Сопоставление рейтинговых шкал суверенов

ФИО студента: Имангулов Амаль Бахтиёрович

Руководитель: Карминский Александр Маркович

Кампус/факультет: Факультет компьютерных наук

Программа: Прикладная математика и информатика (Бакалавриат)

Год защиты: 2016

В работе рассматриваются способы совмещения нескольких шкал суверенных кредитных рейтингов в единое рейтинговое пространство. Осуществлена попытка предсказания суверенного рейтинга на основании макроэкономических показателей. Использованы логистическая и непараметрическая регрессии, модель упорядоченного выбора. Рассмотрено несколько вариантов преобразования рейтинговых шкал в единую, «базовую» шкалу. Были получены одномерные зависимости, делающие правильное предсказание в 91% случаев, и многомерные регрессии, которые в силу малого количества наблюдений сравнительно неустойчивы. Предложены способы улучшить работу таких моделей в дальнейшем. Ключевые слова: кредитный рейтинг, рейтинговое агентство, моделирование, суверены, страны, эконометрические модели, сопоставление шкал.

Выпускные квалификационные работы (ВКР) в НИУ ВШЭ выполняют все студенты в соответствии с университетским Положением и Правилами, определенными каждой образовательной программой.

Аннотации всех ВКР в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на корпоративном портале НИУ ВШЭ.

Полный текст ВКР размещается в свободном доступе на портале НИУ ВШЭ только при наличии согласия студента – автора (правообладателя) работы либо, в случае выполнения работы коллективом студентов, при наличии согласия всех соавторов (правообладателей) работы. ВКР после размещения на портале НИУ ВШЭ приобретает статус электронной публикации.

ВКР являются объектами авторских прав, на их использование распространяются ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации об интеллектуальной собственности.

В случае использования ВКР, в том числе путем цитирования, указание имени автора и источника заимствования обязательно.

Реестр дипломов НИУ ВШЭ