Определение переломных точек микротрендов на валютном рынке

ФИО студента: Закутняя Анна Сергеевна

Руководитель: Камротов Михаил Владимирович

Кампус/факультет: Факультет мировой экономики и мировой политики

Программа: Мировая экономика (Магистратура)

Год защиты: 2016

В рамках данной работы было рассмотрено понятие переломных точек микротрендов на рынке валютной пары евро-доллар, а также проанализированы факторы, приводящие к их появлению, с использованием концепций теории динамических систем. Помимо этого, для своевременной идентификации подобных переходных состояний сложных систем, лежащих в основе рыночного ценообразования, использовался метод перестановочной энтропии, являющийся мерой неопределенности на рынке. Посредством введения понятий репрезентативных инвесторов и эталонных портфелей, был предложен механизм, способный выявлять переломные точки тренда на рынке ex-post и успешно корректировать простые стратегии инвесторов. Данное исследование также включает в себя эмпирическое определение таких точек перелома, выведенное в терминах значений меры сложности рыночного процесса.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ