• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
ФИО студента
Название работы
Руководитель
Факультет
Программа
Оценка
Год защиты
Морозова Алиса Сергеевна
Эконометрическое моделирование розничных кредитных рисков с учетом временных эффектов
2016
В рамках настоящей работы было проанализировано направление банковского бизнеса для частного российского банка, а именно информация о дефолтах по розничным кредитным картам.

Была проанализирована структура данных с точки зрения зависимости уровней дефолтов от различных временных параметров. На основе данного визуального анализа были сформулированы основные исследовательские гипотезы о моделировании кредитного риска, которые были проверены в следующих главах.

Первой решалась задача классификации заемщиков на «хороших» и «плохих» на основании индивидуальных характеристик, известных из анкеты-заявления на кредит и кредитной истории. Были протестированы различные техники классификации: методы логистической регрессии, линейного и квадратического дискриминантного анализа, метод k-ближних соседей, деревья решений (реализация алгоритма случайного леса) и нейронные сети. Для сравнения точности прогноза использовался метод анализа ROC-кривой на основании значения AUC.

Следующей решалась задача моделирования функции риска наступления дефолта в зависимости от времени и индивидуальных характеристик, для которой использовались модели выживаемости (survival models). Были введены модели пропорциональных рисков и модели ускоренного времени, для которых возможно было использовать параметрический и непараметрический подход (предположение о виде базовой функции риска).

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Расширенный поиск ВКР