Оценка вероятности отзыва лицензии у коммерческих банков в России

Данное исследование посвящено оценки вероятности отзыва лицензии у коммерческого банка с помощью построения регрессионного дерева решений. В исследовании построено два вида регрессионных деревьев, с помощью которых возможно оценить вероятность отзыва лицензии у коммерческого банка по двум основным причинам: ухудшение финансового состояния и нарушение законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность в России. Кроме этого, в данном исследовании выявлены основные значимые финансовые показатели, влияющие на вероятность отзыва лицензии у коммерческого банка по вышеуказанным причинам. В основном в обе модели вошли как показатели ликвидности, так и показатели, характеризующие вовлеченность коммерческого банка в операции с реальным сектором. Помимо этого, регрессионное дерево, оценивающее вероятность отзыва лицензии по неэкономическим причинам, включает в себя показатель, характеризующий месторасположения штаб-квартиры коммерческого банка и его размер в банковском секторе Российской Федерации.