и качеством данных, рассмотрен опыт построения моделей вероятности дефолтов как российских, так и зарубежных авторов. Во второй части проведено глобальное исследование балансовых счетов банковского сектора за период с 2004 по 2015 года, описание и динамика макроэкономических показателей, используемых в модели, описание методов обработки банковской системы. В третьей части рассмотрены теоретические аспекты построения модели (описание logit-модели, ROC, индекса Джини), а также результаты построения модели, оценка ее качества и устойчивости. По результатам работы была предложена модель бинарного выбора, позволяющая на данных с месячным или двухмесячным запаздыванием (в зависимости от доступной информации) прогнозировать вероятность дефолта на основе данных 101,102,135 форм банковской отчетности.