Эконометрические модели финансовых рынков

ФИО студента: Доржиев Очир Баярович

Кампус/факультет: Факультет экономических наук

Программа: Прикладная экономика (Магистратура)

Год защиты: 2016

В работе представлены результаты сравнения оценок параметров финансовых моделей, которые найдены робастными методами, а так же Методом наименьших квадратов. В качестве финансовых моделей были взяты модель ценообразования активов САРМ и модель кривой доходности Нельсона-Сигеля. В результате исследования выявлена целесообразность применения метода квантильной регрессии и метода М - оценивания в случае с моделью САРМ. В случае модели Нельсона-Сигеля выявлена целесообразность применения Метода наименьших квадратов с урезанием.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ